ianzeng123
Descripción general
La estrategia es un sistema de confirmación de transacciones de varios niveles basado en el indicador de William Alligator y el indicador de fuerza relativa RSI, diseñado para un ciclo de tiempo de 15 minutos. La estrategia genera una señal de negociación al juzgar la relación de posición entre el precio y el trigonometro de un tiburón y los valores del indicador RSI. Las señales de compra requieren que se cumplan cuatro condiciones: el cierre está por encima de la línea de los labios, la línea de los labios está por encima de la línea de los dientes, la línea de los dientes está por encima de la línea de los dientes y el RSI es mayor que 55.
Principio de estrategia
El principio central de la estrategia se basa en la aplicación integral del índice William Herschel y el RSI. El índice William Herschel está formado por tres líneas medias: la línea de la barra de la barra (azul, 13 períodos SMA, 8 períodos de retraso), la línea de los dientes (rojo, 8 períodos SMA, 5 períodos de retraso) y la línea de los labios (verde, 5 períodos SMA, 3 períodos de retraso). El orden en que se alinean estas tres líneas y el cruce de precios puede indicar la dirección y la fuerza de la tendencia del mercado.
Cuando el labio está por encima de la línea de dientes y la línea de dientes está por encima de la línea de hojas, indica que el mercado está en una tendencia ascendente; por el contrario, cuando el labio está por debajo de la línea de dientes y la línea de dientes está por debajo de la línea de hojas, indica que el mercado está en una tendencia descendente. Al mismo tiempo, la estrategia también se confirma en combinación con el indicador RSI, el RSI es mayor que el soporte de 55 y menor que el soporte de 45 y esto proporciona una señal de confirmación adicional para la decisión de negociación.
En el proceso de ejecución de la estrategia, el sistema supervisa varias condiciones de stop loss: para las posiciones de múltiples cabezas, se activa el stop loss cuando el RSI cae por debajo de 50, el precio de cierre cae por debajo de la línea de dientes o la línea de labios cae por debajo de la línea de dientes; para las posiciones de cabezas vacías, se activa el stop loss cuando el RSI supera el 50, el precio de cierre supera la línea de dientes o la línea de labios supera la línea de dientes.
Ventajas estratégicas
Mecanismo de confirmación múltipleLa estrategia requiere cuatro condiciones para entrar al mismo tiempo, lo que reduce las señales falsas y mejora la calidad de las transacciones. La disposición de tres líneas en el indicador William Fisher confirma la dirección de la tendencia, mientras que el valor del RSI confirma la dinámica.
Reglas claras de entrada y salidaLas estrategias ofrecen claras señales de entrada y salida, reducen el juicio subjetivo y hacen que el proceso de negociación sea más regulado y disciplinado.
Control perfecto de riesgosLa estrategia establece múltiples condiciones de parada, incluyendo señales de reversión basadas en el RSI, cambios en la relación entre el precio y la línea de dientes y cambios en la relación entre la posición de la línea de labios y la línea de dientes. Este mecanismo de control de riesgo en varios niveles ayuda a detener los pérdidas a tiempo y controlar el máximo riesgo de una sola operación.
Comentarios de las imágenesLa estrategia marca en el gráfico las señales de compra y venta, los puntos de parada y ganancias, y muestra en tiempo real el cumplimiento de las condiciones mediante tablas, lo que mejora considerablemente la visibilidad del proceso de negociación.
Altamente adaptable: Aunque los parámetros de la estrategia están configurados por defecto, todos los parámetros clave se pueden ajustar a través de la entrada, lo que permite a los comerciantes optimizar según diferentes entornos de mercado o preferencias personales.
Riesgo estratégico
Las pequeñas y frecuentes transacciones en los mercados de movimiento: En el momento de una pequeña oscilación en el mercado, los precios pueden cruzar la línea del tiburón con frecuencia, y el RSI también puede fluctuar cerca de los valores críticos, lo que provoca demasiadas señales de negociación y entradas y salidas frecuentes, lo que aumenta los costos de negociación. La solución es aumentar las condiciones de confirmación o extender el tiempo de observación.
El riesgo de un deslizamiento rápido y masivoEn el mercado, cuando una noticia importante provoca una rápida y fuerte fluctuación de los precios, el precio de transacción real puede tener una gran diferencia con el precio de la señal de activación, lo que aumenta el riesgo de deslizamiento. Se recomienda usar con precaución o suspender la estrategia antes de la publicación de datos importantes.
Objetivo de ganancias conservadorLa estrategia fija el objetivo de ganancias en 2 unidades de menor variación, lo que puede ser demasiado conservador en un mercado con mucha volatilidad para captar la tendencia. Se puede considerar ajustar el objetivo de ganancias de acuerdo con la dinámica de las fluctuaciones del mercado o adoptar una estrategia de liquidación por lotes.
Retraso en las medicionesEl indicador William Herschel y el RSI tienen cierta retraso, y pueden no capturar los puntos de inflexión a tiempo cuando el mercado cambia rápidamente. Se recomienda un juicio auxiliar en combinación con otros indicadores líderes o un análisis del comportamiento del precio.
