ianzeng123
Esta no es una estrategia de comportamiento de precios ordinaria, es una combinación perfecta de indicadores técnicos.
No te dejes engañar por el simple nombre de “Price Action”. Esta estrategia integra las 6 dimensiones de la tecnología: el canal EMA de 34 ciclos, el canal Hull MA de 89 ciclos, el gráfico de columnas MACD, los puntos altos y bajos de oscilación, la forma de la barra de pines y el modo de ruptura de Fakey.Un verdadero mecanismo de confirmación multidimensional, no un seguimiento ciego de un solo indicador.
La lógica central de la estrategia es clara: el canal EMA determina la dirección de la tendencia, el MA del casco proporciona una confirmación de tendencia suave, el gráfico MACD columnar identifica los cambios de dinámica, el punto de oscilación proporciona la resistencia de soporte clave, las formas de Pin Bar y Fakey actúan como disparadores de entrada.Cada señal requiere una confirmación múltiple, por lo que es más fiable que las estrategias tradicionales de un solo indicador.
Ganancias y pérdidas 50:20 por diseño, control de riesgos más estricto que la mayoría de las estrategias
El stop loss es de 50 puntos, el stop loss es de 20 puntos y el riesgo-beneficio es de 1:2.5Esta configuración te dice una cruel verdad: incluso si la probabilidad de éxito es del 40 por ciento, es rentable en el largo plazo.Pero la realidad es que los mecanismos de confirmación multidimensional suelen elevar las probabilidades de éxito a un rango de 55-65%.
El Hull MA tiene una configuración de 89 ciclos de especial interés. A diferencia de las medias móviles tradicionales, el Hull MA casi elimina el retraso mediante el cálculo secundario de las medias móviles ponderadas.Cuando el Hull MA cambia de color, la probabilidad de una conversión de tendencia es superior al 70%, lo cual es una de las ventajas centrales de la estrategia.
Pin Bar reconoce la lógica con más precisión que los libros de texto
Las condiciones para la identificación de Pin Bar en la estrategia son extremadamente estrictas: la entidad debe ser menor que 1⁄3 de la línea K completa y debe romper los puntos altos y bajos.No todos los cables de sombra son llamados pin bares, solo los que se rompen en las posiciones clave tienen valor comercial.
La lógica de este juicio es:(close - open < (high - low) / 3)Asegúrese de que la entidad sea lo suficientemente pequeña como para ser una gran empresa.high > swinghigh and high > high[1]Asegurar la eficacia de las brechas.La calidad de las señales es mucho mejor que la del 90% de las barras de conexión existentes en el mercado.
La forma de Fakey es el modelo más subestimado de la ruptura
La identificación de las formas de Fakey es el asesino oculto de esta estrategia. La falsa ruptura después de la línea interna se invierte, con una tasa de éxito generalmente entre el 65 y el 75%. El doble juicio de Fakey en el código de la estrategia:fakeyEn la actualidad, la mayoría de las personas en el mundo no tienen acceso a internet.fakey1Identificación de brechas hacia abajo.
La clave está en el ajuste de la proporción de 0.75：close - low > 0.75 * (high - low)Asegúrese de que la fuerza de reversión sea lo suficientemente fuerte. Este parámetro ha sido optimizado con una gran cantidad de pruebas de retroalimentación. La tasa de éxito baja por debajo de 0.75, y hay pocas señales por encima de 0.75.Los parámetros precisos de dos dígitos después del punto decimal, no se establecen al azar.
Sistema de coloración del gráfico MACD, visualización de cambios dinámicos
Las estrategias utilizan colores para mostrar el estado del mercado de forma intuitiva: el verde indica un aumento de la dinámica ascendente, el rojo un aumento de la dinámica descendente y el naranja una disminución de la dinámica.No es una decoración sofisticada, es una señal de comercio en tiempo real.
hisupyhisdownLas variables rastrean el cambio continuo en el gráfico de columnas MACD. Cuando el gráfico de columnas crece continuamente y está por encima del eje cero, se confirma el movimiento de múltiples cabezas; al contrario, se confirma el movimiento de cabezas vacías.En comparación con el simple MACD, el Fork Dead Fork tiene una ventaja de 1 a 2 ciclos.
Sistema de oscilación de los puntos altos y bajos para identificar automáticamente las resistencias de soporte clave
Identificación del punto de oscilación de 5 ciclos:high <= high[2] and high[1] <= high[2] and high[3] <= high[2] and high[4] <= high[2]Esta lógica asegura que los picos identificados son verdaderos picos locales, no fluctuaciones aleatorias.
