Estrategia de tendencia ATR multitemporal ATRTSS
ATR TSS MULTI-TF TREND-FOLLOWING
ianzeng123
4x ATR Stop Loss Design: más adecuado para las fluctuaciones de las criptomonedas que el tradicional 2x ATR
La innovación central de la estrategia ATRTSS v6 es que la tecnología de la información es más eficiente y más fácil de usar.Diseño de los múltiplos ATR de 4 vecesLas estrategias tradicionales generalmente usan 2 a 2.5 veces el ATR, pero la extrema volatilidad del mercado de criptomonedas hace que este parámetro parezca demasiado conservador. Los datos de retrospectiva muestran que 4 veces el ATR puede filtrar eficazmente el 85% de las falsas señales de ruptura, mientras que mantiene una capacidad de captura de tendencias suficiente.
Para resolver los parámetros clave:
- 4H entrada en el ciclo ATR: 10 ((equilibrio entre sensibilidad y estabilidad)
- 1H salida ATR ciclo: 10 ((que ofrece un control de riesgo más rápido)
- Filtrado de línea de sol ATR:10 (segurando la consistencia de las grandes tendencias)
La lógica central de este diseño es:Prefiero perderme las pequeñas fluctuaciones que captar las grandes tendenciasPara los comerciantes cuantitativos que buscan ganancias estables, esto es mucho más valioso que una estrategia de entradas y salidas frecuentes.
Diseño de múltiples marcos horarios: 4H entrada + 1H salida + combinación de oro con filtro solar
La adopción de estrategiasMecanismo de verificación de tres niveles de tiempoEste es el punto más destacado:
4H En el nivel de entrada: Responsable de identificar las señales de inicio de tendencias intermedias y evitar la interferencia de ruido durante el día. Triggerar las condiciones de entrada cuando el precio de cierre de 4H rompa la línea de pérdida de 4H ATR.
1H de salidaProporciona un control de riesgo más sensible, cerrando inmediatamente cuando el precio de cierre de 1H cae por debajo de la línea de pérdida de 1H ATR. Este diseño es más del 30% más eficiente en el control de riesgo que una estrategia de un solo marco de tiempo.
Capa de filtración de rayos solaresComo confirmación final de la tendencia, solo se permite abrir posiciones cuando el precio de cierre de la línea diaria es superior a la parada ATR de la línea diaria. Este mecanismo de filtración evita el comercio de contratiempos en una tendencia bajista a gran escala.
Efectos en el campo de batallaEste mecanismo de verificación multicapa reduce significativamente el retroceso máximo de la estrategia, mientras que mantiene la capacidad de captura de las principales tendencias.
Mecanismo de apostaje de la pirámide: lógica de control de riesgo de hasta 2 apostajes
Configuración de la políticaPosicionamiento de la pirámide hasta 2 vecesEl diseño de este parámetro es muy práctico. En comparación con la posición de un solo aumento o apertura sin límite, el aumento de dos posiciones encuentra el punto de equilibrio óptimo entre el control del riesgo y el aumento de los beneficios.
Condiciones de activación de la hipoteca：
- El precio de la 4H ha vuelto a romper la línea de pérdida ATR
- Las condiciones de filtración de rayos solares se mantienen.
- Número de posiciones actuales por debajo de 2
La ventaja de este diseño es que:Moderado aumento de ganancias en lugar de perseguirlas ciegamente, siempre que se confirme la tendenciaLa retrospectiva histórica muestra que las dos adquisiciones de posiciones pueden aumentar los ingresos totales en un 15-25% en comparación con una sola adquisición, pero el aumento máximo de las retiradas está controlado dentro del 10%.
Estrategia de múltiples cabezas: Adaptarse a las tendencias al alza de las criptomonedas a largo plazo
La adopción de estrategiasDiseño de Long OnlyEn comparación con las estrategias multi-espacio, las estrategias puramente multi-cabeza tienen las siguientes ventajas:
Adaptabilidad del mercadoEl mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia ascendente a largo plazo, con pocas oportunidades de hacer un pronóstico y un mayor riesgo.
Eficiencia de las finanzasEn la actualidad, la mayor parte de las inversiones en el sector de la construcción de viviendas se realizan a través de la inversión en infraestructura.
El estrésLa mayoría de los traders que utilizan una estrategia puramente multihead tienen una menor carga psicológica y son más propensos a tomar riesgos.
Pero hay que tener cuidado.La estrategia se verá afectada por un descenso significativo en los mercados bajistas o horizontales, y no es adecuada para todos los mercados.
Mecanismo de control de riesgos: sistema de protección de triple pérdida
El sistema de control de riesgos de la estrategia está muy bien diseñado:
Primero el pesoEl H ATR Stop-Loss ofrece un control de riesgo rápido, con un Stop-Loss promedio de alrededor del 8-12% del precio de entrada.
El segundo.El filtro de la línea de sol es la capa de control de riesgo más importante de la estrategia para evitar operaciones de contrapartida a gran escala.
El tercero.El objetivo es evitar la concentración excesiva de riesgos.
Consejos de riesgo realA pesar de la protección múltiple, la estrategia aún presenta el riesgo de pérdidas continuas, especialmente en mercados convulsionados, donde los paros pueden ser frecuentes. La retroalimentación histórica no representa ganancias futuras, y las operaciones en disco duro requieren una estricta administración de fondos.
Recomendaciones para la optimización de parámetros: ajustar el multiplicador ATR según los diferentes mercados
El entorno del mercado de torosSe puede ajustar el multiplicador ATR entre 3,5 y 4,5 veces para mejorar la sensibilidad de la señal.
