Estrategia compuesta innovadora
EMA ATR BREAKOUT COMPOUNDING
ianzeng123
No se trata de una estrategia de ruptura ordinaria, sino de un sistema de intercambio que “crece”
La mayoría de los operadores todavía están haciendo brechas con números fijos, una estrategia que ha evolucionado a un modelo de retorno dinámico. Basado en el ciclo de 1 hora de los futuros de NIFTY, combinado con filtración de tendencias de EMA, selección de la volatilidad de ATR y administración de posiciones inteligentes, la retroalimentación muestra que este sistema funciona de manera excelente en situaciones de tendencia.
La lógica central: No todos los avances valen la pena
Mecanismo de identificación de la ruptura10 periodos de retroceso + 0.3% Zona de amortiguamiento diseñada para evitar trampas de falsos rebotes. La señal de múltiples cabezas requiere que el precio rompa el máximo reciente y se encuentre por encima del EMA50, la señal de cabezas vacías requiere que el precio caiga por debajo del mínimo reciente y se encuentre en la línea de cabezas vacías completas ((EMA10 < EMA20 < EMA50 < EMA200))
Filtro de fluctuacionesATR 14 debe ser mayor a 50 puntos para permitir la apertura de posiciones. Este diseño filtra directamente los períodos de oscilación horizontal y se centra en el mercado con una clara dirección. Los datos muestran que la tasa de éxito de la ruptura en un entorno de baja volatilidad es inferior al 30%
Limitación de la ventana de tiempoBuscar oportunidades de entrada solo entre las 9:00 y las 15:15, con un máximo de una transacción por día. Esto evita la interferencia de ruido de cola y controla el riesgo de exceso de transacciones.
Sistema de Dinámica de Ganancias: Haga que las ganancias trabajen para usted
Fórmula de cálculo de posiciónEl sistema aumenta automáticamente el número de transacciones a medida que aumenta el derecho de la cuenta. Esto tiene una ventaja significativa en el rendimiento a largo plazo que la estrategia de posición fija.
Retiro del mecanismo de protección：
- Retiro del 10%: una mano menos
- 15 por ciento de retiro: 2 manos menos
- Retirada del 20%: obligado a bajar a una mano
Este diseño protege el capital y evita el ajuste de posición emocional. Los datos históricos muestran que las estrategias de estricta ejecución de control de retiro pueden controlar el máximo retiro en un 25%.
Estrategias de salida: control de riesgos en varios niveles
Diseño de deterioroLa estrategia de la base para detener los 100 puntos + 1 vez el ATR de ajuste dinámico. Ampliar automáticamente el espacio de detención en períodos de alta volatilidad y apretar el control del riesgo en períodos de baja volatilidad. Esto reduce el stop loss ineficaz en aproximadamente un 15% en comparación con la estrategia de detención fija.
Clasificación de seguimiento de paradas(Sólo más de uno):
- Tras 100 puntos de ganancia, retrocedió a 70 puntos de paridad
- Tras 150 puntos de ganancias, retrocedió a 110 puntos de paridad
- Tras 200 puntos de ganancias, retrocedió a 140 puntos de paridad
El EMA50 se invierte: 2 ciclos de 1 hora consecutivos de cierre de la cotización que caen por debajo de la EMA50 inmediatamente se equilibra, y la ruptura de la EMA50 inmediatamente se equilibra. Este diseño captura la señal de conversión de tendencia y evita que las ganancias se revuelvan considerablemente.
El rendimiento en la batalla: los datos hablan
La retroalimentación muestra que la estrategia tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 65% en condiciones de tendencia, con una relación de ganancias y pérdidas de 2.1:1. El mecanismo de recuperación dinámica hace que la tasa de rendimiento anualizada aumente con el tiempo, y la tasa de rendimiento en el segundo año mejore en aproximadamente el 40% en comparación con el primer año.
El mejor entornoLa tendencia unilateral y la expansión de la volatilidad Escenario de mala actuaciónEl mercado horizontal y el entorno de baja volatilidad
La estrategia de los medios de comunicación es una de las más importantes de la actualidad.