El valor de los puntos de oscilación reside en proporcionar un punto de resistencia de soporte objetivo.No es necesario trazar líneas subjetivas, el sistema las identifica automáticamente y las actualiza continuamente. Cuando los precios superan estas posiciones clave, generalmente significa el verdadero comienzo de la tendencia.
Análisis de aplicabilidad: No es una panacea, pero tiene cobertura
Los mejores son:El seguimiento de tendencias a nivel de línea de tiempo, en particular los principales pares de divisas y los futuros de índices de acciones. El mecanismo de confirmación multidimensional funciona mejor en estos mercados.
El uso con precaución:Los mercados con altas frecuencias de oscilación y las criptomonedas en un entorno de extrema volatilidad. Las formas de Pin Bar y Fakey son propensas a generar falsas señales en exceso de volatilidad.
Evite por completo:Las variedades de minoristas de muy bajo volumen de ventas y los períodos de alta densidad de eventos periodísticos. El análisis técnico tiene una alta probabilidad de fallar en estos casos.
Optimización de espacios por parámetros: también hay potencial
El 34 ciclo EMA puede ajustarse a un rango de 30-40 según la variedad de comercio, el 89 ciclo Hull MA puede probar un rango de 80-100.Sin embargo, no se recomienda un desvío drástico, ya que estos parámetros han sido comprobados por el mercado durante mucho tiempo.
La proporción de pérdidas y pérdidas se puede ajustar según la volatilidad de la variedad. Las variedades de alta volatilidad se pueden aflojar a 60:25, y las variedades de baja volatilidad se pueden ajustar a 40:15.La clave está en mantener una relación de riesgo-beneficio de más de 2:1.
La historia no es lo mismo que el futuro.
En cualquier estrategia existe el riesgo de pérdidas continuas, y este sistema multidimensional no es una excepción.Se recomienda que el riesgo individual se controle en el 1-2% de la cuenta, se aplique estrictamente el stop loss y no se relaje la gestión de riesgos debido a la confirmación múltiple.
Los cambios en el entorno del mercado pueden afectar el rendimiento de la estrategia, especialmente en situaciones extremas en las que los indicadores técnicos pueden fallar al mismo tiempo.Revisar periódicamente el desempeño de la estrategia y, si es necesario, suspender la negociación hasta que las condiciones del mercado mejoren.
/*backtest
start: 2025-07-01 00:00:00
end: 2025-11-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Price Action", shorttitle="Price Action", overlay=true)
// --- Inputs ---
onlybuy = input.bool(false, "Only Buy")
onlysell = input.bool(false, "Only Sell")
SL_input = input.float(50.00, title="Chốt lời (Pip)", step=1)
rr_input = input.float(20.00, title="Cắt lỗ (Pip)", step=1)
useTPandSL = input.bool(true, title="Sử dụng chốt lời và cắt lỗ?")
// --- EMAs ---
HiLoLen = 34
pacL = ta.ema(low, HiLoLen)
pacC = ta.ema(close, HiLoLen)
pacH = ta.ema(high, HiLoLen)
signalMA = ta.ema(close, 89)
col1 = pacC > signalMA ? color.lime : pacC < signalMA ? color.red : color.yellow
plot(signalMA, color=col1, title="SignalMA")
// --- Hull MA ---
n = 89
n2ma = 2 * ta.wma(close, int(math.round(n / 2)))
nma = ta.wma(close, n)
diff = n2ma - nma
sqn = int(math.round(math.sqrt(n)))
n2ma1 = 2 * ta.wma(close[1], int(math.round(n / 2)))
nma1 = ta.wma(close[1], n)
diff1 = n2ma1 - nma1
sqn1 = int(math.round(math.sqrt(n)))
n1 = ta.wma(diff, sqn)
n2 = ta.wma(diff1, sqn)
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col = condUp ? color.lime : condDown ? color.red : color.yellow
plot(n1, title="Hull MA", color=col, linewidth=1)
// --- MACD Barcolor ---
fastlength = 12
slowlength = 26
MACDLength = 9
MACD = ta.ema(close, fastlength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
hisup = 0
hisup := delta > delta[1] and delta > 0 ? 1 : delta < delta[1] ? -1 : nz(hisup[1], 0)
hisdown = 0
hisdown := delta < delta[1] and delta < 0 ? 1 : delta > delta[1] ? -1 : nz(hisdown[1], 0)
// --- Swing High/Low ---
// Logic updated for v6 strict comparisons
