Estrategia de volumen de ruptura de la banda de Bollinger de impulso combinada con el mecanismo de salida de la EMA

Descripción general

La estrategia de energía de ruptura de la banda de Brin combinada con el mecanismo de salida de la EMA es una estrategia de negociación cuantitativa basada en gráficos periódicos que utiliza principalmente la ruptura de la banda de Brin, el indicador de la dinámica RSI y la selección de volumen de transacciones para determinar el momento de entrada, mientras que utiliza la EMA de 9 ciclos como señal de salida. La estrategia tiene como objetivo capturar la fuerte tendencia al alza que se produce con la ruptura de la banda de Brin y el alto volumen de transacciones.

Principio de estrategia

El principio central de esta estrategia es la combinación de varios indicadores técnicos para formar un sistema de negociación integral:

1. La ruptura de la cinta de BrinUtiliza una banda Brin de 20 ciclos, cuando el precio se desvía hacia arriba (indicando un movimiento fuerte) como señal de entrada inicial.

2. El RSI confirma su dinámicaRequiere que el RSI ((14) sea mayor que 50, asegurando que el mercado se encuentre en el rango de movimiento ascendente.

3. Selección de volumen de operaciones:

   • El precio multiplicado por el volumen de transacciones (volumen de transacciones) debe ser mayor a mil millones para asegurar suficiente liquidez
   • El volumen relativo (el volumen actual frente a la media de 20 semanas) es mayor que 2, asegurando un aumento significativo del volumen de transacciones

4. Mecanismo de salida de la EMA de 9 ciclosCuando el precio cae por debajo de la EMA de 9 ciclos, se activa la señal de salida y se liquida toda la posición.

El código de la estrategia se implementa mediante la siguiente lógica: primero se calculan todos los indicadores técnicos necesarios, luego se establece un requisito de entrada para que el precio rompa la banda de Brin, el RSI sea mayor que 50, el volumen de transacción sea mayor que 1 mil millones y el volumen de transacción relativo sea mayor que dos veces. La nueva señal de compra se ejecutará solo si no hay una operación de posición no equilibrada.

Ventajas estratégicas

1. Mecanismo de confirmación múltipleLa combinación de la confirmación múltiple de las brechas de precios, el indicador de movimiento y el indicador de volumen de transacciones reduce de manera efectiva las señales de brechas falsas.

2. Filtración de alta fluidezAsegurar la suficiente liquidez de los indicadores de negociación mediante el establecimiento de umbrales de transacción y volumen relativo, reduciendo los puntos de deslizamiento y el riesgo de ejecución

3. Mecanismo de salida claro: Utiliza el EMA de 9 ciclos como señal de salida, proporcionando un punto de parada/parada claro y objetivo, evitando la vacilación y el error de los juicios subjetivos.

4. Operaciones a nivel de circunferenciaLas estrategias basadas en gráficos periódicos generalmente filtran el ruido intradiario y el corto plazo, capturan tendencias a medio y largo plazo y reducen la frecuencia de las transacciones y los costos asociados.

5. Es fácil de hacer.: La lógica de la estrategia es clara, utiliza indicadores técnicos comunes, es fácil de entender y ejecutar, y es adecuada para comerciantes de diferentes niveles de experiencia.

6. Administración de fondos en general: La estrategia utiliza el 100% de los fondos de la cuenta para operar de forma predeterminada, simplificando el proceso de administración de fondos, adecuado para los operadores que se centran en una sola estrategia.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de una reversiónLa solución es considerar la adición de un indicador de sobrecompra adicional como filtro.

2. El retraso en el retiroEl EMA de 9 períodos es un indicador atrasado que puede no proporcionar una señal de salida a tiempo en un mercado en una caída brusca, lo que lleva a una mayor reversión. Considere la combinación con indicadores más sensibles a corto plazo o la introducción de un mecanismo de seguimiento de pérdidas.

3. El exceso de comercio: En un mercado de alta volatilidad, los precios pueden romper con frecuencia la banda de Brin y luego retroceder rápidamente, lo que provoca múltiples señales erróneas. Se puede resolver mediante el aumento de los requisitos de duración (por ejemplo, mantener el estado de ruptura durante varios días consecutivos).

4. Riesgos de la gestión de fondos: El uso del 100% de capital en cada operación puede ser demasiado radical y no favorecer la dispersión del riesgo. Se recomienda ajustar el tamaño de la posición según la tolerancia al riesgo personal.

5. Retardo en el nivel de la circunferencia: El uso de gráficos de línea semanal significa que las señales de entrada y salida solo se pueden confirmar durante el fin de semana, lo que puede hacer que se pierda un cambio importante en el día o en el día.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Ajuste de la tasa de fluctuación dinámica: La estrategia actual es usar un parámetro de 2 veces el estándar de diferencia fijo para configurar el ancho de banda de Brin, se puede considerar ajustar este parámetro según la dinámica de la tasa de fluctuación del mercado, usando un menor número de multiplicadores en un entorno de baja volatilidad y un mayor número de multiplicadores en un entorno de alta volatilidad.

2. Construcción por lotes y liquidación de depósitosSe puede implementar un mecanismo de entrada y salida por lotes, en lugar de usar todos los fondos de una vez, lo que reduce el riesgo de opciones oportunas y optimiza el costo promedio.

3. Añadir indicadores de confirmación de tendenciasConsidere la adición de promedios móviles a largo plazo (por ejemplo, 50 o 200 ciclos) como filtro de tendencia, y solo abra una posición cuando la tendencia a largo plazo es al alza, para aumentar la ganancia.

4. Optimización de pérdidasIntroducción de un stop loss dinámico basado en el ATR (Average True Range) o el establecimiento de un stop loss con un porcentaje máximo de reversión para mejorar la capacidad de gestión de riesgos.

5. Mejor análisis de volumen de transaccionesSe pueden agregar funciones de identificación de patrones de volumen de transacciones, como OBV (indicador de marea de energía) o líneas de acumulación/distribución, para confirmar aún más si el volumen de transacciones apoya la tendencia de los precios.

6. Estacionalidad y adaptación al mercado: Ajuste de los parámetros de la estrategia para diferentes condiciones de mercado (bull, bear, oscilante) o factores estacionales, para mejorar la adaptabilidad de la estrategia.

Resumir

El mecanismo de salida EMA es un sistema de comercio cuantitativo integrado y razonablemente diseñado para capturar fuertes tendencias al alza en el nivel de la línea de circunvalación mediante la combinación de brechas de precios, confirmación de volumen y selección de volumen de transacciones. La ventaja de esta estrategia reside en el mecanismo de confirmación múltiple y la estrategia de salida clara. El riesgo proviene principalmente de los posibles retrasos en la salida y los problemas de gestión de fondos.

La estabilidad y la rentabilidad de la estrategia se pueden mejorar aún más mediante la implementación de las medidas de optimización recomendadas, como el ajuste de la volatilidad dinámica, la creación de posiciones y posiciones cerradas por lotes, la confirmación de tendencias, el refuerzo y la optimización de los paros. La estrategia es especialmente adecuada para buscar fuertes brechas y activos que se negocian en grandes cantidades y que pueden capturar oportunidades de tendencia a medio y largo plazo, mientras se mantiene una baja frecuencia de negociación.

Tanto los comerciantes con experiencia como los novatos pueden beneficiarse de esta estrategia, siempre y cuando entiendan correctamente los principios de la estrategia y manejen el riesgo con cuidado. Lo más importante es que los comerciantes deben realizar una adecuada evaluación antes de negociar en vivo y ajustar los parámetros adecuadamente según las preferencias personales de riesgo y las condiciones del mercado.