À partir d'un simple test, nous pouvons savoir que la plupart des indicateurs uniques dans le logiciel de trading programmé ont été désactivés. 2013 est un point de rupture très évident, de nombreux indicateurs ont été désactivés après 2013 ou des indicateurs qui n'étaient pas rentables ont commencé à perdre de l'argent.
Système de stratégie de négociation
Ces dernières années, le nombre de participants aux produits financiers dérivés a augmenté, les produits tels que le pétrole brut et l'or ont déjà été transférés par les grandes institutions d'investissement vers des capitaux privés. Avec l'utilisation généralisée des transactions systématisées, mondialisées et financières, la marge de profit des indicateurs a été considérablement réduite. Si une logique similaire d'un ensemble de systèmes est largement utilisée par les traders du marché, les ordres d'achat et de vente réduisent la rentabilité du système.
Nous présentons ici un concept de Stratégie sur Stratégie. Cette dernière stratégie est généralement ce que nous appelons des indicateurs. Elle est principalement utilisée pour juger de la situation de l'espace. La première est un outil de gestion d'indicateurs.
La plupart des traders programmatiques s'efforcent d'obtenir un A parfait au niveau de l'analyse technique, mais exécutent leurs propres intuitions sur tous les aspects de B. L'intuition subjective entraîne de nombreux paramètres, de sorte que même si A est parfait, cela ne sert à rien.
La façon de juger si un indicateur est un échec est rarement quantifiée par les traders. Nous devrions analyser de manière quantitative si la stratégie a la capacité de gagner, et non par simple observation. Voici quelques façons de classer les différentes stratégies dans une combinaison de plusieurs stratégies pour répartir les fonds ou de déterminer de manière cohérente si une stratégie est un échec.
Les risques généraux et l'efficacité des stratégies comparatives peuvent être mesurés différemment selon les critères de la courbe des avantages. Dans les cycles d'échantillonnage plus larges, les meilleures stratégies peuvent présenter des caractéristiques similaires, telles que des facteurs de profit ou des taux de victoire, à des intervalles de temps supérieurs à la moyenne.
Ainsi, la courbe d'intérêt devrait présenter une approche ascendante à droite avec une angle de changement relativement faible après avoir traité les changements tels que les prix des produits et les risques. Nous pouvons utiliser le critère de la courbe d'intérêt pour juger de l'efficacité de la stratégie de durabilité.
Si, après avoir déduit un écart-type de la courbe des intérêts, la valeur moyenne de la courbe des intérêts est inférieure à cette ligne, il ne devrait normalement en théorie y avoir qu'environ 16% d'intérêts journaliers. Si le nombre d'intérêts d'options augmente de manière significative en dessous de cette ligne, cela signifie que la rentabilité de l'indicateur est comprimée ou a échoué.
Dans les stratégies multiples, nous pouvons d'abord optimiser les indicateurs récents, puis séparer les valeurs des mêmes paramètres optimisés pour les indicateurs à long terme. Si cette valeur est relativement proche de 1, alors la stratégie est en cours d'exécution.
Dans les combinaisons multi-stratégies, nous pouvons utiliser ces valeurs pour déterminer le fonctionnement des différentes stratégies dans le produit, ou répartir les fonds proportionnellement entre les stratégies, en augmentant le poids des stratégies actuellement utilisées.
Par exemple, si les trois stratégies sont calculées en termes de valeurs 1.1, 1.2 et 1.3, les premières obtiennent de meilleures notes, et le principe simple de répartition des fonds peut être configuré suivant:
Normalement, le taux de victoire des opérations d'effet de levier est très élevé. Un taux de victoire de 50% pour les stratégies de bande directionnelle peut être qualifié de taux de victoire élevé. Pour les modèles d'effet de levier, un taux de victoire supérieur à 60% est très probable.
Seule une mauvaise utilisation des capitaux est efficace et donc un faible risque. Mais si le modèle de l'intérêt commercial bilatéral ou multilatéral échoue, il se manifeste de manière évidente et progressive, et n'échoue pas instantanément.
Nous pouvons juger si le modèle de l'effet de levier échoue en observant facilement les variations de la courbe d'intérêt, et si une baisse du niveau ou de l'angle de présentation au-dessus de la moyenne est observée, nous pouvons augmenter la valeur de l'effet de levier en devenant un système multilatéral d'effet de levier sur les produits ou en transformant une palette de produits. Chaque augmentation réussie d'un produit dans la palette permet d'élargir l'espace d'efficacité.
Les transactions automatisées sont essentiellement des transactions qui demandent à chaque élément de fonctionner en continu selon les règles que nous avons élaborées pour atteindre ce que nous attendons. Les transactions quantitatives sont des dérivés des transactions automatisées, les transactions programmatiques sont basées sur des transactions quantitatives et permettent aux ordinateurs d'exécuter automatiquement.
Alors, est-il préférable de numériser chaque élément en fonction de l'analyse technique? Cela permet d'abord une stratégie d'exécution plus précise, puis d'exécuter une transaction programmatique, ce qui favorise une évaluation ultérieure de la réévaluation orientée vers la stratégie, et non seulement au niveau de la première stratégie.
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