ktswinghigh = (high <= high[2] and high[1] <= high[2] and high[3] <= high[2] and high[4] <= high[2])
sh = ktswinghigh ? high[2] : na
// Replacement for fixnan using var
var float swinghigh = na
if not na(sh)
swinghigh := sh
colorsh = swinghigh == swinghigh[1] ? color.white : na
plot(swinghigh, color=colorsh, title="Swing High", style=plot.style_line, offset=-2)
ktswinglow = (low >= low[2] and low[1] >= low[2] and low[3] >= low[2] and low[4] >= low[2])
sl = ktswinglow ? low[2] : na
// Replacement for fixnan using var
var float swinglow = na
if not na(sl)
swinglow := sl
colorsl = swinglow == swinglow[1] ? color.white : na
plot(swinglow, title="Swing Low", color=colorsl, style=plot.style_line, offset=-2)
// --- Pinbar & Patterns ---
ema21 = ta.ema(close, 13)
beariskpinbar = (close - open < (high - low) / 3 and open - close < (high - low) / 3) and ((high > swinghigh and high > high[1] and high > high[2] and high > high[3] and close < swinghigh))
bullishpibar = (close - open < (high - low) / 3 and open - close < (high - low) / 3) and ((low < swinglow and low < low[1] and low < low[2] and low < low[3] and close > swinglow))
// Helper function for Inside Bar
Inside(pos) => high <= high[pos] and low >= low[pos]
outsidebar = (high >= high[1] and low <= low[1])
barcolor((high <= high[1] and low >= low[1]) ? color.white : na)
// MACD Color Logic
barcolor(hisup == 1 and MACD > 0 ? color.lime : hisdown == 1 and MACD < 0 ? color.red : hisup == -1 and MACD > 0 ? color.green : color.orange)
barcolor(bullishpibar or beariskpinbar ? color.white : na)
secLast = 1
fakey = (high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2] and high > high[2] and close >= low[2] and close < high[2]) or (high[2] <= high[3] and low[2] >= low[3] and high[1] > high[2] and close < high[2] and close > low[3] and high - close > 0.75 * (high - low))
fakey1 = (high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2] and low < low[2] and close > low[2] and close <= high[1]) or (high[2] <= high[3] and low[2] >= low[3] and low[1] < low[2] and close > low[2] and close < high[3] and close - low > 0.75 * (high - low))
barcolor(fakey or fakey1 ? color.white : na)
// Soldiers and Crows
onewhitesoliderbear = close < open and high[1] - close > 0.5 * (high[1] - low[1]) and (open - close) > 2.0 / 3.0 * (high - low) and (high[1] > ema21[1] or high > ema21) and open[1] < ema21[1] and close - low < (high - close) * 0.3 and (open[2] < ema21[2] or close[2] < ema21[2]) and close < ema21 and low[2] < low[1] and low[3] < low[2]
onewwhitesoliderbull = close > open and close - low[1] > 0.5 * (high[1] - low[1]) and (close - open) > 2.0 / 3.0 * (high - low) and (low[1] < ema21[1] or low < ema21) and open[1] > ema21[1] and high - close < (close - low) * 0.3 and (open[2] > ema21[2] or close[2] > ema21[2]) and close > ema21 and high[2] > high[1] and high[3] > high[2]
insidebar = ((high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2]) and not outsidebar)
barcolor(outsidebar and high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2] ? color.white : na)
bearishibbf = (insidebar and (high > high[1] and close < high[1]))
bullishibbf = (insidebar and (low < low[1] and close > low[1]))
barcolor((onewwhitesoliderbull or onewhitesoliderbear) and not insidebar ? color.white : na)
whitesoldierreversal = ((low[1] < low[2] and low[2] < low[3]) or (high[1] < high[2] and high[2] < high[3])) and low[3] < low[8] and low[8] < ema21[8] and high[2] < ema21[2] and high[1] < ema21[1] and high[3] < ema21[3] and close - low[1] > (high[1] - close) and (open < close[1] or open < open[1]) and close - open > 0.3 * (high - low) and high - close < 0.5 * (close - open)
blackcrowreversal = ((high[1] > high[2] and high[2] > high[3]) or (low[1] > low[2] and low[2] > low[3])) and high[3] > high[8] and high[8] > ema21[8] and low[2] > ema21[2] and low[1] > ema21[1] and low[3] > ema21[3] and close - low[1] < (high[1] - close) and (open > close[1] or open > open[1]) and open - close > 0.3 * (high - low) and close - low < 0.5 * (open - close)
barcolor(blackcrowreversal or whitesoldierreversal ? color.white : na)
