Estrategias de trading cuantitativo de barrido de liquidez y seguimiento de tendencias

Descripción general

La limpieza de liquidez y el seguimiento de la tendencia son dos técnicas de análisis que combinan la limpieza de la liquidez del mercado y el seguimiento de la tendencia. La estrategia se basa en la identificación de la ruptura de los precios con los altos y bajos más recientes (limpieza de la liquidez) y la posición relativa de la media móvil (confirmación de la tendencia) para determinar las señales de entrada. La estrategia utiliza la media móvil simple (SMA) como herramienta de determinación de tendencias, y utiliza el rango de la media real (ATR) para establecer niveles de stop loss y stop loss dinámicos para adaptarse a los cambios en la volatilidad del mercado.

Principio de estrategia

El principio central de la estrategia se basa en dos acciones clave del mercado: la limpieza de la liquidez y la dirección de la tendencia.

1. Identificación de la pérdida de liquidez:

   • Uso de las estrategiasswingLookbackEl parámetro ((default 3) define el ciclo de retroceso de los puntos altos y bajos recientes
   • El bullsweep se identifica cuando los precios superan los máximos recientes.
   • Cuando el precio supera los mínimos recientes, se identifica como un barrido de liquidez bajista (bearSweep)

2. Confirmación de la dirección de la tendencia:

   • Utiliza una media móvil simple (el período predeterminado es 20) como referencia de tendencia
   • Los precios de cierre por encima de la media móvil se consideran una tendencia al alza
   • Los precios de cierre por debajo de la media móvil se consideran una tendencia a la baja

3. Señales de entrada:

   • Entradas múltiples: los precios han superado los máximos recientes (liquidez limpiada) y están en tendencia al alza
   • Entrada en blanco: los precios superan los mínimos recientes (liquidez) y se encuentran en una tendencia a la baja

4. Gestión de riesgos:

   • Detención dinámica: basado en el ATR (el ciclo predeterminado es 14) y 1.5 veces el ATR por defecto
   • Detención dinámica: también basado en la configuración ATR, con 3 veces el ATR por defecto, que ofrece una relación de riesgo/recompensa de 2:1

5. Componentes de visualización:

   • Las medias móviles de tendencia muestran
   • Marcas de lavado de liquidez
   • Color de fondo de tendencia
   • Las señales de compra y venta recuerdan

Ventajas estratégicas

1. Estructura y tendencias del mercadoA través de la combinación de limpieza de liquidez (estructura del mercado) y promedios móviles (trend), la estrategia permite capturar señales de negociación más fiables y evitar falsas rupturas.

2. Gestión de riesgos dinámicosUtilizando ATR para ajustar los niveles de stop loss y stop loss, la administración de riesgos puede adaptarse a la volatilidad del mercado, ofreciendo un stop loss más flexible en mercados de alta volatilidad y un stop loss más estricto en mercados de baja volatilidad.

3. Parámetros sencillos y efectivosLa estrategia utiliza solo un pequeño número de parámetros clave, como el ciclo de la media móvil, el ciclo ATR, el multiplicador de stop loss, el multiplicador de stop loss y el ciclo de retroceso, para que la estrategia sea fácil de entender y optimizar.

4. La respuesta visual es abundante.La estrategia proporciona indicaciones visuales intuitivas, incluyendo el color de fondo de la tendencia, los marcadores de barrido de liquidez y las medias móviles, para ayudar a los comerciantes a evaluar rápidamente la situación del mercado.

5. Función de alerta incorporadaLa estrategia incluye alertas de compra y venta para que los traders reciban notificaciones de oportunidades de negociación en tiempo real.

6. Integración de la gestión de fondosEstrategia: Utilice el porcentaje de participación en la cuenta para administrar las posiciones, con un 10% por defecto, asegurándose de que el tamaño de la posición se ajuste a medida que la cuenta crezca.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de una falsa brechaA pesar de la confirmación de tendencias, la limpieza de liquidez puede dar lugar a falsas señales de ruptura, especialmente cuando las fluctuaciones en el mercado son fuertes o se ordenan horizontalmente. Solución: Se puede considerar la adición de condiciones de filtrado adicionales, como la confirmación de volumen de transacción o el filtrado de la tasa de fluctuación.

2. El riesgo de sobrecomercializaciónCuando:swingLookbackCuando el parámetro es demasiado pequeño (como el predeterminado 3), puede generar demasiadas señales de transacción. Solución: ajuste el parámetro según las características y el marco de tiempo de la variedad de transacción, o agregue un mecanismo de confirmación de la señal.

