Estrategia de confirmación del DMI con seguimiento de tendencia de retroceso de medias móviles múltiples

Descripción general

La estrategia de confirmación de DMI es un sistema de negociación integral que combina una simple media móvil (SMA) de varios períodos, un indicador de movimiento direccional (DMI) y la identificación de patrones de reversión de precios para capturar puntos de entrada de bajo riesgo en un mercado de tendencia. La idea central de la estrategia es entrar en una tendencia establecida, esperar a que los precios reboten después de una reversión a la línea de equilibrio clave, al mismo tiempo que se utiliza el indicador de DMI para confirmar la dirección de la tendencia y establecer una posición de parada por el movimiento de los puntos.

Principio de estrategia

La estrategia se basa en la interacción de varios componentes clave:

1. Sistema de línea media múltipleLa estrategia utiliza promedios móviles simples de 5 períodos diferentes ((9/20/50/100/200) para juzgar la estructura del mercado. De ellos, los promedios de 20 y 200 días son las principales herramientas para juzgar la tendencia.

2. Análisis de la inclinación media: Confirme la fuerza y dirección de la tendencia calculando la pendiente de las líneas medias de 20 y 200 días en los últimos 5 ciclos ((slope20 y slope200)). La pendiente positiva indica una tendencia al alza y la pendiente negativa indica una tendencia a la baja.

3. Relación entre el precio y la línea mediaLa estrategia requiere que la relación de posición de los precios con la línea media clave (los días 20 y 200) se ajuste a la dirección de la tendencia (los precios están por encima de la línea media cuando están en el extremo superior y por debajo de la línea media cuando están en el extremo inferior).

4. Arreglo mediano: En condiciones de múltiples cabezas, se requiere que la línea media de 20 días esté sobre la línea media de 200 días; en condiciones de cabezas vacías, al contrario.

5. Mecanismo de devolución：

   • Condición múltiple: el precio de cierre de la línea K anterior está por debajo de la media de 20 días, mientras que el precio de cierre de la línea K actual está por encima de la media de 20 días, lo que indica que el precio ha completado la corrección de la media de 20 días y se ha rebotado
   • Condición de cabeza vacía: el precio de cierre de la línea K anterior está por encima de la media de 20 días, mientras que el precio de cierre de la línea K actual está por debajo de la media de 20 días, lo que indica que el precio ha completado el ajuste a la media de 20 días y ha bajado

6. Confirmación de la dirección DMI: Utiliza el indicador DMI ((con un ciclo de 14) para confirmar la dirección de la tendencia:

   • Confirmación de más de una cabeza: +DI > -DI
   • Confirmación en blanco: -DI > +DI

7. Punto de pérdida de movimiento：

   • Las operaciones de múltiples cabezas utilizan el punto más bajo de los últimos 10 ciclos como punto de parada
   • El comercio a balde utiliza los máximos de los últimos 10 ciclos como punto de parada

Ventajas estratégicas

1. Mecanismo de filtración múltipleA través de la combinación de múltiples condiciones como el sistema de línea media, la pendiente de la línea media, la posición del precio y la confirmación de DMI, se reducen las señales falsas y se mejora la precisión de las transacciones.

2. Llamado de regresoLa estrategia de esperar a que el precio regrese a la línea media clave para entrar en el mercado ofrece un mejor riesgo-rendimiento que el seguimiento directo de la caída.

3. Confirmación de la tendenciaAsegurarse de comerciar sólo en tendencias fuertes y evitar el comercio frecuente en mercados convulsionados.

4. Las estrategias de deterioro clarasEl uso de puntos de oscilación como posición de parada, un método basado en la estructura del mercado en lugar de un porcentaje arbitrario, es más acorde con la lógica de funcionamiento del mercado.

5. Confirmación de los indicadores del DMILa inclusión del indicador DMI como herramienta adicional de confirmación de tendencias, filtrando aún más las señales de mayor incertidumbre.

