ianzeng123
Descripción general
La estrategia de confirmación de transacciones de indicadores de tendencias de marcos temporales múltiples es un sistema de transacciones cuantificadas de alta precisión basado en el concepto de fondos inteligentes (SMC) diseñado para los comerciantes que buscan oportunidades de transacción de alta probabilidad de 3-5 veces por semana. La estrategia combina un análisis de la estructura del mercado de marcos temporales múltiples, la filtración de la dirección de la tendencia EMA50, la identificación de las áreas de interés de los bloques de pedidos y la confirmación de entrada de retroalimentación de la brecha, para construir una estrategia de marco de decisión de transacciones completa.
Principio de estrategia
A través de un análisis profundo del código, podemos ver claramente que el principio central de la estrategia se basa en un mecanismo de confirmación de múltiples capas:
El filtro de tendencia de la EMA50La estrategia usa el índice de movimiento de 50 periodos (EMA50) como la principal herramienta de identificación de tendencias, solo se considera que el precio está por encima de EMA50 y por debajo de EMA50.
Confirmación de la configuración de la barraLa estrategia identifica dos formas clave de reversión:
- Formato de absorción: Identifica las formas de absorción de la subida y la baja por comparación entre el precio de apertura y el precio de cierre de la moneda actual y la moneda anterior
- Pin Bar: Identifica las formas de las agujas y las agujas mediante el cálculo de la proporción entre la línea de sombra y la entidad en la barra
Mecanismo de confirmación de retroalimentación: Proporciona confirmación de entrada adicional al detectar si el precio está retrocediendo al EMA50, lo que asegura que la dirección de la operación está en consonancia con la tendencia actual
Ajuste de la relación de riesgo-beneficioLa estrategia utiliza por defecto un ratio de riesgo-retorno de 1:2,5, lo que significa que el beneficio potencial es 2,5 veces el riesgo potencial, lo que ayuda a mantener una expectativa positiva en el comercio a largo plazo.
Logística de entrada y salida precisaEstrategia: genera automáticamente la señal de entrada cuando se cumplen todos los requisitos y calcula el stop loss y el stop out según el riesgo-rendimiento establecido
Ventajas estratégicas
La estrategia tiene varias ventajas significativas:
Señales de comercio de alta probabilidadMejora significativa de la calidad y la probabilidad de éxito de las señales de negociación a través de un mecanismo de confirmación múltiple, evitando falsas brechas y entradas de baja calidad
Adaptación a diferentes entornos de mercadoLa estrategia se puede aplicar a los mercados de divisas y las principales criptomonedas, con una gran universalidad y adaptabilidad.
Una gestión de riesgos claraRRR fijo (RRR 1: 2.5) asegura que cada operación tiene un control claro del riesgo y un objetivo de ganancias
Reducir la frecuencia de las transacciones y mejorar la calidadEn la actualidad, las señales de intercambio son muy limitadas, ya que las señales de intercambio son muy pequeñas, y las señales de intercambio son muy pequeñas, y las señales de intercambio son muy pequeñas.
Tendencia de seguimiento combinada con reversiónIdentificación de la estructura TOBO/OBO a través del filtro de tendencias de EMA50 que combina efectivamente las ventajas de seguir una tendencia y la reversión de la estructura
Indicadores técnicos son sencillosEn lugar de depender de un complejo conjunto de indicadores técnicos, se centra en la estructura del mercado, las tendencias y el comportamiento de los precios, reduciendo la complejidad de la optimización de los parámetros
El filtro de tiempo de las conversacionesTenga en cuenta la actividad de los mercados durante las horas de transacción en Londres y Nueva York para operar en los momentos de mayor liquidez.
Riesgo estratégico
A pesar de las numerosas ventajas de esta estrategia, también existen algunos riesgos potenciales:
Riesgo de una falsa brecha: A pesar de los múltiples mecanismos de confirmación, el mercado puede tener falsas rupturas, lo que provoca que se desencadene el stop loss. Solución: Se puede considerar la confirmación de más volúmenes de transacción o condiciones de entrada más estrictas.
Un cambio radical en las tendencias: bajo la influencia de noticias o eventos inesperados en el mercado, el EMA50 puede retrasarse con respecto a los cambios reales en el mercado. . Solución: en combinación con promedios móviles o índices de dinámica de períodos más cortos para un juicio auxiliar.
Disminución de la eficacia en entornos de baja volatilidadLa estrategia puede tener dificultades para generar suficientes señales de negociación en períodos de baja volatilidad del mercado. Solución: Se puede reducir adecuadamente la rigidez de los requisitos de entrada o ajustarse a un marco de tiempo más bajo.
Las limitaciones de fijar los parámetros: El RRR fijo ((2.5) puede no ser adecuado para todas las condiciones del mercado. Solución: Ajustar el RRR dinámicamente según las características de fluctuación de los diferentes mercados.
La configuración de stop loss es demasiado simpleSolución: Posicionar un stop más razonable basado en el ATR o en el cálculo de la volatilidad.
Dirección de optimización de la estrategia
Basado en el análisis de código, la estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
Dinámica de la relación de riesgo-retornoSe puede ajustar automáticamente la relación de riesgo-rendimiento en función de la volatilidad del mercado (como el indicador ATR), con una proporción más agresiva en mercados con alta volatilidad y una proporción más conservadora en mercados con baja volatilidad.
Acompañamiento de la confirmación de la entrega: La inclusión de la confirmación de brecha de volumen de transacción en los requisitos de entrada puede mejorar la calidad de la señal, especialmente en la identificación de la verdadera brecha.
