Estrategia de trading de bloques de órdenes con motor de fortalecimiento de ruptura estructural

Descripción general

La estrategia de negociación de bloques de pedidos es un sistema de negociación cuantitativo que combina varios elementos clave del análisis técnico. La estrategia se basa en la ruptura de la estructura del mercado, la identificación de bloques de pedidos y la confirmación de formas de absorción, para construir un marco completo de decisión de negociación. El núcleo de la estrategia consiste en identificar el movimiento después de que el precio rompa los máximos o mínimos históricos, combinando las zonas de resistencia de los bloques de pedidos que se formaron anteriormente y utilizando las formas de absorción como señal de confirmación final para capturar oportunidades de negociación de alta probabilidad.

Principio de estrategia

La estrategia se basa en los siguientes elementos clave:

1. Identificación de la estructura de las tendenciasLa estrategia utiliza el parámetro de retroceso ((default20) para calcular los máximos ((HH) y mínimos ((LL) de los últimos N ciclos. Cuando el precio se cierra por encima de los máximos anteriores, se considera una tendencia alcista; cuando el precio se cierra por debajo de los mínimos anteriores, se considera una tendencia bajista. Este mecanismo asegura que la estrategia solo se posicione en la dirección de la tendencia definida.

2. Identificación de bloques de ordenLos bloques de órdenes son importantes áreas de soporte y resistencia en el mercado, generalmente formadas por las huellas de operaciones dejadas por los grandes operadores. En esta estrategia:

   • Bloque de orden de BULL OB: registra los mínimos de la línea bajista anterior cuando se confirma una tendencia alcista
   • Bloque de órdenes bajistas ((Bear OB): registra el punto más alto de la semana anterior de la postura bajista cuando se confirma la tendencia bajista

3. Se ha confirmado la forma de la inmersión.La estrategia utiliza la forma de la línea K como señal de confirmación adicional:

   • Cuidado con la absorción de la barra: la barra actual es la línea de salida, la anterior es la línea de salida, y el precio de cierre actual es superior al precio de apertura anterior, el precio de apertura actual es inferior al precio de cierre anterior
   • Descenso y caída: el umbral actual es el umbral negativo, el anterior es el umbral positivo, y el precio de cierre actual es inferior al precio de apertura anterior, el precio de apertura actual es superior al precio de cierre anterior

4. Condiciones de ingreso：

   • Entrada múltiple: confirmación de la tendencia al alza + forma de absorción de la bolsa + cierre de precios por encima de las órdenes de la bolsa
   • Entrada en blanco: confirmación de la tendencia a la baja + forma de absorción de la caída + cierre del precio por debajo de la pieza de la orden de caída

5. Gestión de riesgosLa estrategia utiliza un número fijo de puntos para detener el riesgo (el 20 por defecto) y calcula automáticamente el objetivo de detener el riesgo en función del RRR establecido (el 3.0 por defecto).

Ventajas estratégicas

1. Un marco estructurado de análisis de mercadoLa estrategia combina el análisis de tendencias, la estructura de los precios, la confirmación de la resistencia de los bloques de pedidos y la forma de los obstáculos, para formar un marco integral de decisión de negociación que evita las falsas señales que un solo indicador puede generar.

2. Señales de comercio de alta probabilidadLa estrategia solo emite una señal de negociación cuando la tendencia es clara, el soporte / resistencia del bloque de pedidos es efectivo y hay una confirmación de la forma de la absorción.

3. Mecanismo de gestión de riesgos integradoLa estrategia adopta de forma predeterminada un ratio de riesgo-beneficio de 3:1, lo que asegura que cada operación tenga un objetivo de ganancias y un punto de parada de pérdidas claros, lo que ayuda a los operadores a mantener sus expectativas positivas a largo plazo.

4. Altamente adaptable: Al ajustar los parámetros de retroceso, la estrategia puede adaptarse a diferentes períodos de tiempo y a la volatilidad del mercado. Se puede aumentar el valor de retroceso en mercados con mayor volatilidad y disminuirlo en mercados con menor volatilidad.

5. Señales de negociación visualesLa estrategia proporciona una retroalimentación visual intuitiva que ayuda al comerciante a entender y evaluar la lógica de las operaciones, marcando en el gráfico las señales de compra/venta y la posición de los bloques de la orden.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de una falsa brechaLos mercados suelen presentar falsos rebotes, es decir, los precios se deslizan rápidamente después de un breve rebot en los máximos/mínimos históricos. Esto puede conducir a una estrategia de señales erróneas, especialmente en un entorno de mercado con gran volatilidad pero sin una clara tendencia.

