Comment les contrats de base monétaire de Binance ont-ils été définis dans la stratégie FMZ comme des positions par tranche, et par défaut comme des positions complètes ?

exchange.SetBase(”https://dapi.binance.com”) ret = exchange.IO(“api”, “POST”, “/fapi/v1/positionSide/dual”, “dualSidePosition=true”) exchanges[k].IO(“trade_margin”)

Il y a des problèmes avec les contrats bidirectionnels, les prises de positions, et on ne peut pas répondre aux exigences.