ianzeng123
¿Cuál es la estrategia de los dioses mágicos?
¿Sabes? esta estrategia es como un “radar de tendencias” súper sensible! no es el tipo de estrategia de seguimiento ciego, sino como un surfista paciente que espera a que la ola perfecta salga.
La combinación de los indicadores técnicos de los boxeos, cada golpe es muy preciso.
El motor de potencia RSI 🚀
- RSI de 14 ciclos por defecto, se considera la entrada si se supera la línea 50
- Cuatro modos de disparo disponibles: desde el conservador “sólo cruzar” hasta el radical “irrupción arbitraria”
- También hay un diseño de “Elegant Window” que te da un margen de error de 30 líneas K.
Sistema de filtración de doble EMA 📈
- El EMA20 confirma la dinámica a corto plazo, el EMA200 bloquea la tendencia principal
- Sólo se puede dar luz verde si el precio está en dos líneas equidistantes al mismo tiempo.
- Es tan natural como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo.
¡El diseño de los ventiladores es muy cuidadoso!
El principio de un solo día 📅
¡Primera prioridad! Haga un máximo de una transacción al día y evite cometer errores frecuentes. Esto es como un buen cazador que no mata a diez monos al día, sino que se enfoca en matar al más gordo.
Deterioro dinámico del ATR 🛡️
- 1.5 veces el ATR para el Stop Loss, ajustado automáticamente según las fluctuaciones del mercado
- Las ganancias son más rápidas que las pérdidas
- La opción de seguimiento de los paros permite que usted “ganara” en las grandes tendencias
Guía para evitar las fosas: ¿Para quién es la estrategia más adecuada?
Mejor escenario de uso：
- Las variedades con mayor tendencia (indices bursátiles, monedas principales, acciones de mercado)
- La línea de día o el nivel de 4 horas son los mejores
- Para el comerciante intermediario paciente
Cuidado：
- El mercado de la oscilación es normal, no esperes que gane dinero en el lado izquierdo
- El análisis técnico no es una herramienta universal, pero el análisis fundamental lo es.
- Se recomienda probar el disco simulado para encontrar los parámetros que mejor se adapten a usted
La esencia de esta estrategia es “esperar el viento”, no todos los días hay una oportunidad perfecta para el comercio, pero una vez que aparece, ¡la tasa de éxito es alta!
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2025-07-01 00:00:00
end: 2025-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("FirstStrike Long 200 Daily Trend Rider [KedArc Quant]",
overlay=true,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.01,
pyramiding=0,
calc_on_every_tick=false,
process_orders_on_close=true)
//@author [KedArc Quant]
//@created on 02-Sep-2025
// ========= Inputs =========
groupRSI = "RSI / Trigger"
rsiLen = input.int(14, "RSI Length", minval=2, tooltip="Period for RSI calculation.", group=groupRSI)
rsiTrigger = input.int(50, "Trigger Level (RSI >= this)", minval=1, maxval=99, tooltip="RSI must cross/sustain above this for entry.", group=groupRSI)
triggerMode = input.string("Any bar >= trigger", "Trigger mode", options=["Cross only", "Cross+Grace", "Cross+Grace+Sustain", "Any bar >= trigger"], tooltip="Modes for RSI trigger: 'Cross only' for precise, 'Any bar' for opportunistic.", group=groupRSI)
graceBars = input.int(30, "Grace window (bars) after cross", minval=0, maxval=500, tooltip="Bars after RSI cross where entry is still allowed if RSI >= trigger.", group=groupRSI)
sustainBars = input.int(3, "Sustain bars (RSI >= trigger)", minval=1, maxval=100, tooltip="Consecutive bars RSI must stay >= trigger for sustain mode.", group=groupRSI)
requireDip = input.bool(false, "Require RSI dip below Rearm before any entry?", tooltip="If true, needs RSI < Rearm level post-reset before entry.", group=groupRSI)
rsiRearm = input.int(45, "Rearm level (if requireDip=true)", minval=1, maxval=99, tooltip="RSI level below which a dip 'rearms' eligibility.", group=groupRSI)
groupEMA = "Trend / Filters"
emaFastLen = input.int(20, "EMA (fast) confirmation", minval=1, tooltip="Short EMA for price action filter (close > EMA).", group=groupEMA)
emaTrend = input.int(200, "EMA (trend filter)", minval=50, tooltip="Long EMA for overall trend (close > EMA200).", group=groupEMA)
groupTime = "Optional Hour Window"
useSession = input.bool(false, "Restrict by Session?", tooltip="Use TradingView session string for precise market hours.", group=groupTime)
