Cruce de medias móviles exponenciales combinado con toma de ganancias por volumen y lotes y estrategia de stop loss dinámico

Descripción general de la estrategia

La estrategia se basa en señales cruzadas de índices móviles rápidos y lentos (EMA) como condiciones de entrada, y se combina con la confirmación de tráfico para mejorar la calidad de la señal. El mecanismo de salida adopta un diseño de triple garantía, que incluye dos paradas fijas basadas en multiplicadores ATR y un mecanismo de seguimiento de pérdidas para obtener ganancias y proteger los fondos al dividir las posiciones en tres partes.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia gira en torno a los siguientes componentes clave:

1. Generación de señales de entrada:

   • El uso de dos medias móviles indicativas de diferentes períodos (default 21 y 55) (EMA) para identificar la dirección de la tendencia y los posibles puntos de inflexión
   • Cuando el EMA rápido ((21 ciclos) cruza hacia arriba el EMA lento ((55 ciclos), se genera una señal múltiple
   • Cuando el EMA rápido cruza hacia abajo el EMA lento, se genera una señal de vacío

2. Confirmación de la entrega:

   • Calcula el volumen de transacciones en 20 ciclos de la media móvil simple (SMA) como referencia
   • La señal de transacción solo se confirma cuando el volumen de transacciones actuales supera un determinado múltiplo del volumen de transacciones promedio (el 1.2 por defecto)
   • Esta condición de filtración asegura que las operaciones se realicen solo cuando la actividad del mercado aumenta, lo que aumenta la fiabilidad de la señal.

3. Gestión de riesgos y mecanismos de salida:

   • El uso de la amplitud real media (ATR) para ajustar dinámicamente los niveles de paradas y pérdidas para que la estrategia se adapte a las diferentes volatilidades del mercado
   • Dividir las posiciones en tres partes (<33%, 33%, 34%) para implementar estrategias de stop-loss y seguimiento de stop-loss
   • El primer punto de parada objetivo se establece en 1.5 veces el ATR y se aplica al 33% de las posiciones
   • El segundo punto de parada objetivo se establece en 2.5 veces el ATR y se aplica al 33% de las posiciones
   • El 34% restante de las posiciones utilizan un mecanismo de seguimiento de los paros, con paros a una distancia de 1.5 veces el ATR y condiciones de activación a un precio de 1.5 veces el ATR

Esta estrategia de salida en varios niveles garantiza el bloqueo de una parte de los beneficios en caso de una pequeña ganancia, pero también permite maximizar el potencial de ganancias de las posiciones restantes en una situación de fuerte tendencia. Al mismo tiempo, el mecanismo de seguimiento de los estancamientos de pérdidas proporciona protección dinámica para la última parte de las posiciones, lo que evita de manera efectiva el retorno de las ganancias.

Ventajas estratégicas

1. Diseño sencillo y eficaz:

   • Las estrategias se basan en indicadores técnicos de uso generalizado (EMA), fáciles de entender e implementar
   • No tiene cálculos complejos ni lógica difícil de entender y es adecuado para todos los tipos de comerciantes, incluidos los principiantes

2. El precio de la cantidad se combina con la calidad de la señal:

   • Filtración eficaz de señales de bajo volumen de tráfico que podrían ser falsas brechas mediante la solicitud de confirmación de volumen de tráfico
   • Los umbrales de transacción se han diseñado para ser calculados de forma dinámica (basados en el volumen de transacciones promedio reciente), lo que permite que las estrategias se adapten a diferentes entornos de mercado y marcos de tiempo

3. Gestión integral de los riesgos:

   • El diseño de la barra de bloqueo por lotes equilibra la necesidad de bloquear ganancias y seguir tendencias
   • Establecimiento dinámico de stop loss y stop loss basado en ATR para que la estrategia mantenga un riesgo/beneficio constante en diferentes ambientes de volatilidad
   • Un mecanismo de seguimiento de pérdidas protege eficazmente los beneficios obtenidos, especialmente en caso de reversión de la tendencia

4. Altamente adaptable:

   • Los parámetros de la estrategia se pueden ajustar en función de diferentes tipos de transacciones y marcos de tiempo
   • El código menciona que la estrategia funciona bien en varias variedades de transacciones, lo que muestra su solidez y universalidad.

5. Integración de la gestión de fondos:

   • La estrategia utiliza por defecto el porcentaje de intereses de la cuenta (<10%) para administrar las posiciones, evitando el riesgo excesivo que puede conllevar un número fijo

Riesgo estratégico

1. El mercado de la turbulencia no ha funcionado bien:

   • Como estrategia de seguimiento de tendencias, puede generar falsas señales repetidas en un mercado de oscilación horizontal, lo que lleva a pequeñas pérdidas consecutivas
   • Solución: Se pueden agregar filtros adicionales de entornos de mercado, como el ADX o el indicador de volatilidad, para negociar solo en entornos de tendencia clara

2. Sensibilidad de los parámetros:

   • La elección de parámetros como el ciclo EMA, el multiplicador de volumen de transacción y el multiplicador ATR tiene un impacto significativo en el rendimiento de la estrategia
   • Diferentes entornos de mercado pueden requerir diferentes configuraciones de parámetros, y la optimización excesiva puede conducir a un riesgo de sobreajuste
   • Solución: Realizar un análisis de retroceso extenso para encontrar una combinación de parámetros que se muestren estables en una variedad de condiciones de mercado

3. El riesgo de un punto de deslizamiento de rápida reversión:

   • En condiciones extremas de mercado, los precios pueden saltar rápidamente por encima de los niveles de stop loss, lo que hace que los precios de ejecución reales sean inferiores a los esperados.
   • Solución: Considere establecer un límite máximo de punto de deslizamiento o comerciar en un marco de tiempo más alto para reducir este tipo de riesgos.