Sensibilidad de los parámetrosEl rendimiento de la estrategia es sensible a la configuración de parámetros, especialmente la configuración de los umbrales del RSI. Diferentes combinaciones de parámetros pueden comportarse de manera diferente en diferentes entornos de mercado, y es necesario encontrar la combinación óptima mediante retroalimentación.
Dirección de optimización de la estrategia
El RSI está a la baja.: La estrategia actual utiliza los límites fijos del RSI ((55 y 45), y se puede considerar ajustar estos límites en función de la dinámica de la volatilidad del mercado. Se utiliza un límite más flexible en los mercados de alta volatilidad y un límite más estricto en los mercados de baja volatilidad para adaptarse a diferentes entornos del mercado.
Añadir un filtro de transaccionesIntroducir confirmación de volumen de operaciones, filtro de volatilidad o indicador de intensidad de tendencia, filtrar las señales débiles en los mercados de oscilación, entrar en el mercado solo cuando la tendencia es clara y aumentar la tasa de éxito.
Optimización de las estrategias de contenciónLas estrategias de paradas de 2 ticks fijos son demasiado simples en la actualidad, por lo que se puede considerar la implementación de estrategias de paradas dinámicas, como paradas de seguimiento o paradas basadas en ATR (Average True Range) para obtener más ganancias en situaciones de tendencia fuerte.
El filtro del tiempoAumentar la función de filtro de tiempo para evitar períodos de escasa liquidez o fluctuaciones anormales, como 15 minutos antes y después de la apertura o el momento en que se publican datos importantes, para reducir el riesgo innecesario.
Optimización de la gestión de fondosLa estrategia actual consiste en utilizar una proporción fija de capital (<100%) para operar, y se puede considerar el tamaño de la posición de ajuste dinámico basado en la volatilidad del mercado o los cambios en el valor neto de la cuenta, para lograr una gestión de fondos más científica.
Resumir
La estrategia de negociación de confirmación de múltiples niveles de William Herschel combinada con el RSI es un sistema de negociación estructurado y lógicamente claro, que crea un marco de decisión de negociación de múltiples niveles mediante la integración de la capacidad de determinar tendencias del indicador William Herschel y la función de confirmación de la dinámica del RSI. La principal ventaja de esta estrategia reside en el mecanismo de confirmación múltiple y el control de riesgos perfectos, pero también enfrenta desafíos como demasiadas señales de mercado oscilantes, riesgo de deslizamiento y mantenimiento de objetivos de ganancias.
La estrategia se espera que mejore aún más su estabilidad y rentabilidad mediante la optimización de direcciones como el ajuste dinámico de los límites del RSI, el aumento de filtros de negociación, la optimización de la estrategia de stop-loss, la adición de filtros de tiempo y la mejora de la gestión de fondos. En general, es una estrategia de negociación cuantitativa de valor práctico, adecuada para los operadores que tienen un cierto conocimiento de los indicadores técnicos y desean obtener ganancias estables en el mercado de futuros.
/*backtest
start: 2024-08-19 00:00:00
end: 2025-08-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"ETH_USDT","balance":5000}]
*/
//@version=5
strategy("Natural Gas Alligator RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// =====================================
// INPUTS
// =====================================
// Williams Alligator Settings (default)
jaw_length = input.int(13, title="Jaw Length", minval=1)
jaw_offset = input.int(8, title="Jaw Offset", minval=0)
teeth_length = input.int(8, title="Teeth Length", minval=1)
teeth_offset = input.int(5, title="Teeth Offset", minval=0)
lips_length = input.int(5, title="Lips Length", minval=1)
lips_offset = input.int(3, title="Lips Offset", minval=0)
// RSI Settings (default)
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
// Natural Gas tick size (typically 0.001)
tick_size = input.float(0.001, title="Tick Size", minval=0.0001, step=0.0001)
// =====================================
// INDICATORS
// =====================================
// Williams Alligator
jaw = ta.sma(hl2, jaw_length)[jaw_offset]
teeth = ta.sma(hl2, teeth_length)[teeth_offset]
lips = ta.sma(hl2, lips_length)[lips_offset]
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// =====================================
// PLOT INDICATORS
// =====================================
plot(jaw, "Alligator Jaw", color=color.blue, linewidth=2)
plot(teeth, "Alligator Teeth", color=color.red, linewidth=2)
plot(lips, "Alligator Lips", color=color.green, linewidth=2)
// RSI (plotted in separate pane)
hline(50, "RSI Mid Line", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
hline(55, "RSI Buy Level", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
hline(45, "RSI Sell Level", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
// =====================================
// STRATEGY CONDITIONS
// =====================================
// Buy Conditions
buy_condition_1 = close > lips
buy_condition_2 = lips > teeth
buy_condition_3 = teeth > jaw
buy_condition_4 = rsi > 55
buy_signal = buy_condition_1 and buy_condition_2 and buy_condition_3 and buy_condition_4
// Sell Conditions
sell_condition_1 = close < lips
sell_condition_2 = lips < teeth
sell_condition_3 = teeth < jaw
sell_condition_4 = rsi < 45
