La mise à niveau du canal de Kentner est la stratégie de Kingkeltner

[TOC] Je vous en prie.

Le chemin de fer de Kenta

Le canal de Kettner est un système de négociation inventé par Chester W. Keltner dans les années 1960 et dont l'idée centrale est la théorie de l'uniformité. Le système a obtenu des résultats spectaculaires sur une très longue période.

Le principe du canal de Kenta

En parlant des stratégies de type de canal, vous pensez peut-être à la célèbre BOLL, mais la différence est que le canal de Kenta utilise d'abord la moyenne des prix les plus élevés, les prix les plus bas et les prix de clôture comme prix de base, puis calcule l'intervalle de cycle N de ce prix de base, qui est la moyenne de la trajectoire du canal de Kenta.

Alors, comment calculer cette amplitude de fluctuation? C'est-à-dire la moyenne des cycles N (le prix le plus élevé - le prix le plus bas) multipliée par un certain nombre de fois. Vous trouverez ainsi qu'il est similaire à la BOLL, avec une trajectoire de prix moyenne et une trajectoire de hausse calculée en fonction de la trajectoire de prix moyenne.

Formule de calcul du canal de Cantona

• Prix de base: (le prix le plus élevé + le prix le plus bas + le prix de clôture) / 3
• Mid-track: moyenne mobile à N cycles du prix de base
• L'ampleur des fluctuations: prix le plus élevé - prix le plus bas
• En haut de la trajectoire: voie moyenne + amplitude d'oscillation * multiples
• En dessous de la voie: voie intermédiaire - amplitude d'oscillation * multiples

La version améliorée de King Kentner

Le canal a été amélioré par Linda Raschke. Linda Raschke est une célèbre négociante américaine de futures sur produits et présidente de la société de gestion d'actifs LBR. La trajectoire centrale du canal original est une ligne moyenne ordinaire, qui a été changée en moyenne indicielle.

• Prix de base: (le prix le plus élevé + le prix le plus bas + le prix de clôture) / 3
• Mid-track: moyenne mobile de l'indice à N cycles du prix de base
• Étendue d'influence: Étendue d'influence réelle moyenne (ATR)
• Au-dessus de la trajectoire: trajectoire moyenne + amplitude des fluctuations
• En dessous de la trajectoire: en plein milieu de la trajectoire - amplitude des oscillations

Stratégie de négociation dans le canal de Kent

Nous savons que les prix ne fonctionnent pas toujours de manière tendancielle ou turbulente, mais qu'ils fonctionnent d'une manière qui n'est pas complètement aléatoire. Ainsi, Kentner utilise le canal comme une ligne de démarcation pour séparer les marchés tendanciels et les marchés turbulents. Nous pouvons considérer que les prix fonctionnent comme des marchés turbulents lorsque les prix fonctionnent entre la trajectoire ascendante et descendante.

À l'intérieur

• Les prix sont en hausse et les commandes sont en hausse.
• Les prix sont en baisse, et les prix sont tombés en dessous de la trajectoire, les commandes sont vides.

À l'extérieur

• Les prix ont chuté au-dessus de la moyenne lorsque vous avez plusieurs commandes.
• Les prix augmentent à travers la voie médiane, les billets vides.

Je ne suis pas d'accord avec toi.

Avec la logique de transaction ci-dessus, nous pouvons construire cette stratégie sur une plateforme de transaction quantifiée par l'inventeur.fmz.com> Connectez-vous > Centre de contrôle > Bibliothèque de stratégies > Créez une nouvelle stratégie > Cliquez sur la zone de défilement en haut à gauche pour sélectionner Ma langue et commencer à écrire la stratégie.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

La stratégie de Kim Kentner est à revoir

Afin de nous rapprocher de l'environnement de négociation réel, nous avons testé l'environnement de test en utilisant deux sauts de mise au point et deux fois plus de frais de transaction lors de la retrospective:

• Les échanges: BitMEX
• Variété de transaction: XBTUSD
• Temps: du 01 janvier 2019 au 27 juillet 2019
• Cycle: une heure
• Points glissants: 2 sauts par position
• Les frais de service: le double des bourses

Environnement de test Les avantages sont clairs La courbe de financement Les graphiques ci-dessus sont le résultat d'un retracement des contrats perpétuels XBTUSD sur l'échange BitMEX, qui a maintenu cette efficacité dans les marchés tendance, bien que cette efficacité ne soit plus trop élevée, mais dans l'ensemble, la courbe de fonds est à la hausse, même si la tendance du marché a baissé en juillet 2019, la courbe de la valeur nette n'a pas baissé de manière significative.

Le code source de la stratégie

Cliquez pour copier le code source complet de la politique

Résumé

Bien que Kenta soit une méthode de trading ancienne, nous l'avons restaurée et améliorée avec du code, ce qui prouve que cette stratégie est toujours efficace aujourd'hui. Surtout dans le domaine des stratégies de CTA à basse fréquence, Kenta a encore quelque chose à apprendre, c'est de couper les pertes et de laisser les bénéfices courir!

On peut dire que la plupart des méthodes de trading qui réussissent sont basées sur l'idée de gagner un peu moins de perte et un peu plus de perte pour gagner de l'argent, puis de s'en tenir à cette idée. Ainsi, en tant que stratégie de trading à long terme, les pertes à court terme sont inévitables et les gains à court terme ne sont pas notre objectif.