En général, un système de trading quantitatif repose sur quatre piliers: la qualité psychologique, la capacité d’innovation, la gestion des fonds et la stratégie.

1. La qualité psychologique comprend généralement la gestion de la peur / de la douleur / de l’optimisme, qui concerne la capacité du manipulateur à résister à la pression et à rester discipliné pendant le commerce. Les personnes ayant de l’expérience dans le commerce ont sûrement leur propre expérience.

La capacité d’innovation est la capacité d’évolution, la compréhension et la capacité d’adaptation de chaque participant à la négociation. Dans le livre de Li Qiang (Liberté, Freeman), l’analogie avec les super-Saias est appropriée: les commerçants qui réussissent doivent, comme Wukong, s’appuyer sur leur passion pour la martial arts, s’adapter constamment au marché, apprendre constamment de nouvelles choses et suivre l’évolution de leurs adversaires.

3/ La psychologie et l’innovation sont les deux parties de ce que l’équipe de yoga appelle la “méthode de l’esprit”, mais le thème de cet article est la “méthode de la fonction”: l’architecture de base de la transaction quantifiée - la gestion des fonds et le module de stratégie.

4 , dans les mémoires, les anciens pionniers du trading décrivent toujours l’histoire d’un graphisme pénible sur le papier. Grâce au développement du logiciel et du matériel informatique, l’analyse technique actuelle n’a plus besoin d’écrire des dessins derrière les rapports imprimés par les machines à coter avec des échelles et des crayons, mais plutôt des graphiques d’analyse technique remplis d’objectifs dans le logiciel de comptage fourni par les bourses. Aujourd’hui, les traders ont la possibilité de créer leurs propres armes et leurs propres armes à l’aide de logiciels tels que Excel VBA / Inventor Quantum / Matlab / C++ / Python, qui leur permettent de continuer à fonctionner dans le monde des jeux en ligne sans interruption et de réaliser leur propre philosophie de trading.

5, un système de trading quantitatif de base est généralement divisé en deux niveaux: la gestion des fonds et le niveau (stratégie des marchandises). Le cadre (module) est bien défini, puis les modules sont renforcés de manière plus systématique, ce qui est plus proche de la nature des transactions.

• La plupart des traders débutants choisissent d’abord un marché voisin, tel que le forex ou une bourse, une période indicielle ou une option indicielle familière, et élaborent une stratégie. Le cadre d’une stratégie de base peut être divisé en plusieurs modules, selon lesquels le concepteur peut développer une stratégie initiale ou écrire un programme de trading:

  • 1. Indicateur d’espace

  C’est-à-dire que la plupart des gens connaissent l’analyse technique, comme la ligne moyenne, KD, MACD, le canal de Dongguan, le canal de Brin et d’autres indicateurs familiers, et les joueurs sur le terrain espèrent pouvoir explorer l’état actuel du marché, est plus ou moins. Par conséquent, l’équipe de négociation de la grille a conçu des indicateurs plus ou moins vides en utilisant un modèle de base non plus ou moins vide (nous ne parlons pas ici du risque de négociation), en utilisant simplement le principe suivant, par exemple:

  Si Close > Average (High, N) then buy 1 share next bar at market (Si le prix de clôture de la barre K est supérieur à la valeur moyenne des dernières N barres K, alors achetez 1 part de la barre suivante) Si Close < Average (Low , N) then short 1 share next bar at market ;

  Ce module est principalement destiné à déterminer la direction de la stratégie de la plus-value, c’est-à-dire le nombre positif-négatif du portefeuille du trader. Beaucoup de gens peuvent se poser la question - non plus est nul? Alors quel est le cas de la main vide? Parce que l’essence du trading quantifié est de penser de manière financière mathématique, il n’y a que deux symboles positifs et négatifs sur la valeur numérique.

  • 2. Le filtre

  Les filtres sont utilisés pour “filtrer les rumeurs et les faux signaux”, qui peuvent être de type de prix (par exemple, le prix clé) ou de type de temps (temps de transaction spécifique). Utilisez une technique de réduction du bruit pour distinguer les états de marché plus bruyants ou plus de rumeurs, réduire les comportements de négociation inutiles ou moins favorables.

  • 3. Signaux d’entrée

  La logique d’évaluation des points d’entrée et de sortie réels après la prise en compte de l’indicateur polyvalent et du filtre peut être divisée en un seul élément de base et un seul code supplémentaire. L’exemple suivant donne une logique d’entrée et de sortie réelle à l’aide de l’indicateur polyvalent:

  “Lorsque le cours de clôture est au-dessus de la moyenne et qu’il touche le sommet d’hier”. “Lorsque le cours de clôture est en dessous de la moyenne et qu’il touche le bas de la journée d’hier, il se vide”.

  Signaux d’accélération

  Les signaux d’encodage peuvent être considérés comme une extension des signaux d’entrée. Ils peuvent également être utilisés comme base de jugement par l’indicateur polyvalent et le filtre, ou par d’autres moyens.

  • 5. Signaux de sortie

  Les signaux de sortie peuvent être utilisés de la manière suivante:

  a) Le signal de départ est le signal de retour. b) Recalculer le nombre de ports P pour chaque barre K ou plusieurs fois, et si P < la position existante, réduire la sortie de code (équilibre des risques), l’utilisation de base de la valeur de P peut être décrite dans le livre Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders. c) Liste de conditions extrêmes spécifiques, telles que le volume d’explosion, l’arrêt de la chute.

• Gestion de la position / gestion des risques

La gestion des zones est également une sorte de filtre, mais elle est présentée de manière dynamique. Elle consiste à réduire les zones à haute valeur de risque (hypersensibilité) et à les agrandir lorsque la valeur de risque est faible (hypersensibilité).

Ce qui précède est à peu près le cadre de base pour la conception d’une stratégie, qui devient un petit employé capable de travailler dur et de réaliser des bénéfices lorsque le trader place la stratégie de base qu’il a conçue sur le marché.

Une fois que le système a bien fonctionné sur le marché pendant un certain temps, les traders augmentent progressivement la complexité des produits et des stratégies. Lorsque le personnel est plus nombreux, voire s’étend sur le marché mondial, la prochaine hiérarchisation cruciale est nécessaire: la gestion des fonds.

• Le module de gestion des fonds est composé de plusieurs parties:

  • 1.Réinvestissement et gestion des risques

  Pour gérer les profits et les pertes de l’architecture, mettre en place des mécanismes de gagner ou d’économiser. Einstein a dit: la puissance du profit réciproque est plus étonnante que la bombe atomique, en fait, c’est là que la clé de la victoire des transactions.

  • La ligne d’extrémité stratégique (gestion des risques)

  Il est utilisé pour gérer les entrées et sorties des marchandises dans le système et s’assurer que la stratégie utilise le bon mécanisme de placement et de dépôt.

  • 3. traitement de la priorité des signaux

  Lorsque les fonds sont limités, mais qu’il y a trop de marchandises ou de signaux adaptés à la commande, des conditions sont utilisées pour déterminer quels signaux bénéficient d’un placement prioritaire ou d’une suspension prioritaire.

• Une gamme complète de systèmes de trading quantifiés a dépassé le paradigme traditionnel et, une fois conçue comme une arme, les traders qui l’ont déployée peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel élevé sur le marché.

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