ianzeng123
Descripción general
La estrategia es un sistema de seguimiento de tendencias basado en el movimiento de los precios y la resistencia histórica / soporte. La lógica central de la estrategia es buscar un gráfico de ruptura con cambios significativos en los precios en el corto plazo (≥2%) y combinar los últimos altibajos / bajos para confirmar la dirección de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia se ejecuta en periodos de 1 hora y está diseñada en base a los siguientes principios centrales:
Identificación de movimientoLa estrategia: primero calcula el porcentaje de cambio en el precio de un gráfico de una sola rama.
(收盘价-开盘价)/开盘价Se identifica como un gráfico con una dinámica significativa cuando el porcentaje de cambio alcanza o supera el 2% (parámetros ajustables).Confirmación de la brecha:
- Brecha múltiple: el precio debe superar el precio máximo de los últimos 10 gráficos (parámetros ajustables)
- Breakout en blanco: el precio debe caer por debajo de los mínimos de los últimos 10 gráficos (parámetros ajustables)
Generación de señales de entrada:
- Entrada múltiple: cuando hay un aumento de ≥2% en el gráfico de movimiento y el precio supera los máximos de los primeros 10 gráficos
- Entrada en blanco: cuando hay un descenso de más del 2% en el gráfico de movimiento y el precio cae por debajo de los mínimos de los primeros 10 gráficos
Ajuste de frenado dinámicoUtiliza el indicador ATR (de 14 ciclos por defecto) multiplicado por el factor (de 1.5 por defecto) para determinar la distancia de parada, lo que permite que la parada se ajuste automáticamente según la volatilidad del mercado.
Las estrategias de detener el daño:
- Deterioro de múltiples cabezas: establecido en el punto más bajo del gráfico de potencia
- Deterioro de la cabeza en blanco: establecido en el punto más alto del gráfico de potencia
La estrategia también incluye indicadores visuales que marcan las señales de entrada y los disparadores de stop/loss en el gráfico para facilitar el análisis de retroalimentación del comerciante.
Ventajas estratégicas
La adaptabilidad del mercadoLa estrategia puede adaptarse automáticamente a las diferentes condiciones de fluctuación del mercado, otorgando un mayor margen de ganancias en los mercados de alta volatilidad y ajustando la posición de parada en los mercados de baja volatilidad.
Capacidad de negociación bidireccionalLa estrategia apoya a la vez a los operadores de tickets y tickets en blanco, captando oportunidades tanto en tendencias al alza como en tendencias a la baja y maximizando la participación en el mercado.
Criterios de admisión objetivosLa estrategia elimina los juicios subjetivos y hace que las decisiones de negociación sean más reguladas y sistematizadas.
El control de riesgos es precisoEl límite de pérdidas se establece en el extremo del gráfico de movimiento, protegiendo el capital y respetando la estructura del mercado, evitando la pérdida prematura por fluctuaciones aleatorias.
Los parámetros son flexiblesLa estrategia ofrece varios parámetros ajustables (valor de desvalorización dinámico, ciclo de retroceso, longitud y multiplicador de ATR), que el comerciante puede ajustar de manera óptima según sus propias preferencias de riesgo y diferentes condiciones de mercado.
La respuesta visual es abundante.: muestra claramente las señales de entrada y la posición de los disparadores de stop/stop loss a través de marcas gráficas, lo que facilita a los operadores una comprensión intuitiva de la ejecución de la estrategia.
Riesgo estratégico
Riesgo de una falsa brechaEn mercados con mucha volatilidad pero sin una tendencia evidente, puede haber frecuentes falsas brechas que causan pérdidas continuas. Solución: Se pueden agregar filtros de tendencia adicionales, como la confirmación de la dirección de las medias móviles o el indicador de tendencia.
Un gran riesgo para saltar: El mercado puede saltar mucho bajo la influencia de noticias importantes, sobrepasar la posición de parada establecida, causando pérdidas reales por encima de las expectativas. Solución: Considere establecer un límite de la cantidad o porcentaje de pérdidas máximas y reduzca el tamaño de la posición cuando la volatilidad es muy alta.
Sensibilidad de los parámetros: La estrategia de rendimiento es más sensible a la configuración de parámetros, especialmente el umbral de potencia y el multiplicador ATR. Solución: realizar una optimización de retroalimentación adecuada para encontrar una combinación de parámetros relativamente estable en diferentes entornos de mercado.
Falta de gestión de fondos: La estrategia en sí misma no contiene reglas detalladas de administración de fondos. Solución: Añadir un mecanismo de administración de posiciones en la aplicación real, por ejemplo, un ajuste de posición basado en la proporción de intereses de la cuenta o la proporción de riesgo fijo.
Confirmación de múltiples ciclos insuficiente: La dependencia de un solo período de tiempo puede hacer que la señal de negociación no sea lo suficientemente sólida. Solución: Considere la posibilidad de agregar un mecanismo de confirmación de varios períodos de tiempo, por ejemplo, ejecutar operaciones solo cuando las tendencias de los períodos de tiempo más grandes coinciden.
Dirección de optimización de la estrategia
Añadir filtro de tendenciasSe puede agregar una media móvil u otros indicadores de tendencia como filtro de dirección, por ejemplo, ejecutar operaciones con más cabeza sólo cuando el precio está por encima de la línea media de 200 ciclos, en lugar de ejecutar operaciones con cabeza vacía, lo que mejorará significativamente la calidad de la señal.