3. Riesgo demasiado alto/muy alto: El multiplicador ATR fijo puede no ser lo suficientemente flexible en ciertas condiciones de mercado. Solución: Considere la posibilidad de ajustar el multiplicador ATR de forma dinámica en función de la situación del mercado (como los cambios en la tasa de volatilidad o la intensidad de la tendencia).

4. Riesgo de inversión de tendencia: Los promedios móviles como indicadores de retraso, pueden no reaccionar lo suficientemente rápido cuando la tendencia se invierte. Solución: Considere el uso de indicadores más sensibles como ALMA o el cruce de dos EMA para juzgar la tendencia.

5. Limitación de la relación de retorno al riesgo fijoLa estrategia utiliza un multiplicador ATR fijo (default stop loss 1.5x, stop loss 3x), sin tener en cuenta los puntos de resistencia de soporte en la estructura del mercado. Solución: Se puede mejorar para ajustar el precio objetivo en función de la dinámica de la estructura del mercado.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Análisis de múltiples marcos de tiempoIntroducir la confirmación de tendencias en los marcos de tiempo más altos puede aumentar significativamente la fiabilidad de la estrategia. Por ejemplo, el comercio solo en el marco de tiempo más grande en la dirección de la tendencia puede reducir el riesgo de comercio contrario.

2. Ajuste de parámetros dinámicosAdaptaciones basadas en la volatilidad del mercado o cambios en el volumen de transaccionesswingLookbackPor ejemplo, aumentar el ciclo de retroceso en mercados altamente volátiles y reducir las señales de falsedad.

3. Confirmación de aumento de volumenEl uso del volumen de transacciones como indicador de confirmación solo confirma las señales cuando la limpieza de liquidez se acompaña de un aumento en el volumen de transacciones, lo que puede reducir significativamente las transacciones falsas.

4. Introducción de la identificación de la estructura del mercadoEstrategias para mejorar la comprensión de la estructura de los precios, como la identificación de formas más altas de altos/bajos de bajos, o la identificación de áreas de soporte/resistencia, para optimizar los puntos de entrada y los precios objetivo.

5. Adaptación a las medias móvilesConsidere el uso de medias móviles adaptadas (como KAMA o ALMA) en lugar de medias móviles simples para adaptarse mejor a las diferentes condiciones del mercado.

6. El filtro del tiempoAñadir filtros de tiempo para evitar períodos de negociación conocidos como ineficientes, como períodos horizontales en el mercado asiático o períodos de alta volatilidad antes y después de la publicación de datos económicos importantes.

7. Optimización de la gestión de posicionesLas estrategias actuales utilizan porcentajes fijos de interés (<10%), y se puede considerar ajustar el tamaño de la posición de forma dinámica en función de la volatilidad o el modelo de riesgo, o implementar estrategias de alza de la pirámide.

Resumir

La estrategia de trading cuantificada de limpieza de liquidez y seguimiento de tendencias es un sistema de trading integral que combina análisis técnico y gestión de riesgos. La estrategia busca capturar oportunidades de trading de alta probabilidad mediante la identificación de la actividad de limpieza de liquidez en el mercado y la confirmación de tendencias. Su mecanismo de gestión de riesgo dinámico utiliza ATR para adaptarse a la volatilidad del mercado y ofrecer niveles de stop loss y stop loss adaptados.

La principal ventaja de esta estrategia reside en su sencilla y efectiva configuración de parámetros y su abundante retroalimentación visual, lo que la hace adecuada para su uso por todo tipo de operadores. Sin embargo, la estrategia también presenta el riesgo de falsos brechas y la posibilidad de exceso de operaciones, que se puede optimizar mediante la adición de condiciones de filtrado adicionales y análisis de múltiples marcos de tiempo.

Las futuras direcciones de optimización incluyen el análisis de múltiples marcos de tiempo, el ajuste de parámetros dinámicos, la confirmación de volúmenes de transacción y el aumento de la identificación de la estructura del mercado. A través de estas optimizaciones, se puede mejorar aún más la fiabilidad y la rentabilidad de la estrategia, y reducir las falsas señales y la frecuencia de transacciones innecesarias.

Para los operadores que buscan una combinación de la estructura del mercado y el seguimiento de tendencias, esta estrategia ofrece un marco de base sólido que se puede personalizar y ampliar según las preferencias de riesgo personales y el estilo de negociación.