ianzeng123
No se trata de una estrategia de movimiento normal, sino de un sistema de tiro de precisión con puntuación de IA.
¿Cuál es el problema con las estrategias tradicionales de oscilación? Hay demasiadas señales, mala calidad, falsos brechas frecuentes.Cada señal tiene una calificación de calidad de 1 a 5 puntos, solo se comercializan señales de alta calidad de 4 o más。
La lógica central es simple y crudamente: identifica un Higher Low (un punto más bajo) y un Lower High (un punto más bajo) y luego puntua la señal en 4 dimensiones.En un mínimo de 4 minutos, el filtro elimina el 80% de las señales de basura。
¿En qué es mejor un sistema de puntuación en 5 dimensiones que un solo indicador?
1 punto básicoLa existencia de la forma oscilante ha sido confirmada. Confirmación de la entrega + 1 puntoEl promedio de transacciones de más de 20 ciclos es de 1.2 veces el valor promedio, lo que indica que hay una identificación de fondos. El RSI está en posición +1El RSI se mantiene en el rango de 30-70, evitando falsas señales de sobrecompra y sobreventa. Entidad de la línea K + 1 puntoEn el caso de las entidades, el porcentaje es de más del 60%, asegurando que no sean formas indecisas como las estrellas cruzadas. La tendencia se ha alineado a un punto.El precio, el MA20 y el MA50 están en la misma dirección.
Resultado: 5 puntos de puntuación máxima, 4 puntos o más son negociables y 3 o menos son ignorados.。
Diseño de deterioro: máximo de 10 ciclos, no ATR de ajuste arbitrario
La lógica de los estancamientos es muy clara:
- El límite de pérdidas es igual al mínimo de las últimas 10 líneas de K.
- El punto de parada es igual a los últimos 10 puntos más altos de la línea K.
¿Por qué el ciclo de 10?Debido a que la naturaleza de la estrategia de oscilación es capturar una reversión a corto plazo, los 10 ciclos no solo brindan suficiente espacio de respiración al precio, sino que también no permiten que el stop loss sea demasiado grande. Es más adecuado para la estructura del mercado que el multiplicador ATR fijo.
Las señales de fracaso también son oportunidades de negocio
La estrategia también identifica “movimientos fallidos”:
- El fracaso del Higher Low: la formación de un punto bajo más alto y la caída
- El fracaso de Lower High: la formación de un alto más bajo y luego la ruptura
Estos fracasos suelen indicar una aceleración de la tendencia, y es el momento perfecto para invertir.。
Signo continuo = confirmación de la tendencia
Cuando dos líneas K consecutivas aparecen en la misma dirección, la señal de confirmación se muestra con el símbolo de diamante. Esto generalmente significa:
- La tendencia al alza está establecida
- Continuidad de la caída de las expectativas: tendencia establecida
Las señales continuas suelen tener un 15% a 20% más de éxito que las señales individuales.。
Escenario de aplicación: mercado con mayor frecuencia de movimiento/mercado desocupado
El mejor entorno：
- Mercados con una clara tendencia pero que a menudo se desvían
- La tasa de fluctuación es moderada (no es extremadamente tranquila o extremadamente nerviosa)
- Variedades con un rendimiento relativamente estable
Evite el uso de escenarios：
- La tormenta unilateral se precipita (las señales de oscilación se rompen con frecuencia)
- Disco horizontal de muy baja frecuencia de oscilación (la señal es escasa y de mala calidad)
- Las variedades minoritarias con un volumen de ventas muy inestable
La historia no es lo mismo que el futuro.
El riesgo claro：
- El riesgo de pérdidas continuas en la estrategia, especialmente en los períodos de cambio de tendencia
- Las señales de más de 4 minutos, aunque de alta calidad, tienen una tasa de fallo del 30 al 40%
- El diseño del stop loss es relativamente flexible, y las pérdidas individuales pueden ser grandes.
- Diferencias de rendimiento en diferentes entornos de mercado
Consejos para la administración de fondos: el riesgo no excede el 2% de la cuenta en una sola operación, y se suspende el comercio después de 3 pérdidas consecutivas para reevaluar la situación del mercado.