sell_signal = sell_condition_1 and sell_condition_2 and sell_condition_3 and sell_condition_4
// Stop Loss Conditions for Long Position
long_stop_condition_1 = rsi < 50
long_stop_condition_2 = ta.crossunder(close, teeth)
long_stop_condition_3 = lips < teeth
long_stop_loss = long_stop_condition_1 or long_stop_condition_2 or long_stop_condition_3
// Stop Loss Conditions for Short Position
short_stop_condition_1 = rsi > 50
short_stop_condition_2 = ta.crossover(close, teeth)
short_stop_condition_3 = lips > teeth
short_stop_loss = short_stop_condition_1 or short_stop_condition_2 or short_stop_condition_3
// =====================================
// STRATEGY EXECUTION
// =====================================
// Variables to track entry prices
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
// Long Entry
if buy_signal and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_entry_price := close
alert("Buy Signal Generated", alert.freq_once_per_bar)
// Short Entry
if sell_signal and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_entry_price := close
alert("Sell Signal Generated", alert.freq_once_per_bar)
// Long Exit Conditions
if strategy.position_size > 0
// Take Profit: 2 ticks above entry
long_take_profit = long_entry_price + (2 * tick_size)
if close >= long_take_profit
strategy.close("Long", comment="Take Profit")
alert("Take Profit - Long Position Closed", alert.freq_once_per_bar)
long_entry_price := na
// Stop Loss
if long_stop_loss
strategy.close("Long", comment="Stop Loss")
alert("Stop Loss - Long Position Closed", alert.freq_once_per_bar)
long_entry_price := na
// Short Exit Conditions
if strategy.position_size < 0
// Take Profit: 2 ticks below entry
short_take_profit = short_entry_price - (2 * tick_size)
if close <= short_take_profit
strategy.close("Short", comment="Take Profit")
alert("Take Profit - Short Position Closed", alert.freq_once_per_bar)
short_entry_price := na
// Stop Loss
if short_stop_loss
strategy.close("Short", comment="Stop Loss")
alert("Stop Loss - Short Position Closed", alert.freq_once_per_bar)
short_entry_price := na
// =====================================
// CHART LABELS AND ALERTS
// =====================================
// Buy Signal Label
if buy_signal and strategy.position_size == 0
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "BUY\nSIGNAL",
color=color.green, style=label.style_label_up,
textcolor=color.white, size=size.small)
// Sell Signal Label
if sell_signal and strategy.position_size == 0
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "SELL\nSIGNAL",
color=color.red, style=label.style_label_down,
textcolor=color.white, size=size.small)
// Stop Loss Labels
if strategy.position_size > 0 and long_stop_loss
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "STOP\nLOSS",
color=color.orange, style=label.style_label_down,
textcolor=color.white, size=size.small)
if strategy.position_size < 0 and short_stop_loss
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "STOP\nLOSS",
color=color.orange, style=label.style_label_up,
textcolor=color.white, size=size.small)
// Take Profit Labels
if strategy.position_size > 0 and not na(long_entry_price) and close >= (long_entry_price + (2 * tick_size))
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "TAKE\nPROFIT",
color=color.blue, style=label.style_label_down,
textcolor=color.white, size=size.small)
if strategy.position_size < 0 and not na(short_entry_price) and close <= (short_entry_price - (2 * tick_size))
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "TAKE\nPROFIT",
color=color.blue, style=label.style_label_up,
textcolor=color.white, size=size.small)
// =====================================
// TABLE FOR CURRENT CONDITIONS
// =====================================
var table info_table = table.new(position.top_right, 2, 8, bgcolor=color.white, border_width=1)
if barstate.islast
table.cell(info_table, 0, 0, "Condition", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
table.cell(info_table, 1, 0, "Status", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
table.cell(info_table, 0, 1, "Close > Lips", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 1, buy_condition_1 ? "✓" : "✗", text_color=buy_condition_1 ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 2, "Lips > Teeth", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 2, buy_condition_2 ? "✓" : "✗", text_color=buy_condition_2 ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 3, "Teeth > Jaw", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 3, buy_condition_3 ? "✓" : "✗", text_color=buy_condition_3 ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 4, "RSI > 55", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 4, buy_condition_4 ? "✓" : "✗", text_color=buy_condition_4 ? color.green : color.red)
table.cell(info_table, 0, 5, "RSI < 45", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 5, sell_condition_4 ? "✓" : "✗", text_color=sell_condition_4 ? color.red : color.green)
table.cell(info_table, 0, 6, "Current RSI", bgcolor=color.white)
table.cell(info_table, 1, 6, str.tostring(math.round(rsi, 2)), text_color=color.black)
table.cell(info_table, 0, 7, "Position", bgcolor=color.white)
position_text = strategy.position_size > 0 ? "LONG" : strategy.position_size < 0 ? "SHORT" : "NONE"
position_color = strategy.position_size > 0 ? color.green : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.gray
table.cell(info_table, 1, 7, position_text, text_color=position_color)