Estrategias de captura de liquidez a nivel institucional e identificación de zonas de oferta y demanda

Descripción general

La estrategia es un sistema de negociación cuantitativa basado en el comportamiento de las entidades de negociación, que realiza operaciones principalmente mediante la identificación de puntos de captura de liquidez y zonas de oferta y demanda en el mercado. La idea central de la estrategia son los dos modelos de precios que las entidades de captura utilizan con frecuencia: el barrido de liquidez (Liquidity Sweep) y el patrón de engulfamiento (Engulfing Pattern).

Principio de estrategia

La estrategia se basa en los siguientes principios centrales:

1. Identificación de la pérdida de liquidez：

   • La estrategia identifica la limpieza de la liquidez comparando los precios actuales con los precios máximos/mínimos de un período específico pasado (de 20 períodos por defecto).
   • Cuando el precio retrocede después de romper los máximos anteriores, se considera una limpieza de liquidez a cielo abierto; cuando el precio retrocede después de caer los mínimos anteriores, se considera una limpieza de liquidez a cielo abierto.
   • Este comportamiento suele indicar que las grandes entidades buscan la liquidez para ejecutar sus grandes pedidos.

2. La identificación de las formas de absorción：

   • Las estrategias buscan una fuerte tendencia alcista/baja que se trague al dólar, lo que indica un cambio brusco en el estado de ánimo del mercado.
   • La forma de absorción de la bolsa de valores requiere que el precio de cierre actual sea mayor que el precio de apertura, el precio de cierre anterior sea menor que el precio de apertura, y que el precio de cierre actual sea mayor que el precio de apertura anterior, y el precio de apertura actual no sea mayor que el precio de cierre anterior.
   • Por el contrario, las formas que se ajustan a estas condiciones indican que el mercado podría estar a punto de cambiar.

3. Condiciones de ingreso：

   • Condiciones de entrada para varios jugadores: limpieza de liquidez (precio que rompe bajos previos) o absorción de opciones.
   • Condiciones de entrada en blanco: limpieza de liquidez (precio que rompe el punto más alto anterior) o forma de absorción de la caída.

4. Gestión de riesgos：

   • Cada transacción tiene un stop loss y un stop loss basados en porcentajes, con un stop loss por defecto del 1% y un stop loss del 2%, asegurando una proporción de riesgo-retorno del 1:2.
   • La posición de stop loss se establece en un porcentaje específico de precio de entrada por debajo de (múltiples) o por encima de (cabezas vacías).
   • La posición de la parada está situada en un porcentaje específico por encima del precio de entrada (multicapa) o por debajo (capa vacía).

5. Visualización de las zonas de oferta y demanda：

   • Una vez que se confirma la señal de entrada, la estrategia traza un cuadro de la zona de oferta y demanda en el gráfico.
   • Las zonas de demanda ((punto de entrada múltiple) se muestran como zonas transparentes verdes, con un rango de precios del 40% desde el punto bajo hasta el punto bajo.
   • Las zonas de suministro (puntos de entrada en blanco) se muestran en rojo y transparentes, con un rango de precios del 40% desde el punto más alto hasta el punto más bajo.
   • Estas áreas se extienden 10 columnas hacia la derecha para proporcionar una referencia visual que indica posibles áreas de soporte/resistencia.

Ventajas estratégicas

1. Seguimiento del comportamiento de las institucionesLa estrategia es imitar el comportamiento de las grandes instituciones para obtener ventajas identificando puntos de captura de liquidez, un enfoque más cercano al funcionamiento real del mercado que un simple indicador técnico.

2. Las señales visuales clarasLa estrategia proporciona una señal de entrada visual clara, permitiendo a los operadores identificar rápidamente las oportunidades de negociación potenciales mediante el uso de formas y codificaciones de colores (el triángulo verde es el triángulo con más puntas y el triángulo rojo es el triángulo con menos puntas).

3. Mapeo de las zonas de oferta y demandaLa estrategia proporciona a los comerciantes una referencia visual de los precios que pueden encontrar soporte o resistencia, que es muy valiosa para comprender la estructura del mercado.

4. Gestión de riesgos integradaLas estrategias tienen porcentajes de stop loss y stop loss predefinidos, y aseguran que cada operación tiene un riesgo y un porcentaje de retorno predefinidos, lo cual es la base de una gestión de operaciones saludable.

5. Altamente adaptableA través de parámetros ajustables (por ejemplo, período de recuperación, porcentaje de stop loss y porcentaje de stop loss), la estrategia se puede optimizar según las diferentes condiciones del mercado y las preferencias de riesgo personales.

6. Sistema de señales combinadasLa estrategia no depende de una sola señal, sino que combina dos señales de barrido de liquidez y forma de absorción, lo que reduce la posibilidad de falsas señales y mejora la precisión de las decisiones de entrada.

7. Basado en el comportamiento del precioLa estrategia se basa en el comportamiento de los precios en lugar de los derivados, lo que reduce el atraso y se acerca más a la dinámica en tiempo real del mercado.

Riesgo estratégico

1. Riesgo de una falsa brecha: El mercado puede tener falsas rupturas, el precio puede romper los altos y bajos previos y no seguir funcionando, lo que provoca señales erróneas. La solución puede incluir el aumento de los indicadores de confirmación o el ajuste de la retrospectiva.

2. Riesgos en mercados muy volátilesEn un mercado de alta volatilidad, las formas de absorción pueden ser frecuentes pero no tienen la misma capacidad de predicción, lo que puede conducir a un exceso de comercio. En este entorno, se puede considerar aumentar el tamaño de los filtros de las formas o inhabilitar temporalmente ciertas señales.