Introducción de un filtro de fluctuaciónEn los mercados de muy alta volatilidad o muy baja volatilidad, la estrategia puede no funcionar bien. Se pueden agregar condiciones de filtro de volatilidad, por ejemplo, ejecutar operaciones solo cuando el indicador de volatilidad (como el ATR / precio) está en un rango específico.
Mecanismos para optimizar el control de la fricciónSe puede realizar un stop escalar o un stop de seguimiento, por ejemplo, cuando el precio alcanza 0,5 veces el beneficio ATR, el stop se traslada al precio de costo, para una negociación sin riesgo.
Añadir un filtro de tiempo de transacciónAlgunos períodos de tiempo (como los períodos de comercio de Asia, Europa y Estados Unidos) pueden ser más adecuados para esta estrategia. El análisis del rendimiento de los diferentes períodos de tiempo y la optimización de las ventanas de tiempo de negociación pueden mejorar la probabilidad de éxito de la estrategia.
Confirmación de tráfico integrado: El uso de la cantidad de transacción como condición auxiliar para la confirmación de la brecha, y el ingreso solo cuando se obtiene una brecha en la cantidad, puede reducir el riesgo de una falsa brecha.
Indicador de dispersión de movimiento agregadoIntroducir indicadores como el RSI o el MACD para detectar la dispersión de precios y el impulso, evitando entrar en el mercado cuando el impulso se debilita.
Ajuste de los parámetros de inteligenciaSe puede diseñar un sistema de parámetros adaptativos que ajuste automáticamente el valor de la reducción de la dinámica y el múltiplo ATR en función de la volatilidad del mercado reciente, lo que hace que la estrategia sea más adaptativa.
Resumir
La estrategia de ruptura dinámica de alto nivel combinada con el mecanismo de parada y pérdida ATR es un sistema de negociación integral que identifica el inicio de una tendencia potencial mediante la captura de movimientos de precios a corto plazo y rupturas de niveles de precios clave. La ventaja central de la estrategia reside en su estándar de entrada objetivo y su mecanismo de ruptura y pérdida dinámica adaptado a la volatilidad del mercado, lo que le permite mantener un rendimiento relativamente estable en diferentes entornos de mercado.
Si bien la estrategia presenta riesgos como falsas rupturas y sensibilidad a los parámetros, la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia se pueden mejorar significativamente mediante la introducción de direcciones de optimización como filtros de tendencia, confirmación de ciclo múltiple y verificación de volumen de transacción. La estrategia tiene el potencial de ser una poderosa arma en la caja de herramientas del comerciante, especialmente cuando se combina con un sistema de gestión de fondos perfectamente integrado.
Para los comerciantes que deseen aplicar esta estrategia, se recomienda realizar una prueba de retroalimentación adecuada en diferentes entornos de mercado para encontrar la combinación de parámetros que mejor se adapte a su estilo de negociación y capacidad de asumir riesgos, e introducir gradualmente las medidas de optimización mencionadas anteriormente para crear un sistema de negociación más personalizado y eficiente.
/*backtest
start: 2024-06-18 00:00:00
end: 2025-06-16 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETHUSDT Momentum Breakout with TP/SL Labels", overlay=true)
// === INPUT ===
momentumThreshold = input.float(0.02, "Min % Change (2%)", step=0.001)
lookback = input.int(10, "Breakout Lookback", minval=1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
// === ATR ===
atr = ta.atr(atrLen)
// === PERSENTASE KENAIKAN/TURUNAN ===
pctChange = (close - open) / open
// === BREAKOUT LEVELS ===
priorHigh = ta.highest(high[1], lookback)
priorLow = ta.lowest(low[1], lookback)
// === LONG SETUP ===
isLongMomentum = pctChange >= momentumThreshold
isLongBreakout = close > priorHigh
longCond = isLongMomentum and isLongBreakout
longTP = close + atr * atrMult
longSL = low
// === SHORT SETUP ===
isShortMomentum = -pctChange >= momentumThreshold
isShortBreakout = close < priorLow
shortCond = isShortMomentum and isShortBreakout
shortTP = close - atr * atrMult
shortSL = high
// === VARIABEL UNTUK SIMPAN TP/SL LEVEL ===
var float tpPrice = na
var float slPrice = na
var string tradeDir = "" // "long" atau "short"
var int entryBar = na
// === ENTRY ===
if (longCond)
strategy.entry("Long", strategy.long)
tpPrice := longTP
slPrice := longSL
tradeDir := "long"
entryBar := bar_index
if (shortCond)
strategy.entry("Short", strategy.short)
tpPrice := shortTP
slPrice := shortSL
tradeDir := "short"
entryBar := bar_index
// === EXIT ===
if (tradeDir == "long")
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=tpPrice, stop=slPrice)
if (tradeDir == "short")
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=tpPrice, stop=slPrice)
// === CEK EXIT DAN TAMPILKAN LABEL SAAT TP / SL TERCAPAI ===
var bool labelDrawn = false
if (strategy.position_size == 0 and not na(entryBar) and not labelDrawn)
if (tradeDir == "long")
if (low <= slPrice)
label.new(bar_index, low, "SL Hit", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)
else if (high >= tpPrice)
label.new(bar_index, high, "TP Hit", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white)
else if (tradeDir == "short")
if (high >= slPrice)
label.new(bar_index, high, "SL Hit", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
else if (low <= tpPrice)
label.new(bar_index, low, "TP Hit", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
labelDrawn := true
tpPrice := na
slPrice := na
tradeDir := ""
entryBar := na
// === SINYAL ENTRY VISUAL ===
plotshape(longCond, title="Long Signal", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCond, title="Short Signal", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small)