Recherche sur le volume des opérations intrajournalières

Le concept de quantité est assez vague, et je vois que beaucoup de mes amis qui font des contrats à terme ne sont pas très sensibles au concept de quantité.

• En fait, on peut le voir intuitivement à partir du logiciel de la manette.

总手：代表今天的总的交易量

外盘：做多的量

内盘：做空的量

内盘+外盘=总手，也就意味着今天盘中的多空比

持仓：指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也就是没平的合约

仓差：相比于昨日持仓量的差额，正值为增仓，负值为减仓

大家经常听过增仓放量的名词，说的就是成交量在放大，同时持仓量在不断的增加，实际当中，这是如何发生以及如何应用的呢？

• #### Nous allons d’abord voir ce qui s’est passé avant la chute du cuivre.

Si vous avez déjà ressenti un excès, vous pouvez voir que le nombre de détenteurs augmente, le volume des transactions augmente, le décalage est positif et le nombre de personnes qui font une position vide augmente de manière significative. Ces signes peuvent être considérés comme un accroissement du décalage entre les positions et une baisse rapide de la situation.

En ce qui concerne l’application de la quantité, mon ami et moi avons également étudié le prix récent du cuivre, qui a fait un rebond après avoir chuté à un niveau bas, avec trois arrêts consécutifs.

Je lui ai dit que la bourse n’allait pas monter très longtemps, il m’a expliqué pourquoi, je lui ai dit que je n’avais vu que des marges négatives ce jour-là, que les chiffres étaient très importants, ce qui indiquait que le portefeuille était en baisse, alors que la bourse était en hausse rapide, c’était la position de l’ennemi qui était en train d’appliquer des actions rentables. Mais il n’y avait aucun signe d’une attaque à plusieurs têtes, sinon la position basse était trop forte, la marge ne pouvait pas être une énorme négative.

Cela ne signifie pas que les prédictions de la quantité sur le marché doivent être tout à fait correctes, mais cela montre simplement que la quantité a joué un très bon rôle dans le mouvement des prix.

Je pense qu’il s’agit d’un peu plus d’une courte ligne, et je vais vous donner quelques sous-diagrammes pour vous montrer comment cela fonctionne !

Et pour commencer, ce qui nous est avantageux, c’est l’exemple d’un dégagement rapide de la zone de coût lorsque nous augmentons la quantité après la construction d’un entrepôt.

Pendant la journée, si la quantité n’est pas poussée, il est impossible qu’il y ait des fluctuations de prix, lorsque nous prenons une paire, nous devons apprendre à regarder la quantité, pour voir si nous avons un soutien quantitatif à ce moment-là, si nous en avons, nous pouvons être assurés. Lorsque le cours est rentable, le prix revient, nous devons nous concentrer sur l’amplification quantitative ou non, si non, nous pouvons continuer à maintenir la position, car la plupart des fluctuations à ce moment-là sont causées par le plafonnement des bénéfices.

Mais les contrats à terme, c’est un jeu, il y a du travail à faire, et il y a du travail à faire, et nous allons voir la réaction de la quantité.

Vous voyez qu’il y a une secousse de la barre latérale, une baisse de la barre latérale, et bien que la quantité soit amplifiée, le prix reste immobile, ce qui s’est produit trois fois lors de la rupture de la barre latérale, ce qui indique qu’il y a de la résistance, ce qui nous indique qu’il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une fausse rupture

• #### Alors, comment allons-nous appliquer cette mesure ?

Dans les opérations de courte ligne, nous rencontrons inévitablement souvent des fausses ruptures, les fausses ruptures se composent de deux situations: une rupture sans quantité, une baisse de faiblesse, dès que nous revenons au-dessus du prix de rupture, c’est la fausse rupture que nous supportons inévitablement, car nous ne savons pas si la quantité sera relevée à ce moment-là, sans rupture de la position d’arrêt de perte, nous pouvons choisir de reprendre.

C’est aussi valable pour les entrées de support et de résistance. Vous pouvez faire plus de recherches et d’exercices en temps réel !