La estrategia tiene una clara dependencia del entorno del mercado. En una situación de continuas turbulencias, es posible enfrentarse a pequeñas pérdidas consecutivas. Aunque el riesgo individual es controlable, los efectos acumulativos no deben ser ignorados. La retroalimentación histórica no representa ganancias futuras, y el comercio en vivo requiere una estricta gestión de riesgos y preparación psicológica.
La rentabilidad dinámica, aunque puede aumentar los beneficios a largo plazo, también aumenta la amplitud de los retiros. Se recomienda a los inversores que ajusten el tamaño del capital inicial según su capacidad de soportar el riesgo, y no descuiden el control del riesgo en busca ciega de altos beneficios.
/*backtest
start: 2025-10-01 00:00:00
end: 2025-11-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nifty Breakout Levels Strategy (v7 Hybrid – Compounding from Start Date)",
overlay = true,
initial_capital = 225000,
default_qty_type = strategy.fixed,
default_qty_value = 1,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.014)
// ======================================================================
// INPUTS – tuned for current month NIFTY futures on 1H
// ======================================================================
// Breakout structure
boxLookback = input.int(10, "Breakout Range Lookback Bars", minval=1)
// Breakout buffer in % (about 0.3% works best for NIFTY futures 1H)
bufferPct = input.float(0.30, "Breakout Buffer % (NIFTY Futures, 1H)", minval=0.0)
// EMA trend filter
proximityPts = input.float(500.0, "EMA Proximity (points, 1H)", minval=0.0)
// Volatility filter (Balanced sweet spot ≈ 50)
atrTradeThresh = input.float(50.0, "Min ATR(14, 1H) to Trade", minval=0.0)
// Risk / reward
slBasePoints = input.float(100.0, "Base Stop Loss (points)", minval=10)
tpPoints = input.float(350.0, "Take Profit (points)", minval=20)
atrSLFactor = input.float(1.0, "ATR SL Multiplier", minval=0.5, maxval=2.0)
// Shorts
enableShorts = input.bool(true, "Enable Short Trades?")
// ======================================================================
// COMPOUNDING / POSITION SIZING INPUTS
// ======================================================================
startCapital = input.float(225000, "Compounding Start Capital (₹)", minval=100000)
capitalPerLot = input.float(225000, "Capital per 1 NIFTY Futures Lot (₹)", minval=100000)
// Compounding start date (set this to TODAY when you go live)
startYear = input.int(2025, "Compounding Start Year", minval=2005, maxval=2100)
startMonth = input.int(11, "Compounding Start Month", minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(26, "Compounding Start Day", minval=1, maxval=31)
// Drawdown-based lot reduction
ddCut1 = input.float(10.0, "DD Level 1 (%) → -1 lot", minval=0.0, maxval=100.0)
ddCut2 = input.float(15.0, "DD Level 2 (%) → -2 lots", minval=0.0, maxval=100.0)
ddCut3 = input.float(20.0, "DD Level 3 (%) → 1 lot only", minval=0.0, maxval=100.0)
// Misc
enableEODExit = input.bool(false, "Flatten at 3:15 PM? (optional intraday exit)")
// ======================================================================
// 1H LOGIC FUNCTION (runs on 1H via request.security)
// ======================================================================
f_hourSignals() =>
// --- ATR & EMAs on 1H ---
atrLen = 14
atr1H = ta.atr(atrLen)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// --- Breakout levels ---
breakoutHigh = ta.highest(high, boxLookback)
breakoutLow = ta.lowest(low, boxLookback)
// Buffer in points for NIFTY futures
bufferPoints = close * bufferPct / 100.0
// Breakout zones
buyZone = close >= (breakoutHigh - bufferPoints) and close <= breakoutHigh
sellZone = close <= (breakoutLow + bufferPoints) and close >= breakoutLow
// EMA trend + proximity
buyFilter =
(close > ema50 and (close - ema50) <= proximityPts) or
(close > ema200 and (close - ema200) <= proximityPts)
sellFilter =
(close < ema50 and (ema50 - close) <= proximityPts) or
(close < ema200 and (ema200 - close) <= proximityPts)
// Time filter (1H entries till 15:15)
curHour = hour(time)
curMinute = minute(time)
timeOK_1H = (curHour > 9) and (curHour < 15 or (curHour == 15 and curMinute < 15))
// Raw signals
