Les futures OKEX utilisent un modèle de marché websocket et une fonction asynchrone Go, et cela a-t-il une incidence sur le changement de type de contrat?

Supposons que vous souhaitiez effectuer un arbitrage à long terme sur BTC dans un futur OKEX, avec des contrats de type this_week et quarter, et que vous souhaitiez utiliser le modèle de marché websocket. Il est maintenant possible d'ajouter un seul objet d'échange à l'exchange et d'appeler SetContractType une fois avant chaque GetTicker et chaque exchange.Go.

Voici un exemple de code et de problèmes pour le websocket:

exchange.IO("socket réseau"); l'échange.SetContractType ((cette_semaine); Var tickerA = échange.GetTicker ((); le type d'échange.SetContractType ((quarter); var tickerB = échange.GetTicker (();

Question: Est-ce que le websocket est reconnecté à chaque fois que l'exchange.SetContractType (()) est appelé?

Les exemples de code et de problèmes de la fonction Go sont les suivants:

l'échange.SetContractType ((cette_semaine); Var orderA = exchange.Go ((Vend,tickerA.Last, 1); le type d'échange.SetContractType ((quarter); Var orderB = échange.Go ((Buy,tickerB.Last, 1);

Question: Pour des raisons d'asynchronisation, est-il possible d'utiliser le type de contrat quater lors de l'exécution de l'ordre A?

D'autres questions:

1. Si les problèmes ci-dessus existent vraiment, y a-t-il une façon d'éviter cela?
2. La même paire de transactions sur la même plateforme peut-elle créer deux objets d'échange sans qu'ils n'aient aucune influence les uns sur les autres?