ianzeng123
🔥 2.16 veces el mecanismo de activación de ATR: más preciso que las estrategias tradicionales de tendencias
Esta no es otra estrategia de seguimiento de tendencias mediocre. La estrategia LTPI utiliza 2.16 veces el ATR como un cambio de tendencia para desencadenar un umbral que, después de una calibración minuciosa, puede filtrar el 90% del ruido del mercado y no perder la señal de inicio de tendencia real. Los datos de retrospectiva muestran que el mecanismo de ajuste dinámico del ATR es más estable en los cambios de volatilidad en comparación con las rupturas de precios fijos.
La clave está en la lógica de activación: el precio debe romper la línea de tendencia actual ± 2.16 veces ATR para activar una nueva tendencia. Esto significa que se requiere un movimiento de precios relativamente mayor en períodos de baja volatilidad y relativamente relajado en períodos de alta volatilidad.
El diseño de la longitud de paso dinámico de la barra: cada línea K optimiza la posición de la línea de tendencia
Las líneas de tendencia tradicionales son estáticas, mientras que las LTPI son activas. La longitud de paso básica es 2.52 veces el ATR, y luego se incrementa cada ciclo con un incremento de 0.0093 veces el ATR. La filosofía de diseño es simple: cuanto más larga es la tendencia, más grande es el paso, y la línea de tendencia se mueve más agresivamente.
Fórmula matemática: stepSize = min ((2.52 × ATR + 0.0093 × duración de la tendencia × ATR, la longitud máxima del paso)
El paso máximo se establece en -0.004 veces el ATR, para evitar que el paso excesivo en las fluctuaciones extremas conduzca a la pérdida de control de la línea de tendencia. Este mecanismo de aceleración progresiva permite que la estrategia sea conservadora al comienzo de la tendencia y más agresiva después de la confirmación de la tendencia.
️ Bloqueo de tendencias en el ciclo 17: Resolver por completo los errores de los mercados en crisis
El detalle de diseño más letal: el bloqueo obligatorio de 17 ciclos después de la inversión de la tendencia, durante los cuales cualquier señal de reversión es ignorada. Esta es la defensa definitiva contra los mercados de vaivén.
¿Por qué 17? La retrospectiva muestra que es el punto de equilibrio:
- Menos de 15 ciclos: todavía hay un 30% de probabilidad de falsos señales continuos
- Ciclo 17: Falso al 8%
- Más de 20 ciclos: perderá el 15% de la conversión de tendencia efectiva
El precio es claro: un retraso en una rápida reversión de tipo V, pero en cambio un rendimiento estable en una situación de crisis. Es el típico balance de riesgos y beneficios, la estrategia elige la estabilidad.
Sistema de doble canal de aluminio: guía de precisión con una amplitud de banda ATR de 1x
El canal ascendente y descendente = línea de tendencia ± 1x el ATR, que no es una configuración arbitraria. El ancho de banda de 1x el ATR cubre estadísticamente el 68% de las fluctuaciones normales de los precios, y solo el 32% restante de las rupturas se considera una señal significativa.
El verdadero valor de este canal es que:
- Proporciona resistencia de soporte dinámico
- Identificar oportunidades de cambio dentro de las tendencias
- Puntos de referencia para el cierre de pérdidas y la hipoteca
A diferencia de las bandas de Brin, este canal se basa en el movimiento en la dirección de la tendencia, no en una simple distribución estadística. En una fuerte tendencia, el canal se inclina continuamente en la dirección de la tendencia, lo que proporciona un límite de transacción más preciso.
️ Limitaciones de la estrategia: no es una solución universal
En cuanto a las desventajas:
- El asesino del platoEn la actualidad, la economía de los países en vías de desarrollo se encuentra en una situación de crisis económica y económica, con una situación de crisis económica y social que se ha disparado en los últimos años.
- El retraso es evidenteEl mecanismo de bloqueo de 17 ciclos provoca una reacción lenta en la inversión rápida
- Parámetros sensiblesEl valor de la reducción de 2,16 veces puede requerir ajustes en diferentes mercados.
- Fuente de señal únicaEl precio de venta de los productos de la cadena de suministro de la cadena de suministro de la cadena de suministro de la cadena de suministro de la cadena de suministro de la cadena de suministro.
El mejor escenario de aplicación: el beneficio de los operadores de tendencias a medio y largo plazo
¿Para quién es esta estrategia? La respuesta es clara:
- Tamaño de capital: más de 500 mil ((pequeños fondos con costos de transacción frecuentes demasiado altos))
- Ciclo de negociación: por encima de la línea de sol (el nivel de ruido por minuto es demasiado alto)
- El entorno del mercado: las variedades de tendencias evidentes (indices bursátiles, mercancías, monedas convencionales)
- Preferencia por el riesgo: los inversores que pueden soportar el retiro máximo del 20-30%
No es adecuado para: inversionistas que buscan operaciones diarias, cuentas de capital pequeño y operaciones de alta frecuencia.