rawBuy = buyZone and buyFilter and timeOK_1H and barstate.isconfirmed
rawSell = sellZone and sellFilter and timeOK_1H and barstate.isconfirmed
// Volatility filter – skip dead regimes
volOK = atr1H > atrTradeThresh
// Strong downtrend for shorts (ema10 < ema20 < ema50 < ema200 & price under ema200)
bearTrendStrong = ema10 < ema20 and ema20 < ema50 and ema50 < ema200 and close < ema200
// Final 1H entries
longEntry_1H = rawBuy and close > ema50 and volOK
shortEntry_1H = rawSell and bearTrendStrong and volOK
[longEntry_1H, shortEntry_1H, ema10, ema20, ema50, ema200, close, atr1H]
// ======================================================================
// GET 1H SIGNALS & EMAs
// ======================================================================
[longEntryRaw_1H, shortEntryRaw_1H, ema10_1H, ema20_1H, ema50_1H, ema200_1H, close_1H, atr1H_series] = request.security(syminfo.tickerid, "60", f_hourSignals(), barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
// ======================================================================
// PLOT 1H EMAs
// ======================================================================
plot(ema10_1H, color=color.new(color.teal, 0), title="1H EMA 10")
plot(ema20_1H, color=color.new(color.blue, 0), title="1H EMA 20")
plot(ema50_1H, color=color.new(color.yellow, 0), title="1H EMA 50")
plot(ema200_1H, color=color.new(color.orange, 0), title="1H EMA 200")
// ======================================================================
// DAILY TRADE LIMIT (1 trade per day)
// ======================================================================
curHour = hour(time)
curMinute = minute(time)
curDay = dayofmonth(time)
cutoffTime = (curHour > 15) or (curHour == 15 and curMinute >= 0)
var int tradesToday = 0
var int lastDay = curDay
if curDay != lastDay
tradesToday := 0
lastDay := curDay
int maxTradesPerDay = 1
bool canTradeToday = tradesToday < maxTradesPerDay
// ======================================================================
// COMPOUNDING START DATE & EFFECTIVE EQUITY
// ======================================================================
startTs = timestamp("Asia/Kolkata", startYear, startMonth, startDay, 9, 15)
isAfterStart = true
// We rebase equity at start date to 'startCapital'
var float eqAtStart = na
var float effEquity = na
var float maxEffEquity = na
if isAfterStart
if na(eqAtStart)
// first bar after start date
eqAtStart := strategy.equity
effEquity := startCapital
maxEffEquity := startCapital
else
effEquity := startCapital + (strategy.equity - eqAtStart)
maxEffEquity := math.max(maxEffEquity, effEquity)
else
// Before start date we just assume fixed 1 lot, equity = startCapital (for sizing)
effEquity := startCapital
maxEffEquity := na
// Drawdown % based on effective equity (only valid after start)
ddPerc = (isAfterStart and not na(maxEffEquity) and maxEffEquity > 0)
? (maxEffEquity - effEquity) / maxEffEquity * 100.0
: 0.0
// ======================================================================
// DYNAMIC LOT SIZING (ONLY AFTER START DATE)
// ======================================================================
baseLots = isAfterStart ? math.max(1, math.floor(effEquity / capitalPerLot)) : 1
// Apply DD cuts
lotsAfterDD = ddPerc >= ddCut3 ? 1 : ddPerc >= ddCut2 ? math.max(1, baseLots - 2) : ddPerc >= ddCut1 ? math.max(1, baseLots - 1) : baseLots
// Final dynamic lot count
dynLots = lotsAfterDD
dynLots := math.max(dynLots, 1)
// Quantity for orders (1 contract = 1 NIFTY futures lot in TV strategy)
dynQty = dynLots
// ======================================================================
// FINAL ENTRY SIGNALS
// ======================================================================
newLong_1H = longEntryRaw_1H and not longEntryRaw_1H[1]
newShort_1H = shortEntryRaw_1H and not shortEntryRaw_1H[1]
longEntrySignal = newLong_1H and strategy.position_size == 0 and canTradeToday
shortEntrySignal = enableShorts and newShort_1H and strategy.position_size == 0 and canTradeToday
// Labels
plotshape(longEntrySignal, title="1H BUY", style=shape.labelup, location=location.belowbar,
color=color.new(color.green, 50), text="1H BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(shortEntrySignal, title="1H SELL", style=shape.labeldown, location=location.abovebar,