4. Proporción fija de frenado:

   • La estrategia actual de dividir las posiciones en proporciones fijas ((33%/33%/34%) para el stop-loss, puede no ser adecuada para todas las condiciones del mercado
   • Solución: Considere la posibilidad de ajustar la proporción de los lotes en función de la volatilidad del mercado o la intensidad de la tendencia

5. Variaciones en el volumen de transacciones:

   • El volumen de transacciones en algunos mercados puede tener un patrón estacional o temporal, y un simple promedio de 20 períodos puede no ser suficiente para capturar estas características
   • Solución: Implementar técnicas más complejas de conversión de volúmenes de transacción, o usar diferentes valores límite de transacción para diferentes períodos de tiempo

Dirección de optimización de la estrategia

1. Introducción de un filtro de intensidad de tendencia:

   • Indicadores de intensidad de tendencia como el índice de dirección promedio integrado (ADX), que solo se utilizan para abrir posiciones en mercados claramente tendenciales
   • Esto reducirá significativamente el número de falsas señales en los mercados de vacilación y aumentará la ganancia general.
   • Cómo implementarlo: agregaradx = ta.adx(14)Calculado y agregado en las condiciones de ingresoand adx > 25Las condiciones

2. Optimización del análisis de transacciones:

   • Considere el uso de un indicador de volumen de negocios relativo (RVI) o un promedio móvil ponderado por volumen de negocios (VWMA) en lugar de un simple umbral de volumen de negocios
   • Esto permite capturar con mayor precisión las anomalías en el volumen de transacciones y reducir los errores de juicio basados en el volumen de transacciones puro.
   • Método de implementación: cálculo de la diferencia estándar en el volumen de transacciones, usando la desviación en lugar de un simple múltiplo para juzgar el volumen de transacciones

3. Ajuste dinámico del nivel de frenado:

   • Ajuste el multiplicador de paradas en función de la volatilidad del mercado o de la intensidad de la tendencia, estableciendo objetivos de paradas más lejanos en una tendencia fuerte
   • Implementación: puede combinar lecturas de indicadores de tendencia (como ADX) para ajustar dinámicamente los parámetros tp1Mult y tp2Mult

4. Optimizar el tiempo de ingreso:

   • Aumentar la confirmación de la dinámica de precios, como el RSI o el MACD, como condición de filtración adicional para las señales cruzadas de EMA
   • Esto reduce las señales falsas que pueden aparecer al comienzo de un cambio de tendencia.
   • Cómo implementarlo: agregarrsi = ta.rsi(close, 14)Y añadir condiciones de orientación en los requisitos de ingreso

5. Añadir un filtro de tiempo:

   • Implementar un filtro de período de negociación para evitar períodos de baja o alta volatilidad
   • Algunas variedades de operaciones son más efectivas en determinados períodos de tiempo, y el ajuste de las horas de negociación puede mejorar el rendimiento general
   • Implementación: Utilizando el script de PinetimeLa función comprueba si el tiempo de transacción actual está dentro del intervalo de tiempo ideal

6. Realizar una gestión dinámica de posiciones:

   • El tamaño de la posición se ajusta de forma dinámica en función del rendimiento reciente del sistema, la volatilidad del mercado u otros indicadores de riesgo
   • Esto permitirá que la estrategia aumente la apertura de riesgo en condiciones favorables del mercado y reduzca automáticamente el riesgo en condiciones adversas.
   • Implementación: ajusta el parámetro de default_qty_value basado en el número de pérdidas consecutivas o el cambio en el valor de ATR en relación con el nivel histórico

Resumir

La estrategia de stop loss combinada con el tráfico combinado con el seguimiento de paradas por lotes es un sistema de negociación elaborado y completo que combina métodos clásicos de análisis técnico con técnicas modernas de gestión de riesgos. La ventaja central de la estrategia reside en su simplicidad y adaptabilidad, que proporciona una señal de entrada combinada con la confirmación de tráfico a través de la señal cruzada de EMA y un control de riesgo completo de pérdidas a través de paradas y seguimiento por lotes.

A pesar del buen desempeño de la estrategia en varias variedades de operaciones, existen algunos riesgos potenciales y espacio para la optimización. Se puede mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia mediante la introducción de medidas como la filtración de la intensidad de la tendencia, la optimización del análisis de la transacción, el ajuste dinámico de los niveles de parada, la mejora del tiempo de entrada y la implementación de la gestión dinámica de la posición.

Finalmente, esta estrategia muestra cómo construir un sistema de comercio cuantitativo que sea fácil de entender para los novatos y que tenga un valor de negociación real a través de un mecanismo de gestión de riesgos y confirmación de señales cuidadosamente diseñado, mientras se mantiene la estrategia simple e intuitiva. Como se dice en las notas del código, “Simple does it!”, a veces las estrategias más efectivas no requieren una combinación de indicadores complejos, sino una estructura lógica razonable y un diseño de control de riesgo completo.