ianzeng123
25/50/100 EMA triple filtrado, esto es el verdadero retiro de la tendencia
Dejar de operar con una sola línea de equilibrio. Esta estrategia construye un sistema de identificación de tendencias completo con tres EMA de 25/50/100, que requiere que los EMA se alineen en orden y se inclinen en la misma dirección, además de un requisito de intervalo mínimo de 0.10 veces el ATR. Los datos muestran que este mecanismo de triple filtración es eficaz para evitar falsos rebotes en mercados convulsos y solo funciona en condiciones de tendencia real.
La clave está en una “arregla EMA limpia”: 25>50>100 en caso de que haya varios ejes y todos se inclinen hacia arriba, y 25<50<100 en caso de que haya un ejes vacío y todos se inclinen hacia abajo. El filtro de intervalo asegura que la tendencia sea lo suficientemente fuerte como para evitar señales no válidas en el estado de adhesión uniforme.
El diseño de la lógica de reversión es preciso y la reversión debe ser confirmada en 15 ciclos.
El núcleo de la estrategia es el mecanismo de detección de reversión. Un reversión múltiple requiere que el precio toque 25 o 50 EMA pero se mantenga por encima de 100 EMA, y un reversión en blanco requiere que el precio toque 25 o 50 EMA pero se mantenga por debajo de 100 EMA. Este diseño es más preciso que el tradicional “romper el soporte y volver a comprar”.
La configuración de la ventana de retroceso de 15 ciclos es razonable. Los datos de retroceso indican que la verdadera retroceso de tendencia generalmente se completa en una reversión de 10 a 15 ciclos, y la retroceso más allá de esta ventana de tiempo a menudo significa que la tendencia puede cambiar.
El mecanismo de confirmación de entrada es estricto, toda la línea K debe estar completamente separada de 25EMA
Las condiciones de entrada son muy estrictas: después de confirmar el cierre de la línea K, toda la línea K (abierta, alta, baja, cerrada) debe estar completamente en el lado correcto de 25EMA. Este diseño evita falsas rupturas y ruido en el disco, asegurando la entrada solo después de la confirmación de la inversión real.
Requisitos de entrada de múltiples cabezas: apertura> 25EMA, mínimo> 25EMA, cierre> 25EMA. Requisitos de entrada de cabezas vacías: apertura <25EMA, máximo <25EMA, cierre <25EMA. Este método de “confirmación de la línea K completa” mejora significativamente la calidad de la entrada y reduce las transacciones no válidas.
10% de la posición + 0.05% de los honorarios, adecuado para operaciones de extirpación de alta frecuencia
La estrategia de configuración de posición predeterminada del 10% es moderada, tanto para obtener suficientes ganancias como para controlar el riesgo individual. La configuración de comisión del 0.05% es cercana al costo real de la transacción, y los resultados de la retrospectiva tienen más valor de referencia.
Nota importante: La estrategia solo incluye la lógica de entrada, no se ha configurado el stop loss. El uso en el entorno físico debe estar acompañado de una estricta gestión de riesgos, se recomienda configurar un stop loss de 2-3 veces el ATR y un stop loss de 1.5-2 veces el RRR.
El escenario de aplicación es claro, el mercado de tendencias está funcionando bien, pero los mercados convulsivos deben tener cuidado
La estrategia funciona muy bien en mercados de tendencia clara, especialmente en el caso de retracciones y compras unilaterales. Sin embargo, en mercados de volatilidad horizontal, los requisitos de clasificación de EMA son difíciles de cumplir y las oportunidades de negociación son relativamente escasas. Esto es en realidad la ventaja de la estrategia, que evita el exceso de operaciones en un entorno desfavorable.
Nota de riesgo: La retroalimentación histórica no representa ganancias futuras, la estrategia tiene un riesgo de pérdidas continuas. El mercado de la oscilación puede presentar un estado de ausencia de señal prolongado, y se debe esperar pacientemente el entorno de mercado adecuado. Se recomienda una verificación de transacciones simuladas adecuadas antes de su uso.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-09-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Bybit","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Clean 25/50/100 EMA Pullback Scalper — Entries Only (Side Select)",
overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true,
initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Side selector ===
side = input.string("Both", "Trade Side", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
longsEnabled = side == "Both" or side == "Long Only"
shortsEnabled = side == "Both" or side == "Short Only"
// === Inputs ===
lenFast = input.int(25, "Fast EMA (pullback)", minval=1)
lenMid = input.int(50, "Mid EMA (filter)", minval=1)
lenSlow = input.int(100, "Slow EMA (safety)", minval=1)
useSlope = input.bool(true, "Require EMAs sloping same way?")
useSpread = input.bool(true, "Require clean spacing (min spread)?")
spreadPct = input.float(0.10, "Min spread vs ATR (0.10 = 0.10×ATR)", step=0.01, minval=0.0)
pullLookback = input.int(15, "Max bars after pullback", minval=1, maxval=100)
showSignals = input.bool(true, "Show entry markers?")