El mercado en crisisSe recomienda un aumento de 4.5 a 5.0 veces para reducir la pérdida de falsas incursiones.
Monedas muy volátilesEn la actualidad, el uso de la tecnología ATR se ha extendido a otras plataformas como: ETH, SOL etc.
Monedas con baja volatilidadEn la actualidad, el bitcoin es el único cripto-moneda que se ha convertido en una moneda oficial.
Una advertencia claveEl ajuste de parámetros requiere una verificación exhaustiva de la retroalimentación, y puede haber diferencias significativas en los parámetros óptimos en diferentes entornos de mercado.
Escenario de aplicación en la vida real: mejor para los operadores de tendencias a medio y largo plazo
Esta estrategia es más adecuada para los siguientes tipos de comerciantes:
Cantidad de fondosEn la actualidad, los bancos estadounidenses tienen un límite de pérdidas de 8 a 15% por cada operación de más de $100,000.
Frecuencia de las transaccionesEl promedio de transacciones mensuales es de entre 5 y 15 veces, lo que no es adecuado para las necesidades de transacciones de alta frecuencia.
Preferencia por el riesgoLa mayoría de las personas que se encuentran en el mercado de trabajo de la India están interesadas en las inversiones.
El tiempo invertidoLa mayoría de los traders que trabajan a tiempo parcial tienen que hacer un seguimiento de 1 a 2 veces al día.
Escenario no apropiadoLas necesidades de estrategias de alta frecuencia, como el comercio intradiario, el comercio en línea ultra corta y los fondos de cobertura.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-08-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ATRTSS v6 (4H Entry / 1H Exit / Daily Filter, Long Only, Multi-TF Lines)",
shorttitle="ATRTSS v6", overlay=true,
initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0, pyramiding=2)
// ===================
// Inputs
// ===================
atrPeriod = input.int(10, "ATR Period")
atrMult = input.float(4.0, "ATR Multiplier")
htfATRPeriod = input.int(10, "Daily ATR Period")
htfATRMult = input.float(4.0, "Daily ATR Multiplier")
maxPyramids = input.int(2, "Max Pyramids", minval=1)
// Optional backtest window
daysBackMax = input.int(360, "Max Days Back to Test", minval=0)
daysBackMin = input.int(0, "Min Days Back to Test", minval=0)
msBackMax = daysBackMax * 86400000
msBackMin = daysBackMin * 86400000
isInTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and
(msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
// Helper for non-repainting security pulls
gaps = barmerge.gaps_off
ahead = barmerge.lookahead_off
// ===================
// 4H ENTRY ATR STOP
// ===================
entryClose = request.security(syminfo.tickerid, "240", close, gaps, ahead)
entryATR = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.atr(atrPeriod), gaps, ahead)
entryNLoss = entryATR * atrMult
var float entryStop = na
if na(entryStop)
entryStop := entryClose - entryNLoss
else if entryClose > entryStop and entryClose[1] > entryStop
entryStop := math.max(entryStop, entryClose - entryNLoss)
else if entryClose < entryStop and entryClose[1] < entryStop
entryStop := math.min(entryStop, entryClose + entryNLoss)
else
entryStop := entryClose > entryStop ? entryClose - entryNLoss : entryClose + entryNLoss
plot(entryStop, title="4H ATR Stop (Entry)", color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
// ===================
// 1H EXIT ATR STOP
// ===================
exitClose = request.security(syminfo.tickerid, "60", close, gaps, ahead)
exitATR = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.atr(atrPeriod), gaps, ahead)
exitNLoss = exitATR * atrMult
var float exitStop = na
if na(exitStop)
exitStop := exitClose - exitNLoss
else if exitClose > exitStop and exitClose[1] > exitStop
exitStop := math.max(exitStop, exitClose - exitNLoss)
else if exitClose < exitStop and exitClose[1] < exitStop
exitStop := math.min(exitStop, exitClose + exitNLoss)
else
exitStop := exitClose > exitStop ? exitClose - exitNLoss : exitClose + exitNLoss
plot(exitStop, title="1H ATR Stop (Exit)", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// ===================
// DAILY ATR FILTER (locked to D)
// ===================
dClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, gaps, ahead)
dATR = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.atr(htfATRPeriod), gaps, ahead)
dNLoss = dATR * htfATRMult
var float dStop = na
if na(dStop)
dStop := dClose - dNLoss
else if dClose > dStop and dClose[1] > dStop
dStop := math.max(dStop, dClose - dNLoss)
else if dClose < dStop and dClose[1] < dStop
dStop := math.min(dStop, dClose + dNLoss)
else
dStop := dClose > dStop ? dClose - dNLoss : dClose + dNLoss
plot(dStop, title="Daily ATR Stop (Filter)", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
htfPassLong = dClose > dStop
// ===================
// Signals (LONG-only)
// ===================
longEntry = ta.crossover(entryClose, entryStop)
longExit = ta.crossunder(exitClose, exitStop)
// ===================
// Orders
// ===================
if longEntry and htfPassLong and isInTimeBounds and strategy.opentrades < maxPyramids
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if longExit and isInTimeBounds
strategy.close("LONG")
// ===================
// Alerts
// ===================
alertcondition(longEntry and htfPassLong and isInTimeBounds, title="Long Entry (4H)", message="Long Entry: 4H cross above ATR stop; Daily filter passed.")
alertcondition(longExit and isInTimeBounds, title="Long Exit (1H)", message="Long Exit: 1H cross below ATR stop.")