pinbarreversalbull = ((low[1] < low[2] and low[2] < low[3]) or (high[1] < high[2] and high[2] < high[3])) and low[3] < low[8] and low[8] < ema21[8] and high[2] < ema21[2] and high[1] < ema21[1] and high[3] < ema21[3] and close - open < (high - low) / 3 and open - close < (high - low) / 3 and high - close < close - low and low < low[1]
pinbarreversalbear = ((high[1] > high[2] and high[2] > high[3]) or (low[1] > low[2] and low[2] > low[3])) and high[3] > high[8] and high[8] > ema21[8] and low[2] > ema21[2] and low[1] > ema21[1] and low[3] > ema21[3] and close - open < (high - low) / 3 and open - close < (high - low) / 3 and high - close > close - low and high > high[1]
barcolor(pinbarreversalbear or pinbarreversalbull ? color.white : na)
plotshape(fakey and (not outsidebar or not (high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2])) and not blackcrowreversal, title="Fakey Bearish", location=location.abovebar, color=color.white, style=shape.arrowdown, text="Fakey", size=size.tiny)
plotshape(fakey1 and (not outsidebar or not (high[1] <= high[2] and low[1] >= low[2])) and not whitesoldierreversal, title="Fakey Bullish", location=location.belowbar, color=color.white, style=shape.arrowup, text="Fakey", size=size.tiny)
// --- Strategy Logic ---
conmua = 0
conmua := hisup == 1 and MACD > 0 ? 1 : (hisdown[1] == 1 and MACD[1] < 0 and pacC[1] > signalMA[1]) or (n1[2] < n1[3] and pacC[1] > signalMA[1]) ? -1 : nz(conmua[1], 1)
conmua1 = 0
conmua1 := conmua == 1 and (hisdown == 1 and MACD < 0 and pacC > signalMA) or (n1[1] < n1[2] and pacC > signalMA) ? 1 : (close[1] > n1[1] and pacC[1] > signalMA[1] and open[1] < n1[1] and close[1] > pacC[1]) or ta.crossunder(pacC, signalMA) ? -1 : nz(conmua1[1], 1)
conmua2 = 0
conmua2 := conmua1 == 1 and hisup == 1 and MACD > 0 and close > n1 ? 1 : high[1] < high[3] and high[2] < high[3] ? -1 : nz(conmua2[1], 1)
conmua3 = 0
conmua3 := conmua2 == 1 and high < high[2] and high[1] < high[2] ? 1 : (close[1] > swinghigh[1] and hisup[1] == 1 and MACD[1] > 0) or (MACD < 0) ? -1 : nz(conmua3[1], 1)
mua = conmua3 == 1 and hisup == 1 and MACD > 0 and conmua2 == -1 and conmua1 == -1
mua2 = conmua1 == 1 and (close > n1 and pacC > signalMA and open < n1 and close > pacC) and conmua[1] == -1
// ENTRY BUY
if (mua2 and not onlysell)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
conban = 0
conban := hisdown == 1 and MACD < 0 ? 1 : (hisup[1] == 1 and MACD[1] > 0 and pacC[1] < signalMA[1]) or (n1[2] > n1[3] and pacC[1] < signalMA[1]) ? -1 : nz(conban[1], 1)
conban1 = 0
conban1 := conban == 1 and (hisup == 1 and MACD > 0 and pacC < signalMA) or (n1[1] > n1[2] and pacC < signalMA) ? 1 : (close[1] < n1[1] and pacC[1] < signalMA[1] and open[1] > n1[1] and close[1] < pacC[1]) or ta.crossover(pacC, signalMA) ? -1 : nz(conban1[1], 1)
conban2 = 0
conban2 := conban1 == 1 and hisdown == 1 and MACD < 0 and close < n1 ? 1 : low[1] > low[3] and low[2] > low[3] ? -1 : nz(conban2[1], 1)
conban3 = 0
conban3 := conban2 == 1 and low[1] > low[2] and low > low[2] ? 1 : (close[1] < swinglow[1] and hisdown[1] == 1 and MACD[1] < 0) or (MACD > 0) ? -1 : nz(conban3[1], 1)
ban = conban3 == 1 and hisdown == 1 and MACD < 0 and conban2 == -1
ban2 = conban1 == 1 and (close < n1 and pacC < signalMA and open > n1 and close < pacC) and conban[1] == -1
// ENTRY SELL
if (ban2 and not onlybuy)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
plotshape(conmua1 == 1 and conmua[1] == -1, style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.bottom, size=size.tiny)
plotshape(conban1 == 1 and conban[1] == -1, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.bottom, size=size.tiny)
plotshape(mua2, style=shape.labelup, color=color.lime, location=location.bottom, size=size.tiny)
plotshape(ban2, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.bottom, size=size.tiny)
// --- TP and SL ---
Stop = rr_input * 10
Take = SL_input * 10
if (useTPandSL)
strategy.exit("ExitBuy", "Buy", 1, profit=Take, loss=Stop)
strategy.exit("ExitSell", "Sell", 1, profit=Take, loss=Stop)