3. Limitación fija de la parada de pérdidasEl uso de paradas y paradas de porcentaje fijo puede no ser adecuado para todas las condiciones del mercado, especialmente en mercados con grandes cambios de volatilidad. Se puede considerar la configuración de paradas de pérdidas dinámicas basadas en el ATR (rango de fluctuación real).

4. Sensibilidad de los parámetrosEl rendimiento de la estrategia depende en gran medida de los parámetros elegidos, como la duración del período de revisión. Diferentes mercados y marcos de tiempo pueden requerir diferentes configuraciones de parámetros, lo que requiere un análisis y optimización detallados.

5. Precisión de las zonas de oferta y demandaLas zonas de oferta y demanda generadas automáticamente pueden no ser tan precisas como las identificadas manualmente por los comerciantes profesionales, ya que se basan solo en puntos de precio individuales y porcentajes fijos. Se puede considerar la combinación de volumen de transacción u otros elementos de la estructura de precios para mejorar la definición de zonas.

6. Filtrado sin mercadoLa estrategia genera señales en todas las condiciones del mercado, sin distinguir entre tendencias, oscilaciones o ambientes de alta volatilidad. En ciertos entornos de mercado, las condiciones de entrada específicas pueden ser poco fiables y se puede considerar agregar un filtro de estado de mercado.

7. Desviación de detecciónEn el proceso de retroalimentación, las estrategias pueden mostrar mejores resultados que en las operaciones reales debido a la filtración o la optimización excesiva de la información futura, por lo que se debe tener cuidado con las operaciones reales.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Añadir filtro de tendenciasA través de la adición de indicadores de identificación de tendencias (por ejemplo, promedios móviles o indicadores ADX), se puede asegurar que la dirección de la negociación coincide con la tendencia general del mercado, evitar el comercio en contrapeso y aumentar la tasa de éxito. Esta optimización puede resolver el problema de que la estrategia puede generar demasiadas señales de negociación en mercados convulsos.

2. Confirmación de tráfico integradoIncorporar el análisis de volumen de transacciones en el proceso de confirmación de señales, generando señales de negociación solo cuando la movilidad de los precios está acompañada de cambios significativos en el volumen de transacciones. Esto ayuda a filtrar las formas de ruptura o absorción de baja calidad, ya que la movilidad de precios efectiva suele estar acompañada de soporte en el volumen de transacciones.

3. Parador de pérdida dinámicaReemplazar los paros fijos por ciento por paros dinámicos basados en la volatilidad del mercado (como ATR). Esto hará que la gestión de riesgos se adapte mejor a las condiciones actuales del mercado, ofreciendo un parón más amplio cuando hay mayor volatilidad y un parón más ajustado cuando hay menos volatilidad.

4. Aumentar el filtro de tiempoAlgunos períodos de mercado pueden ser más adecuados para esta estrategia que otros, y se puede evitar el comercio en períodos de mercado con poca liquidez o impredecibles mediante la adición de filtros de tiempo.

5. Análisis de marcos de tiempo múltiples: La integración de señales de confirmación de los marcos de tiempo más altos, sólo se realizan operaciones cuando la tendencia de los marcos de tiempo más altos coincide con la dirección de la negociación. Este enfoque “de arriba a abajo” puede mejorar la calidad de la señal.

6. Zonas de oferta y demanda refinadasMejorar la metodología de cálculo de las zonas de oferta y demanda, teniendo en cuenta la estructura de precios, el volumen de transacciones y los niveles de soporte/resistencia en múltiples marcos de tiempo, para que estas zonas reflejen con mayor precisión los posibles puntos de inflexión.

7. Añadir clasificadores de aprendizaje automáticoUtilizando técnicas de aprendizaje automático para evaluar la calidad de cada señal, predicción de la probabilidad de éxito basado en patrones históricos, ejecutando solo transacciones de alta probabilidad.

8. Añadir mecanismo de control de retrocesoImplementar un control dinámico de posiciones y retiros, reducir el tamaño de las posiciones después de una serie de pérdidas y aumentar gradualmente las posiciones cuando la estrategia funciona bien para proteger los fondos de pérdidas excesivas.

Resumir

La estrategia de captura de liquidez a nivel de institución y identificación de zonas de oferta y demanda es un sistema de negociación cuantitativo basado en el comportamiento de las transacciones de las instituciones y el comportamiento de los precios para capturar oportunidades de transacción de alta probabilidad mediante la identificación de formas de lavado de liquidez y devorador. Las principales ventajas de la estrategia residen en su aproximación a los mecanismos de funcionamiento de los mercados reales, su sistema de señales visuales claras y su marco de gestión de riesgos incorporado.

Sin embargo, la estrategia también se enfrenta a algunos desafíos, como el riesgo de falsas rupturas, la sensibilidad de los parámetros y la adaptabilidad al entorno del mercado. La solidez y el rendimiento de la estrategia se pueden mejorar significativamente mediante la adición de filtros de tendencia, la confirmación de volumen de negocios integrado, la implementación de paradas de pérdidas dinámicas, la adición de filtros de tiempo, la adopción de análisis de marcos de tiempo múltiples, la definición de zonas de oferta y demanda refinadas y la introducción de técnicas de aprendizaje automático.

Para los operadores interesados en utilizar esta estrategia, se recomienda realizar una adecuada retroalimentación y optimización de los parámetros antes de la negociación en vivo, y considerar el rendimiento de la estrategia en diferentes entornos de mercado. Con la supervisión y el ajuste continuos, esta estrategia puede convertirse en una poderosa herramienta de negociación para ayudar a los operadores a comprender mejor y aprovechar los patrones de comportamiento de las instituciones en el mercado.