// === Series ===
ema25 = ta.ema(close, lenFast)
ema50 = ta.ema(close, lenMid)
ema100 = ta.ema(close, lenSlow)
atr = ta.atr(14)
// === Trend & spacing ===
isUpStack = ema25 > ema50 and ema50 > ema100
isDownStack = ema25 < ema50 and ema50 < ema100
slopeUp = ema25 > ema25[1] and ema50 > ema50[1] and ema100 > ema100[1]
slopeDown = ema25 < ema25[1] and ema50 < ema50[1] and ema100 < ema100[1]
minGap = atr * spreadPct
spreadUpOK = (ema25 - ema50) > minGap and (ema50 - ema100) > minGap
spreadDownOK = (ema100 - ema50) > minGap and (ema50 - ema25) > minGap
trendLongOK = isUpStack and (useSlope ? slopeUp : true) and (useSpread ? spreadUpOK : true)
trendShortOK = isDownStack and (useSlope ? slopeDown : true) and (useSpread ? spreadDownOK : true)
// === Pullback detection state ===
var bool pullArmedLong = false
var bool pullArmedShort = false
var int pullBarIdxLong = na
var int pullBarIdxShort = na
var float pullMinLong = na
var float pullMaxShort = na
// Long pullback state
if trendLongOK
touched25 = low <= ema25
touched50 = low <= ema50
stayedAbove100 = low > ema100
if (touched25 or touched50) and stayedAbove100
pullArmedLong := true
pullBarIdxLong := bar_index
pullMinLong := na(pullMinLong) ? low : math.min(pullMinLong, low)
else if pullArmedLong
pullMinLong := na(pullMinLong) ? low : math.min(pullMinLong, low)
if low <= ema100 or (bar_index - pullBarIdxLong > pullLookback)
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
else
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
// Short pullback state
if trendShortOK
touched25s = high >= ema25
touched50s = high >= ema50
stayedBelow100 = high < ema100
if (touched25s or touched50s) and stayedBelow100
pullArmedShort := true
pullBarIdxShort := bar_index
pullMaxShort := na(pullMaxShort) ? high : math.max(pullMaxShort, high)
else if pullArmedShort
pullMaxShort := na(pullMaxShort) ? high : math.max(pullMaxShort, high)
if high >= ema100 or (bar_index - pullBarIdxShort > pullLookback)
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
else
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
// === Entry triggers (confirmed bar & whole candle outside 25 EMA) ===
longEntryRaw = pullArmedLong and barstate.isconfirmed and (open > ema25 and low > ema25 and close > ema25) and (na(pullMinLong) or pullMinLong > ema100)
shortEntryRaw = pullArmedShort and barstate.isconfirmed and (open < ema25 and high < ema25 and close < ema25) and (na(pullMaxShort) or pullMaxShort < ema100)
longEntry = longsEnabled and longEntryRaw
shortEntry = shortsEnabled and shortEntryRaw
// Disarm after trigger
if longEntry
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
if shortEntry
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
// === Orders (entries only; no TP/SL) ===
if longEntry and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortEntry and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Plots & visuals ===
plot(ema25, "EMA 25", color=color.new(color.teal, 0))
plot(ema50, "EMA 50", color=color.new(color.orange, 0))
plot(ema100, "EMA 100", color=color.new(color.purple, 0))
bgcolor(trendLongOK ? color.new(color.green, 92) : na)
bgcolor(trendShortOK ? color.new(color.red, 92) : na)
if showSignals and longEntry
label.new(bar_index, low, "▲ BUY\nFull candle above 25 EMA", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.new(color.green, 0))
if showSignals and shortEntry
label.new(bar_index, high, "▼ SELL\nFull candle below 25 EMA", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.new(color.red, 0))