Règles permettant de juger avec précision si une stratégie est inefficace dans le trading programmatique

Avec un simple retour d’expérience, nous pouvons voir que la plupart des indicateurs individuels dans les logiciels de trading programmatique ont échoué. L’année 2013 est un point de démarcation très évident, beaucoup d’indicateurs ont échoué après 2013 ou des indicateurs qui n’avaient pas de capacité de rentabilité ont commencé à être très perdants.

• Système de stratégie de trading

Ces dernières années, de plus en plus de participants aux produits financiers dérivés se sont tournés vers des fonds privés, notamment dans les produits pétroliers et aurifères. L’utilisation généralisée des transactions systématisées, mondialisées et aplatisées dans le système financier a considérablement réduit la marge de profit des indicateurs. Si la logique similaire d’un système est largement utilisée par les traders du marché, les bons de vente écrasent la rentabilité du système.

Nous présentons ici le concept de stratégie sur stratégie. Cette stratégie est ce que nous appelons généralement l’indicateur. Elle est principalement utilisée pour juger de la situation de surabondance.

La plupart des traders programmatiques pensent beaucoup pour obtenir un A parfait au niveau de l’analyse technique, mais ils exécutent les aspects de B avec leur intuition. L’intuition subjective introduit de nombreux paramètres, de sorte que même si A est parfait, cela ne sert à rien.

Comment déterminer si un indicateur est inefficace est rarement quantifié par les traders. Nous devrions analyser la stratégie sous un angle quantitatif pour savoir si elle a la capacité de faire des bénéfices, et non pas seulement en observant. Voici quelques façons de noter différentes stratégies dans un portefeuille de stratégies multiples afin d’allouer des fonds ou de juger de manière cohérente si une stratégie est inefficace.

• #### 1. La courbe des droits et intérêts est mauvaise

Le risque général et l’efficacité d’une stratégie de comparaison peuvent être mesurés à l’aide d’un écart standard de la courbe des intérêts. Dans un cycle d’échantillonnage plus large, les meilleures stratégies de comparaison peuvent présenter des caractéristiques similaires, telles que des facteurs de profit ou des taux de victoire, dans chaque période de temps supérieure à la moyenne.

La courbe des droits et intérêts devrait donc présenter une approche à l’envers vers le haut à droite avec un angle relativement faible de variation, après avoir traité certains changements, tels que le prix des marchandises et le risque. Nous pouvons utiliser la courbe des droits et intérêts pour juger de l’efficacité d’une stratégie de manière durable.

Si la valeur moyenne de la courbe des droits et intérêts est inférieure à la différence de 1 standard, il devrait normalement y avoir seulement environ 16% d’intérêts quotidiens sous cette ligne. Si le nombre d’intérêts d’options est nettement plus élevé en dessous de cette ligne, cela signifie que la rentabilité de l’indicateur est comprimée ou est invalide.

• #### 2. Les indicateurs doivent être reconnaissables

Dans une stratégie multiple, nous pouvons optimiser les indicateurs à court terme, puis diviser par la valeur du même paramètre optimisé pour les indicateurs à long terme. Si cette valeur est relativement proche de 1, cela signifie que la stratégie est efficace de manière continue.

Dans une combinaison de plusieurs stratégies, nous pouvons utiliser ces valeurs pour déterminer le fonctionnement des différentes stratégies dans le produit, ou allouer des fonds proportionnellement aux différentes stratégies, en ajoutant un poids supplémentaire aux stratégies actuellement utilisées.

Par exemple, si les trois stratégies sont évaluées à 1,1 et 1,2 et 1,3 respectivement, les premières obtiennent de meilleures notes. Le principe simple d’allocation des fonds peut être configuré selon le ratio suivant: 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.1, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.2, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.3 = 6 × 3 × 2.

• #### 3. Les défaillances du modèle d’arbitrage sont les plus faciles à discerner

Normalement, le taux de victoire de l’arbitrage est très élevé. Pour les stratégies de bandes directionnelles, un taux de victoire de 50% est considéré comme un taux de victoire élevé. Pour les modèles d’arbitrage, un taux de victoire supérieur à 60% est très probable.

Seul le manque d’efficience de l’utilisation des fonds entraîne un faible risque. Cependant, si c’est le cas de l’inefficacité du modèle d’arbitrage bilatéral ou multilatéral sur les marchandises, il s’agit d’un phénomène évident et progressif qui ne sera pas annulé aussi facilement et instantanément.

Nous pouvons déterminer si le modèle d’arbitrage est inefficace en observant simplement la variation de la pente de la courbe des droits et intérêts, et si une baisse de niveau ou d’angle se produit au-delà de la période intermédiaire, nous pouvons l’augmenter pour devenir un système d’arbitrage multilatéral sur les marchandises ou transformer un portefeuille de marchandises. Chaque addition réussie d’un produit dans le portefeuille permet d’élargir l’espace d’efficacité.

La mécanisation des transactions consiste essentiellement à exiger que chaque élément fonctionne en permanence selon les règles que nous avons conçues, afin d’atteindre ce que nous attendons. La transaction quantifiée est un dérivé de la mécanisation des transactions, et la transaction programmatique est basée sur la transaction quantifiée, permettant aux ordinateurs d’exécuter automatiquement.

Il est donc préférable d’utiliser l’analyse technique pour numériser chaque élément. Cela permet d’avoir une stratégie d’exécution plus précise, d’exécuter des transactions programmées, et de mieux évaluer la rétroaction, plutôt que de s’arrêter au niveau 1 de la stratégie.

Les traders programmés et les investissements quantifiés