6. Señales de negociación visualesLa estrategia consiste en mostrar las señales de compra y venta a través de un marcador visual claro, lo que ayuda a los operadores a identificar rápidamente las oportunidades de negociación.

Riesgo estratégico

1. Identificación de retrasos en el cambio de tendenciaDado que la estrategia depende de un sistema de línea uniforme, puede haber una reacción tardía en los puntos de cambio de tendencia, lo que lleva a una entrada tardía o al final de la tendencia.

2. Riesgo de una falsa brechaEl precio puede rebotar después de una breve ruptura de la línea media, formando una falsa ruptura y provocando una señal errónea.

3. Desafíos de optimización de parámetrosLa estrategia incluye varios parámetros (por ejemplo, el ciclo de la línea media, el período de retroceso de la inclinación, el ciclo DMI, etc.) y diferentes mercados y marcos de tiempo pueden requerir diferentes configuraciones de parámetros.

4. Limitaciones del entorno de mercadoLa estrategia funciona mejor en mercados con una tendencia clara, pero puede generar más pérdidas en mercados con una oscilación horizontal.

5. El riesgo de que el stop loss sea demasiado altoLas estrategias de stop loss basadas en puntos de fluctuación pueden resultar en un stop loss excesivo en mercados con gran volatilidad, lo cual es perjudicial para la administración de fondos.

6. La falta de control de los riesgosLa estrategia carece de un mecanismo de frenado dinámico, lo que podría provocar el despilfarro de ganancias.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Añadir parámetros de adaptaciónSe puede introducir un mecanismo de adaptación para ajustar el ciclo de la media y el período de retroceso de la inclinación de acuerdo con la dinámica de la volatilidad del mercado, lo que hace que la estrategia se adapte mejor a los diferentes entornos del mercado.

2. Agrega el filtro de fluctuaciónIntroducción de indicadores ATR o de volatilidad para ajustar la ejecución de estrategias o suspender el comercio en un entorno de mercado con demasiada o poca volatilidad.

3. Mejora en el mecanismo de frenadoAumentar los mecanismos de detención basados en la estructura del mercado o en el objetivo de la relación entre el riesgo y la rentabilidad, como el stop loss móvil, el stop partial, etc., para proteger mejor los beneficios obtenidos.

4. Identificación del entorno del mercado: Agrega un indicador de intensidad de tendencia o un algoritmo de clasificación de estado de mercado para reducir automáticamente las posiciones o suspender la negociación en un mercado de oscilación horizontal.

5. Confirmación de entrada en el campoSe puede considerar la posibilidad de aumentar la confirmación de la cantidad de transacciones o la confirmación de la forma de los gráficos para mejorar la fiabilidad de la señal de entrada.

6. Optimización de la gestión de fondos: ajuste dinámico del tamaño de la posición de acuerdo con el ATR u otros indicadores de volatilidad, para controlar la abertura de riesgo en diferentes entornos de volatilidad.

7. Análisis de marcos de tiempo múltiplesIntroducción de la confirmación de tendencias en los marcos temporales más altos para asegurar que la dirección de las operaciones esté en consonancia con las tendencias a mayor nivel.

Resumir

La estrategia de confirmación de DMI es un sistema de seguimiento de tendencias estructurado y lógicamente claro. Busca puntos de entrada de baja probabilidad de alto riesgo en una tendencia establecida mediante la combinación de información multidimensional como la media múltiple, el análisis de pendiente, la corrección de precios y la confirmación de DMI.

Sin embargo, la estrategia también tiene limitaciones, como el retraso en la identificación de tendencias, el riesgo de falsos reveses y el mal desempeño de los mercados convulsivos. Las medidas de optimización, como la introducción de parámetros de adaptación, filtración de la volatilidad y la mejora de los mecanismos de frenado y la identificación del entorno del mercado, pueden mejorar aún más la solidez y la adaptabilidad de la estrategia.