/*backtest
start: 2024-09-09 00:00:00
end: 2025-09-07 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Higher Lows, Lower Highs & Failures with Signal Quality Scoring", overlay=true)
// --- Higher Low detection ---
shares = 1
minScore = 4 // Minimum score to take trades
lowPoint = ta.lowest(low, 3)
prevLowPoint = ta.lowest(low[3], 3)
isHigherLow = low == lowPoint and low > prevLowPoint
bullConfirm = isHigherLow and close > open
// --- Lower High detection ---
highPoint = ta.highest(high, 3)
prevHighPoint = ta.highest(high[3], 3)
isLowerHigh = high == highPoint and high < prevHighPoint
bearConfirm = isLowerHigh and close < open
// --- Failures ---
failHigherLow = isHigherLow[1] and low < low[1]
failLowerHigh = isLowerHigh[1] and high > high[1]
// --- 2-in-a-row detection ---
bullSecond = bullConfirm and bullConfirm[1]
bearSecond = bearConfirm and bearConfirm[1]
// --- SIGNAL QUALITY SCORING (1-5 scale) ---
bullScore = if bullConfirm
score = 1 // Base score
// Factor 1: Volume confirmation
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
if volume > avgVolume * 1.2
score := score + 1
// Factor 2: RSI positioning
rsi = ta.rsi(close, 14)
if rsi < 70 and rsi > 30
score := score + 1
// Factor 3: Candle strength
bodySize = math.abs(close - open)
candleRange = high - low
bodyRatio = candleRange > 0 ? bodySize / candleRange : 0
if bodyRatio > 0.6
score := score + 1
// Factor 4: Trend alignment
ma20 = ta.sma(close, 20)
ma50 = ta.sma(close, 50)
if ma20 > ma50 and close > ma20
score := score + 1
math.max(1, math.min(5, score))
else
na
bearScore = if bearConfirm
score = 1 // Base score
// Factor 1: Volume confirmation
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
if volume > avgVolume * 1.2
score := score + 1
// Factor 2: RSI positioning
rsi = ta.rsi(close, 14)
if rsi > 30 and rsi < 70
score := score + 1
// Factor 3: Candle strength
bodySize = math.abs(close - open)
candleRange = high - low
bodyRatio = candleRange > 0 ? bodySize / candleRange : 0
if bodyRatio > 0.6
score := score + 1
// Factor 4: Trend alignment
ma20 = ta.sma(close, 20)
ma50 = ta.sma(close, 50)
if ma20 < ma50 and close < ma20
score := score + 1
math.max(1, math.min(5, score))
else
na
// --- Plot main signals with score-based styling ---
// Bullish signals
plotshape(bullConfirm and bullScore == 1, "Bull Score 1", shape.triangleup, location.belowbar, color.gray, size=size.tiny)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 2, "Bull Score 2", shape.triangleup, location.belowbar, color.orange, size=size.small)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 3, "Bull Score 3", shape.triangleup, location.belowbar, color.yellow, size=size.normal)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 4, "Bull Score 4", shape.triangleup, location.belowbar, color.lime, size=size.normal)
plotshape(bullConfirm and bullScore == 5, "Bull Score 5", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.large)
// Bearish signals
plotshape(bearConfirm and bearScore == 1, "Bear Score 1", shape.triangledown, location.abovebar, color.gray, size=size.tiny)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 2, "Bear Score 2", shape.triangledown, location.abovebar, color.orange, size=size.small)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 3, "Bear Score 3", shape.triangledown, location.abovebar, color.yellow, size=size.normal)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 4, "Bear Score 4", shape.triangledown, location.abovebar, color.lime, size=size.normal)
plotshape(bearConfirm and bearScore == 5, "Bear Score 5", shape.triangledown, location.abovebar, color.green, size=size.large)
// --- Plot failures ---
plotshape(failHigherLow, "Failed Higher Low", shape.arrowdown, location.abovebar, color.red, size=size.small)
plotshape(failLowerHigh, "Failed Lower High", shape.arrowup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
// --- Plot consecutive signals ---
plotshape(bullSecond, "Double Bullish Star", shape.diamond, location.bottom, color.lime, size=size.tiny)
plotshape(bearSecond, "Double Bearish Star", shape.diamond, location.top, color.red, size=size.tiny)
// --- Display score labels ---
if bullConfirm
labelColor = bullScore == 1 ? color.gray : bullScore == 2 ? color.orange : bullScore == 3 ? color.yellow : bullScore == 4 ? color.lime : color.green
label.new(bar_index, low - (high - low) * 0.1, "↑ " + str.tostring(bullScore), style=label.style_label_up, color=labelColor, textcolor=color.white, size=size.small)
if bearConfirm
labelColor = bearScore == 1 ? color.gray : bearScore == 2 ? color.orange : bearScore == 3 ? color.yellow : bearScore == 4 ? color.lime : color.green
label.new(bar_index, high + (high - low) * 0.1, "↓ " + str.tostring(bearScore), style=label.style_label_down, color=labelColor, textcolor=color.white, size=size.small)
// --- Alerts for high-quality signals only ---
alertcondition(bullConfirm and bullScore >= 4, "High Quality Bullish", "Strong Bullish Signal Detected")
alertcondition(bearConfirm and bearScore >= 4, "High Quality Bearish", "Strong Bearish Signal Detected")
// --- STRATEGY LOGIC ---
// Track previous highs and lows for stop levels
var float prevHigh = na
var float prevLow = na
// Update previous high/low when we get signals
if bullConfirm and bullScore >= minScore
prevLow := ta.lowest(low, 10) // Previous 10-bar low for stop
if bearConfirm and bearScore >= minScore
prevHigh := ta.highest(high, 10) // Previous 10-bar high for stop
// Entry conditions (only scores 4 or higher)
longCondition = bullConfirm and bullScore >= minScore
shortCondition = bearConfirm and bearScore >= minScore
// Execute trades
if longCondition and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=shares)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=prevLow)
if shortCondition and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shares)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=prevHigh)
// Close opposite position if new signal occurs
if longCondition and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=shares)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=prevLow)
if shortCondition and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shares)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=prevHigh)
// Plot stop levels for visualization
plot(strategy.position_size > 0 ? prevLow : na, "Long Stop", color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? prevHigh : na, "Short Stop", color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)