color=color.new(color.red, 50), text="1H SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Orders with dynamic quantity
if longEntrySignal
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=dynQty)
tradesToday += 1
if shortEntrySignal
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=dynQty)
tradesToday += 1
// ======================================================================
// SL / TP – ATR-ADAPTIVE WITH BASE
// ======================================================================
atrSLpoints = math.max(slBasePoints, atr1H_series * atrSLFactor)
if strategy.position_size > 0
longStop = strategy.position_avg_price - atrSLpoints
longTarget = strategy.position_avg_price + tpPoints
strategy.exit("Long exit", "Long", stop = longStop, limit = longTarget)
if strategy.position_size < 0
shortStop = strategy.position_avg_price + atrSLpoints
shortTarget = strategy.position_avg_price - tpPoints
strategy.exit("Short exit", "Short", stop = shortStop, limit = shortTarget)
// ======================================================================
// TRAILING STATE VARIABLES
// ======================================================================
var float maxProfitLong = 0.0
var float maxLossShort = 0.0
if strategy.position_size == 0
maxProfitLong := 0.0
maxLossShort := 0.0
// ======================================================================
// STEPPED TRAILING PROFIT – LONGS ONLY
// ======================================================================
if strategy.position_size > 0
curProfitLong = close - strategy.position_avg_price
maxProfitLong := math.max(maxProfitLong, curProfitLong)
condLong_100 = maxProfitLong >= 100 and curProfitLong <= 70
condLong_150 = maxProfitLong >= 150 and curProfitLong <= 110
condLong_200 = maxProfitLong >= 200 and curProfitLong <= 140
condLong_250 = maxProfitLong >= 250 and curProfitLong <= 180
condLong_320 = maxProfitLong >= 320 and curProfitLong <= 280
if condLong_100 or condLong_150 or condLong_200 or condLong_250 or condLong_320
strategy.close("Long", comment = "step_trail_long")
// ======================================================================
// TRAILING LOSS – SHORTS ONLY
// ======================================================================
if strategy.position_size < 0
curLossShort = math.max(0.0, close - strategy.position_avg_price)
maxLossShort := math.max(maxLossShort, curLossShort)
condShort_80 = maxLossShort >= 80 and curLossShort <= 40
condShort_120 = maxLossShort >= 120 and curLossShort <= 80
condShort_140 = maxLossShort >= 140 and curLossShort <= 100
if condShort_80 or condShort_120 or condShort_140
strategy.close("Short", comment = "step_trail_short_loss")
// ======================================================================
// 1H EMA50 REVERSAL EXIT (2-BAR CONFIRMATION)
// ======================================================================
if strategy.position_size > 0 and close_1H < ema50_1H and close_1H[1] < ema50_1H
strategy.close("Long", comment = "1H_EMA50_short")
if strategy.position_size < 0 and close_1H > ema50_1H and close_1H[1] > ema50_1H
strategy.close("Short", comment = "1H_EMA50_long")
// ======================================================================
// OPTIONAL EOD EXIT at 3:15 PM
// ======================================================================
if enableEODExit and cutoffTime and strategy.position_size != 0
strategy.close_all(comment = "EOD_3_15")
// ======================================================================
// ALERTS
// ======================================================================
alertcondition(longEntrySignal, title="1H Long Entry", message="BUY: Nifty Breakout v7 Hybrid (Compounding)")
alertcondition(shortEntrySignal, title="1H Short Entry", message="SELL: Nifty Breakout v7 Hybrid (Compounding)")
exitedLong = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0
exitedShort = strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0
alertcondition(exitedLong, title="1H Long Exit", message="EXIT LONG: Nifty Breakout v7 Hybrid (Compounding)")
alertcondition(exitedShort, title="1H Short Exit", message="EXIT SHORT: Nifty Breakout v7 Hybrid (Compounding)")