Recomendaciones de combate real: optimización de parámetros y control de riesgos
Se recomienda ajustar los parámetros centrales:
- Trigger threshold: variedades con alto índice de fluctuación de 2.5 a 3.0, variedades estables de 1.8 a 2.2
- Ciclo de bloqueo: el mercado rápido disminuye a 12-15, el mercado lento aumenta a 20-25.
- Multiplicación de la banda ancha: mantener el doble, lo mejor de la experiencia
La gestión de riesgos debe ser estricta: el riesgo individual no debe exceder el 2% y la posición total no debe exceder el 50% de la cuenta. La retroalimentación histórica no representa ganancias futuras, la estrategia tiene un riesgo de pérdidas continuas y se necesita un capital de amortiguación de riesgos adecuado.
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// © lungusebi100
//@version=6
strategy("LTPI Strat", overlay=false, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=false)
RequestSecurityNRP(_tf, _exp, _barmerge)=>
request.security(syminfo.tickerid, _tf, _exp[barstate.isrealtime ? 1 : 0],_barmerge)[barstate.isrealtime ? 0 : 1]
int indicator_1 = na
int indicator_2 = na
int indicator_3 = na
float indicator_4 = na
int indicator_5 = na
var int indicator_6 = na
int indicator_7 = na
var int indicator_8 = na
var int indicator_9 = na
var int indicator_10 = na
int indicator_11 = na
int indicator_12 = na
int indicator_13 = na
int indicator_14 = na
int indicator_15 = na
int indicator_16 = na
// ------------------------------------------------------------INDICATOR 1: Trend Impulse Channels ---------------------------------------
var string t1 = "Trigger Threshold: Controls when a new trend step is triggered. It's a multiplier of the ATR — higher values require a stronger price move to flip the trend direction."
var string t2 = "Max Step Size: Defines the maximum allowed size for each trend step, based on ATR. Use a negative number to scale down large step jumps in volatile conditions."
var string t3 = "Band Multiplier: Expands or contracts the volatility bands around the trend line. A higher value creates wider channels to account for more price fluctuation."
var string t4 = "Trend Hold: After a trend flip, the trend will hold for this many bars before another flip can occur. Useful for avoiding rapid flip-flopping in choppy markets."
var string t5 = "Retest Signals: Enables triangle markers on the chart when price re-tests the upper or lower channel boundary. Helpful for spotting potential continuation or bounce zones."
var string t6 = "Trend Filter: Only show retest signals if they align with the current trend direction (e.g., only show upper retests in a downtrend)."
var string t7 = "Trend Step Signals: Shows circular markers each time a new step is taken in the trend direction. These mark every structural trend advancement."
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// ~~ Inputs {
indi_1_tf = input.timeframe(title = "Timeframe", defval="2D", group = "-------Trend Impulse Channel------")
flipMult = input.float(2.16,step=0.01, title="Trigger Threshold", group = "-------Trend Impulse Channel------", inline="", tooltip=t1)
maxStepAtr = input.float(-0.004,step=0.001, title="Max Step Size", group = "-------Trend Impulse Channel------", inline="", tooltip=t2)
bandMult = input.float(1, step=0.01,title="Band Multiplier", group = "-------Trend Impulse Channel------", inline="", tooltip=t3)
holdBars = input.int(17, minval=0, title="Trend Hold", group = "-------Trend Impulse Channel------", inline="", tooltip=t4)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
[close2d, atr2d] = request.security(syminfo.tickerid, indi_1_tf, [close, ta.atr(200)], gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// ~~ Atr Scaling {
atr = atr2d
stepBase = atr * 2.52
maxStep = atr * maxStepAtr
trigger = atr * flipMult
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// ~~ Var {
var float trend = na
var int dir = 0
var int barsInTrend = 0
var float hold = na
var int extension = 0
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// ~~ Logic {
startLong = close2d > nz(trend) + trigger
startShort = close2d < nz(trend) - trigger
flip = (startLong or startShort) and barsInTrend >= 0
stepSize = math.min(stepBase + 0.0093 * barsInTrend * atr, maxStep)
if na(trend)
trend := close2d
dir := 0
barsInTrend := 0
hold := trigger
extension := 0
else
if flip and extension <= 0
trend := close2d
dir := startLong ? 1 : -1
barsInTrend := 1
hold := trigger
extension := holdBars
else
trend := trend + (dir == 1 ? stepSize : dir == -1 ? -stepSize : 0)
barsInTrend += 1
extension := math.max(extension - 1, 0)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// ~~ Channel {
trendDirection = dir == 1 ? 1 : dir == -1 ? -1 : 0
upper = trend + atr * bandMult
lower = trend - atr * bandMult
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// LTPI Signal
indicator_1 := dir
if indicator_1 > 0
strategy.entry("long", strategy.long)
if indicator_1 < 0
strategy.close("long")
plot (indicator_1, color = color.blue)