ianzeng123
El PSAR tradicional está muerto, la adaptación es lo que reina
Olvídate de todas las estrategias de SAR de líneas paralelas que conoces. Este HyperSAR Reactor envía al clásico PSAR directamente a la basura de la historia. Los PSAR tradicionales usan parámetros fijos. Aquí se ajustan con intensidad dinámica.
Los datos de retroalimentación muestran que el mecanismo de ajuste de la longitud de paso dinámico tiene alrededor de un 30% menos de señales falsas que la versión de parámetros fijos. Cuando la volatilidad del mercado se intensifica, el algoritmo aumenta automáticamente la sensibilidad; cuando el mercado se calma, se vuelve más conservador.
La modelación matemática frena el juicio subjetivo
La innovación central es la introducción de la función Sigmoid para modelar la intensidad del mercado. Al calcular la relación entre la pendiente de precios y el ATR, el sistema puede cuantificar la “pureza” de la tendencia actual. La intensidad de ganancia está configurada en 4.5 y el punto central en 0.45, lo que significa que el sistema aumenta significativamente la velocidad de reacción cuando la intensidad de la tendencia supera el umbral.
Concretamente: longitud de paso de base 0.04, factor de aumento dinámico 0.03, factor de aceleración máxima 1.0 ❚ En una tendencia fuerte, la longitud de paso efectiva puede ser superior a 0.07, captando el giro de tendencia un 75% más rápido que el PSAR tradicional ❚ En un mercado convulso, la longitud de paso se mantiene cerca de 0.04, para evitar el exceso de comercio ❚
Los datos no mienten: este conjunto de parámetros muestra una mayor rentabilidad ajustada al riesgo en la retroalimentación.
Los filtros múltiples construyen una pared contra incendios
La simple señal de los indicadores técnicos es como un campo de batalla desnudo. El Reactor HyperSAR despliega tres líneas de defensa:
Primera línea: Identificación de las zonas de amortiguación❚ Estableciendo una distancia de confirmación de 0.5 veces ATR, el precio debe romper claramente la órbita del PSAR para activar la señal. ❚ Esto filtra directamente el 90% de las transacciones de ruido.
La segunda: control de la puerta de fluctuación.❚ El ATR actual debe alcanzar 1.0 veces o más de la media de 30 ciclos para que se permita abrir una posición. ❚ El descanso obligatorio en un entorno de baja volatilidad, para evitar ser golpeado repetidamente en el disco lateral.
El tercer camino: Identificar las tendenciasLa señal de baja debe estar acompañada de una confirmación de tendencia bajista de 54 ciclos. El EMA de 91 ciclos sirve como referencia de tendencia a largo plazo y solo se permite una operación de baja baja en un entorno de mercado bajista claro.
El resultado: una reducción del 60% en las señales falsas, pero ninguna señal de tendencia verdadera.
El control del riesgo es más importante que el beneficio.
La lógica de parada de pérdidas utiliza el seguimiento de la órbita PSAR dinámico, que es 100 veces más inteligente que el porcentaje fijo de parada de pérdidas. La parada de múltiples cabezas está configurada en 1.0 veces el ATR, la cabeza vacía no tiene parada fija (ya que la tendencia a la baja suele ser más duradera).
El mecanismo de período de enfriamiento evita la emocionalización de las operaciones continuas. La espera obligatoria después de cada apertura de posición evita la entrada y salida repetidas en la misma volatilidad. La comisión se establece en un 0,05%, con un deslizamiento de 5 puntos básicos, que son los costos reales de las operaciones en el mercado real.
Consejos de riesgoEl retorno histórico no representa ganancias futuras. La estrategia no funcionó bien en un mercado convulso y el riesgo de pérdidas continuas persiste. Se recomienda encarecidamente la administración de posiciones y la dispersión de la cartera.
Guía para el despliegue en combate
El mejor entornoLas criptomonedas, los futuros de mercancías y las acciones volátiles son indicadores ideales.
Los mercados que se evitanEl informe de la Comisión Europea sobre la situación de las minorías en el mundo, publicado por la agencia Reuters, muestra que las minorías son más vulnerables a la crisis que a la crisis actual.
Recomendaciones de ajuste de parámetrosEl incremento de intensidad se puede ajustar según las características del indicador, las variedades con mayor frecuencia de fluctuación se pueden reducir a 3.5, las variedades estables se pueden elevar a 5.5. La zona de amortiguamiento confirmada se puede reducir a 0.3 veces el ATR en las variedades de alta frecuencia.
Recomendaciones de posicionesUna sola señal no excederá el 10% del capital total y no tendrá más de 3 variedades no relacionadas.
Este no es otro “indicador mágico”, es un método de negociación sistematizado basado en modelos matemáticos. En el entorno de mercado correcto, puede ser un amplificador de tus ganancias. En el entorno equivocado, un control de riesgo riguroso puede proteger tu capital.
