• #### Ces dernières années, le trading programmé s’est développé rapidement dans le pays, de plus en plus d’investisseurs utilisent le trading programmé comme moyen de transaction, et la recherche sur le trading programmé est de plus en plus approfondie. Développer un excellent système de trading programmé et s’engager sur la voie d’un investissement rentable est l’objectif recherché par de nombreux traders.

Le développement d’un bon système de négociation programmé, pour obtenir un certain profit de l’utilisation du système est un processus complexe, dans ce processus, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a souvent des investisseurs avant d’utiliser réellement la stratégie de négociation, parce que la stratégie de l’histoire de test de la courbe de rendement de la courbe de rendement a été lissée vers le haut, très confiant dans la rentabilité de la stratégie.

• #### Les causes de la suradaptation

La conception d’un système de négociation programmé se compose de deux parties, les deux pouvant entraîner une surconformité. La première partie de la conception d’un système de négociation consiste à former un système complet de règles de négociation. La formation de règles de négociation se fait généralement par deux méthodes: la méthode de haut en bas est basée sur l’observation à long terme des conditions du marché pour résumer les règles, puis sur la base des règles pour former une stratégie de négociation quantitative, ce processus nécessite une longue accumulation d’expérience de négociation; la méthode de bas en haut est basée sur les données du marché pour effectuer une analyse statistique des caractéristiques du marché.

• #### Comment éviter une suradaptation

L’analyse des données mathématiques modernes sur les marchés financiers montre que la séquence des prix dans le temps comprend deux parties: la première partie est déterminée, à partir de laquelle une règle peut être déduite; la deuxième partie est aléatoire, sans règle de détermination, en d’autres termes, un phénomène n’est qu’une probabilité. Lorsque nous tirons les règles de négociation des marchés historiques, il est nécessaire d’analyser la logique et la règle des règles de négociation, les règles de négociation doivent être capables de refléter la nature des règles du marché, avoir une base raisonnable.

• Premièrement, augmenter la capacité d’échantillonnage des données de test historiques pour éviter un nombre trop faible de transactions. Si le nombre de données de test historiques est faible, bien que le système conçu fonctionne bien dans l’échantillon, les tests sur des périodes plus courtes ne sont pas convaincants et la performance future du système est difficile à prévoir.

• Deuxièmement, lors des tests, les échantillons de données testés sont divisés en échantillons internes et externes, le système est conçu avec des données internes à l’échantillon, puis le système est testé avec des données externes. Si l’efficacité est considérablement réduite, il est fort probable que ce système soit adapté.

• Troisièmement, il ne faut pas avoir trop de paramètres de base. Un système avec trop de paramètres est un système à plusieurs degrés de liberté. Après avoir optimisé plusieurs paramètres, on obtient toujours un beau système, mais la fiabilité de ce système est douteuse.

• Quatrièmement, en optimisant les paramètres d’un système, nous devons examiner les paramètres proches des paramètres optimaux. Si les performances des paramètres proches du système sont bien inférieures à celles des paramètres optimaux, alors ce paramètre optimal est susceptible d’être le résultat d’une supersymétrie, mathématiquement appelée solution singulière, qui est instable. Si les caractéristiques du marché changent légèrement, le paramètre optimal peut devenir le paramètre le plus défavorable.

• Cinquièmement, utilisez le système de négociation pour d’autres variétés et observez leur efficacité. Un système de négociation universel est rare, mais un système qui fonctionne bien sur une variété peut au moins être rentable sur une autre. Si vous ne pouvez pas être rentable sur une autre variété, vous devriez faire attention à son efficacité dans le processus d’utilisation, c’est-à-dire si elle est trop adaptée à la situation particulière d’une variété.

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