sessionStr = input("0930-1600", "Session (e.g., 0930-1600 for NYSE)", tooltip="Session format: HHMM-HHMM in exchange timezone.", group=groupTime)
useTime = input.bool(false, "Restrict by Hour Range?", tooltip="Fallback to simple hour range if session not used.", group=groupTime)
startHour = input.int(9, "Start Hour", minval=0, maxval=23, group=groupTime)
endHour = input.int(15, "End Hour", minval=0, maxval=23, group=groupTime)
groupVol = "Volume Filter"
useVol = input.bool(false, "Require Volume > SMA?", tooltip="Filter entries to high-volume bars only.", group=groupVol)
volLen = input.int(20, "Volume SMA Length", minval=1, tooltip="SMA period for volume average.", group=groupVol)
groupRisk = "Risk / Exits"
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1, tooltip="Period for ATR volatility calculation.", group=groupRisk)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Stop Multiplier", step=0.1, tooltip="Multiplier for initial stop-loss distance.", group=groupRisk)
riskRR = input.float(2.0, "Take-Profit R Multiple", step=0.1, tooltip="Risk-reward ratio for fixed TP.", group=groupRisk)
useTrail = input.bool(false, "Use Trailing Stop?", tooltip="Activate trailing stop after entry for trend capture.", group=groupRisk)
trailMult = input.float(2.0, "Trailing ATR Multiplier", step=0.1, tooltip="ATR multiplier for trailing stop distance.", group=groupRisk)
// ========= Calculations =========
hr = hour(time)
inSession = useSession ? time(timeframe.period, sessionStr) != 0 : true
inHours = useSession ? inSession : (useTime ? (hr >= startHour and hr <= endHour) : true)
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
ema200 = ta.ema(close, emaTrend)
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
atr = ta.atr(atrLen)
volSMA = ta.sma(volume, volLen)
// Trend filters (long-only)
trendOK = close > ema200
priceOK = close > emaFast
volOK = useVol ? volume > volSMA : true
// ----- One-trade-per-day gate -----
newDay = ta.change(time("D"))
var bool tookTradeToday = false
if newDay != 0
tookTradeToday := false
// ----- Rearm (optional pullback requirement) -----
var bool rearmed = not requireDip
if requireDip and rsi < rsiRearm
rearmed := true
if newDay != 0
rearmed := not requireDip // Reset to false if required, else true
// ----- Trigger logic variants -----
crossNow = ta.crossover(rsi, rsiTrigger)
var int lastCrossBarIndex = na
if newDay != 0
lastCrossBarIndex := na
if crossNow
lastCrossBarIndex := bar_index
withinGrace = graceBars > 0 and not na(lastCrossBarIndex) and (bar_index - lastCrossBarIndex) <= graceBars and rsi >= rsiTrigger
// Sustain: RSI has been >= trigger for sustainBars consecutive bars
sinceBelow = ta.barssince(rsi < rsiTrigger)
sustainOK = not na(sinceBelow) and sinceBelow >= sustainBars
anyBarOK = rsi >= rsiTrigger
bool triggerOK = switch triggerMode
"Cross only" => crossNow
"Cross+Grace" => (crossNow or withinGrace)
"Cross+Grace+Sustain" => ((crossNow or withinGrace) and sustainOK) // AND for post-cross sustain
"Any bar >= trigger" => anyBarOK
// Final entry condition (one long per day)
longCond = inHours and trendOK and priceOK and rearmed and triggerOK and volOK and not tookTradeToday and strategy.position_size == 0
// ========= Orders =========
if longCond
strategy.entry("Long", strategy.long)
tookTradeToday := true
rearmed := false
label.new(bar_index, low, "LONG\nRSI:" + str.tostring(rsi, "#.#"), color=color.green, style=label.style_label_up, size=size.small)
if strategy.position_size > 0
avg = strategy.position_avg_price
stopPrice = avg - atrMult * atr
riskPS = avg - stopPrice
limitPx = avg + riskRR * riskPS
strategy.exit("TP/SL", from_entry="Long", stop=stopPrice, limit=limitPx)
if useTrail
trailStop = close - trailMult * atr // Simple close-based trail
strategy.exit("Trail", from_entry="Long", trail_price=trailStop, trail_offset=0)
// ========= Visuals (minimal) =========
plot(ema200, "EMA 200 (Trend)", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(emaFast, "EMA Fast", color=color.new(color.orange, 0))
plot(strategy.position_size != 0 ? strategy.position_avg_price : na, "Entry Px", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
bgcolor(longCond ? color.new(color.green, 90) : na, title="Entry Signal")
alertcondition(longCond, title="FirstStrike Long Entry", message="Long entry triggered at {{close}}")