Mejora de la coherencia de los marcos temporales múltiples: Puede codificar claramente la lógica de juicio de las tendencias de las líneas diarias y de las circunferencias, asegurando la entrada solo si las tendencias de los marcos temporales son consistentes.
Adaptación al ciclo EMASe ajusta el ciclo de la EMA en función de la dinámica de la volatilidad del mercado. Se utilizan ciclos más cortos en mercados de alta volatilidad y ciclos más largos en mercados de baja volatilidad.
Mejor conocimiento de la estructura del mercadoLa adición de una definición más precisa de la estructura de precios, como la continuidad de los puntos altos y bajos, puede mejorar la precisión de identificación de los modelos TOBO y OBO.
Unirse al filtro del entorno del mercadoIntroducción a la evaluación del entorno de mercado (trend, intervalos o caos) y adopción de diferentes estrategias de negociación en diferentes entornos de mercado.
Mejora en el mecanismo de suspensión de pérdidasLa diferencia entre los tipos de cambio es que el precio de cambio de las acciones y de los derivados es el mismo que el precio de cambio de las acciones y de los derivados.
Optimización de las condiciones de detección: Las condiciones de retroceso actuales son relativamente simples, y se puede agregar una evaluación de la profundidad y la calidad de la retroceso, por ejemplo, la relación de la profundidad de retroceso con las fluctuaciones de la fase anterior.
Resumir
La estrategia de confirmación de trades de indicadores de tendencias de marcos temporales múltiples es un sistema de negociación integral que integra varios métodos de análisis técnico para proporcionar una señal de negociación de alta calidad a los comerciantes mediante la combinación de filtros de tendencias de EMA, confirmación de comportamiento de precios y análisis de la estructura del mercado. La estrategia enfatiza especialmente la calidad de las transacciones en lugar de la cantidad y es adecuada para los comerciantes que buscan oportunidades de negociación semanales de baja cantidad pero con alta probabilidad.
La ventaja central de la estrategia reside en su mecanismo de confirmación multicapa y su marco de gestión de riesgos claro, pero también se debe tener en cuenta el riesgo potencial que conlleva el cambio en el entorno del mercado y la fijación de parámetros. La estrategia espera obtener un rendimiento más estable en diferentes entornos del mercado mediante la introducción de direcciones de optimización como el ajuste de parámetros dinámicos, el fortalecimiento del análisis de la consistencia de múltiples marcos de tiempo y la mejora de los mecanismos de suspensión de pérdidas.
En general, es una estrategia basada en sólidos principios de negociación, adecuada para los operadores que entienden el análisis técnico y la estructura del mercado. Con una optimización razonable y la gestión del riesgo, puede ser una herramienta eficaz en el kit de herramientas de los operadores, especialmente en la búsqueda de oportunidades de reversión de alta probabilidad y continuación de la tendencia.
/*backtest
start: 2024-07-15 00:00:00
end: 2025-07-12 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT","balance":200000}]
*/
//@version=5
strategy("ErgunFX Prime | RR 1:2.5", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Ayarlar ===
riskReward = 2.5
useRetestConfirmation = true
showTP_SL = true
// === EMA50 ===
ema50 = ta.ema(close, 50)
plot(ema50, color=color.orange, title="EMA 50")
// === Candle Pattern Confirmation ===
isBullishEngulfing = close > open and open < close[1] and close[1] < open[1]
isBearishEngulfing = close < open and open > close[1] and close[1] > open[1]
body = math.abs(close - open)
isPinBarBull = close > open and (high - close) / body > 2 and (open - low) < body
isPinBarBear = open > close and (open - low) / body > 2 and (high - close) < body
isBullishCandlePattern = isBullishEngulfing or isPinBarBull
isBearishCandlePattern = isBearishEngulfing or isPinBarBear
// === Retest Confirmation ===
isRetest = useRetestConfirmation ? (low > ema50 and low[1] < ema50) : true
isRetestBear = useRetestConfirmation ? (high < ema50 and high[1] > ema50) : true
// === Trend Direction ===
isLongTrend = close > ema50
isShortTrend = close < ema50
// === Final Long & Short Entry Conditions ===
longEntry = isLongTrend and isBullishCandlePattern and isRetest
shortEntry = isShortTrend and isBearishCandlePattern and isRetestBear
// === İşlem Açma ve TP/SL ===
if (longEntry)
strategy.entry("AL", strategy.long)
if showTP_SL
sl = low - syminfo.mintick * 10
tp = close + (close - sl) * riskReward
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="AL", stop=sl, limit=tp)
if (shortEntry)
strategy.entry("SAT", strategy.short)
if showTP_SL
sl = high + syminfo.mintick * 10
tp = close - (sl - close) * riskReward
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="SAT", stop=sl, limit=tp)
// === Etiketler ===
plotshape(longEntry, title="AL Giriş", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="AL")
plotshape(shortEntry, title="SAT Giriş", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SAT")
// === ALARM MESAJI ===
alertcondition(longEntry, title="AL Sinyali", message="{{ticker}} | {{interval}} | AL GİRİŞ 🚀\nTelegram: https://t.me/+dk-518sWCX03Y2I0")
alertcondition(shortEntry, title="SAT Sinyali", message="{{ticker}} | {{interval}} | SAT GİRİŞ 🔻\nTelegram: https://t.me/+dk-518sWCX03Y2I0")