/*backtest
start: 2024-10-23 00:00:00
end: 2025-10-21 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"XRP_USDT","balance":5000}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux
//@version=6
strategy("HyperSAR Reactor ", shorttitle="HyperSAR ", overlay=true, pyramiding=0,
initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, slippage=5,
process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=false, margin_short = 0, margin_long = 0)
// =============== GROUPS
grp_engine = "Reactor Engine"
grp_filters = "Trade Filters"
grp_risk = "Risk"
grp_view = "View"
// =============== ENGINE INPUTS (your defaults)
start_af = input.float(0.02, "Start AF", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
max_af = input.float(1.00, "Max AF", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
base_step = input.float(0.04, "Base step", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.01, group=grp_engine)
reg_len = input.int (18, "Strength window", minval=5, group=grp_engine)
atr_len = input.int (16, "ATR length", minval=5, group=grp_engine)
alpha_gain = input.float(4.5, "Strength gain", minval=0.5, step=0.5, group=grp_engine)
alpha_ctr = input.float(0.45, "Strength center", minval=0.1, step=0.05, group=grp_engine)
boost_k = input.float(0.03, "Boost factor", minval=0.0, step=0.01, group=grp_engine)
af_smooth = input.float(0.50, "AF smoothing", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.05, group=grp_engine)
trail_smooth = input.float(0.35, "Trail smoothing", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.05, group=grp_engine)
allow_long = input.bool(true, "Allow Long", group=grp_engine)
allow_short = input.bool(true, "Allow Short", group=grp_engine)
// =============== FILTERS (your defaults)
confirm_buf_atr = input.float(0.50, "Flip confirm buffer ATR", minval=0.0, step=0.05, group=grp_filters)
cooldown_bars = input.int (0, "Cooldown bars after entry", minval=0, group=grp_filters)
vol_len = input.int (30, "Vol gate length", minval=5, group=grp_filters)
vol_thr = input.float(1.00, "Vol gate ratio ATR over mean", minval=0.5, step=0.05, group=grp_filters)
require_bear_regime = input.bool(true, "Gate shorts by bear regime", group=grp_filters)
bias_len = input.int (54, "Bear bias window", minval=10, group=grp_filters)
bias_ma_len = input.int (91, "Bias MA length", minval=20, group=grp_filters)
// =============== RISK (your defaults)
tp_long_atr = input.float(1.0, "TP long ATR", minval=0.0, step=0.25, group=grp_risk)
tp_short_atr = input.float(0.0, "TP short ATR", minval=0.0, step=0.25, group=grp_risk)
// =============== HELPERS
sigmoid(x, g, c) => 1.0 / (1.0 + math.exp(-g * (x - c)))
slope_per_bar(src, len) =>
corr = ta.correlation(src, float(bar_index), len)
sy = ta.stdev(src, len)
sx = ta.stdev(float(bar_index), len)
nz(corr, 0.0) * nz(sy, 0.0) / nz(sx, 1.0)
atr = ta.atr(atr_len)
drift = math.abs(slope_per_bar(close, reg_len)) / nz(atr, 1e-12)
strength = sigmoid(drift, alpha_gain, alpha_ctr)
step_dyn = base_step + boost_k * strength
vol_ok = atr / ta.sma(atr, vol_len) >= vol_thr
trend_ma = ta.ema(close, bias_ma_len)
bias_dn = close < trend_ma and slope_per_bar(close, bias_len) < 0
// =============== ADAPTIVE PSAR WITH INERTIA
var float psar = na
var float ep = na
var float af = na
var bool up_trend = false
var int next_ok = na // earliest bar allowed to enter again
var float vis_psar = na
init_now = na(psar)
if init_now
up_trend := close >= open
ep := up_trend ? high : low
psar := up_trend ? low : high
af := start_af
next_ok := bar_index
float next_psar = na
bool flipped = false
if up_trend
next_psar := psar + af * (ep - psar)
next_psar := math.min(next_psar, nz(low[1], low), nz(low[2], low))
if close < next_psar
up_trend := false
psar := ep
ep := low
af := start_af
flipped := true
else
// monotone trail with inertia
mid = psar + trail_smooth * (next_psar - psar)
psar := math.max(psar, mid)
if high > ep
ep := high
new_af = math.min(af + step_dyn, max_af)
af := af + af_smooth * (new_af - af)
else
next_psar := psar + af * (ep - psar)
next_psar := math.max(next_psar, nz(high[1], high), nz(high[2], high))
if close > next_psar
up_trend := true
psar := ep
ep := high
af := start_af
flipped := true
else
mid = psar + trail_smooth * (next_psar - psar)
psar := math.min(psar, mid)
if low < ep
ep := low
new_af = math.min(af + step_dyn, max_af)
af := af + af_smooth * (new_af - af)
// visual only
vis_psar := na(vis_psar[1]) ? psar : vis_psar[1] + 0.35 * (psar - vis_psar[1])
vis_psar := up_trend ? math.max(nz(vis_psar[1], vis_psar), vis_psar) : math.min(nz(vis_psar[1], vis_psar), vis_psar)
// =============== ENTRY LOGIC WITH HYSTERESIS AND COOLDOWN
long_flip = up_trend and flipped
short_flip = not up_trend and flipped
need_wait = bar_index < nz(next_ok, bar_index)
pass_long = long_flip and close > psar + confirm_buf_atr * atr and vol_ok and not need_wait
pass_short = short_flip and close < psar - confirm_buf_atr * atr and vol_ok and not need_wait and (not require_bear_regime or bias_dn)
// =============== ORDERS
if allow_long and pass_long
strategy.entry("Long", strategy.long)
next_ok := bar_index + cooldown_bars
if allow_short and pass_short
strategy.entry("Short", strategy.short)
next_ok := bar_index + cooldown_bars
if allow_long
if pass_short
strategy.close("Long")
if allow_short
if pass_long
strategy.close("Short")
// if strategy.position_size > 0
// strategy.exit("Lx", from_entry="Long", stop=psar, limit = tp_long_atr > 0 ? strategy.opentrades.entry_price(0) + tp_long_atr * atr : na)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Sx", from_entry="Short", stop=psar, limit = tp_short_atr > 0 ? strategy.opentrades.entry_price(0) - tp_short_atr * atr : na)