2. El problema de la fiabilidad de la forma de absorción: Las formas de absorción tienen una fiabilidad diferente en diferentes condiciones de mercado. En ciertos mercados de baja liquidez o en períodos de alta volatilidad, las formas de absorción pueden generar más señales falsas.

3. Riesgo de pérdidas fijasLa estrategia utiliza un parámetro de stop loss de un número fijo de puntos, en lugar de un parámetro de stop loss dinámico basado en la volatilidad del mercado. En un entorno de mercado con un aumento repentino de la volatilidad, el parámetro de stop loss fijo puede ser demasiado pequeño, lo que hace que sea fácil de tocar.

4. Sensibilidad de los parámetrosEl rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la configuración de los parámetros, como el ciclo de vista atrás, la relación de riesgo-recibo y el número de puntos de parada. Diferentes mercados y períodos de tiempo pueden requerir diferentes combinaciones de parámetros para obtener el mejor resultado.

5. La tendencia se ha invertido y la falta de adaptabilidad: La estrategia funciona bien en una tendencia clara, pero puede generar pérdidas continuas en la fase de cambio de tendencia, ya que no tiene un mecanismo de alerta de cambio de tendencia incorporado.

Dirección de optimización

1. Introducción de un mecanismo de adaptación con fluctuacionesSe puede considerar el uso de indicadores como el ATR (Average True Range) para ajustar dinámicamente los niveles de stop loss y stop loss, lo que permite que la estrategia se adapte mejor a las diferentes condiciones de fluctuación del mercado. El método de implementación puede ser la sustitución de los puntos fijos de stop loss por un múltiplo basado en los últimos N ciclos de ATR.

2. Añadir filtros de falsedadSe puede reducir la señal de error causada por la falsa ruptura añadiendo una confirmación de la transacción o esperando que el precio permanezca en la zona de ruptura durante un tiempo determinado (si el precio de cierre se mantiene por encima/por debajo de los niveles de ruptura durante N ciclos consecutivos).

3. Ampliación de la zona de pedidosLa definición actual del bloque de pedidos es relativamente simple, y se puede considerar la ampliación a una zona en lugar de un solo punto de precio, por ejemplo, el uso de un rango de puntos altos y bajos generales de la barra invertida anterior, o la adición de un cierto rango de amortiguamiento.

4. Confirmación de varios períodos de tiempoIntroducción de análisis de múltiples períodos de tiempo para asegurar que la dirección de las transacciones coincida con la tendencia de períodos de tiempo más altos, lo que mejora la tasa de éxito de las transacciones. Esto se puede lograr examinando el estado de ruptura de la estructura en períodos de tiempo más altos.

5. Dinámica de la relación de riesgo-retornoAjuste automático de la relación de riesgo-rendimiento según el entorno del mercado (por ejemplo, volatilidad, intensidad de la tendencia), uso de una relación de riesgo-rendimiento más alta en un entorno de tendencia fuerte, uso de una relación de riesgo-rendimiento más baja en un entorno de tendencia de liquidación o debilidad.

6. Añadir el filtro de ciclo de mercadoIntroducción de mecanismos de identificación de ciclos de mercado, aplicación de diferentes lógicas de negociación y configuración de parámetros en diferentes ciclos de mercado (tendencias, correcciones, fluctuaciones) para mejorar la adaptabilidad de las estrategias.

Resumir

La estrategia de negociación de bloques de pedidos es un sistema de negociación integral que combina varios elementos de análisis técnico. A través de la identificación de la estructura de la tendencia, la localización de los bloques de pedidos y la confirmación de la forma de la absorción, la estrategia es capaz de capturar oportunidades de negociación de tendencia de alta probabilidad. El mecanismo de gestión de riesgos incorporado asegura la capacidad de controlar el riesgo de las operaciones, mientras que la flexibilidad de los parámetros de la estrategia proporciona la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones del mercado.

Aunque la estrategia presenta ciertos problemas de riesgo de pseudo-breakout y sensibilidad de parámetros, las medidas de optimización como la introducción de mecanismos de adaptación volátil, confirmación de períodos de tiempo múltiples y gestión de riesgos dinámica pueden mejorar aún más la solidez y adaptabilidad de la estrategia. Es un marco estratégico que vale la pena considerar para los comerciantes que buscan un análisis técnico, un seguimiento de tendencias con reglas claras y un riesgo controlado.

La estrategia es especialmente adecuada para su uso en un entorno de mercado con una clara tendencia, y el comerciante debe hacer los ajustes y optimizaciones necesarios de los parámetros de la estrategia de acuerdo con las características de la variedad de comercio específico y las condiciones del mercado para obtener el mejor rendimiento comercial.