Il est important de comprendre ce qu’est une transaction quantifiée, une transaction programmatique.

• ### Le concept

Le trading quantitatif est un jugement subjectif basé sur des modèles mathématiques avancés, qui utilise la technologie informatique pour élaborer des stratégies basées sur des données historiques volumineuses, réduisant considérablement l’impact des fluctuations de l’humeur des investisseurs et évitant de prendre des décisions d’investissement irrationnelles dans des conditions de marché extrêmement frénétiques ou pessimistes.

• ### Caractéristiques

Les investissements quantitatifs et les investissements qualitatifs traditionnels sont essentiellement les mêmes, tous deux basés sur des bases théoriques inefficaces ou peu efficaces sur le marché. La différence entre les deux réside dans le fait que la gestion des investissements quantitatifs est une application quantitative de l’idée de la quantité, plus forte que la régulation des données.

• La discipline permet de maîtriser les faiblesses de la nature humaine telles que la cupidité, la peur et la psychologie du bonheur, mais aussi de surmonter les biais cognitifs et de suivre.

• L’investissement quantitatif est un investissement à plusieurs niveaux, qui comprend la configuration des actifs de la catégorie, la sélection de l’industrie et la sélection des actifs spécifiques. L’investissement quantitatif est un investissement à plusieurs niveaux, dont le cœur de l’investissement quantitatif comprend le cycle macro, la structure du marché, la valorisation, la croissance, la qualité des bénéfices, les prévisions de bénéfices des analystes et les sentiments du marché.

• L’investissement quantitatif capte les opportunités d’erreurs de prix et de valorisation par une analyse complète et systématique, afin de détecter les failles de valorisation et de réaliser des bénéfices en achetant des actifs sous-évalués et en vendant des actifs surévalués.

• 4/ La probabilité de gagner: 1) l’investissement quantitatif continue à extraire des données historiques des lois qui sont susceptibles de se répéter et à les exploiter; 2) la victoire repose sur un ensemble d’actifs, et non sur des actifs individuels.

• Stratégie de quantification

La stratégie quantitative est l’utilisation d’un ordinateur comme outil pour analyser, juger et prendre des décisions selon un ensemble de logiques fixes. La stratégie quantitative peut être exécutée automatiquement ou manuellement. Quels sont les éléments d’une stratégie de quantification complète ? Une stratégie complète doit inclure des entrées, des logiques de traitement stratégique et des sorties. La logique de traitement stratégique doit prendre en compte des facteurs tels que la sélection des actions, le moment de la sélection, la gestion de la position et le stop-loss.

• Sélection des actions La sélection quantifiée est la sélection d’un portefeuille d’investissement déterminé par une méthode quantifiée, dans l’espoir que ce portefeuille d’investissement puisse générer des rendements d’investissement au-delà du marché principal. Les méthodes de sélection d’actions couramment utilisées comprennent la sélection d’actions à facteurs multiples, la sélection d’actions en rotation dans l’industrie, le suivi des tendances, etc.

  • 1 Facteurs de sélection La méthode de sélection multifacteur est la méthode la plus classique de sélection d’actions, qui utilise une série de facteurs (par exemple, le taux de marge de marché, le taux de marché net, le taux de vente au détail, etc.) comme critère de sélection d’actions. Les actions qui répondent à ces facteurs sont achetées, celles qui ne le sont pas sont vendues. Les investisseurs de valeur comme Buffett achètent des actions avec un faible PE et vendent des actions lorsque le PE revient.
  • 2 Sélection des styles Le style rotatif est un investissement qui utilise les caractéristiques du style du marché. Le marché préfère les actions à gros volumes à un moment donné, les actions à petits volumes à un autre moment. Si le marché découvre la loi de la préférence de l’alternance et intervient au début de la conversion du style, il est possible d’obtenir des gains plus importants.
  • 3 Sélection par branche La rotation de l’industrie est due au cycle économique, certaines industries démarrent et d’autres suivent. En découvrant ces lois de suivi, nous pouvons obtenir des rendements plus élevés en achetant des actions après le démarrage des premières. Les différentes phases de la macroéconomie et la politique monétaire peuvent produire des caractéristiques de rotation d’industrie différentes.
  • 4 Flux de fonds vers les actions Le capital-flow est l’utilisation du flux de fonds pour juger de l’évolution des actions. Buffett a dit que le marché boursier est une machine à voter à court terme, mais à long terme, il doit être une machine à peser. Les transactions des investisseurs à court terme sont un acte de vote, et les soi-disant billets sont de l’argent.
  • 5 Le moteur de la rétrogradation La méthode de sélection dynamique des actions est un portefeuille construit en utilisant les caractéristiques du comportement d’investissement des investisseurs. La théorie dite de l’antithèse de Soros souligne que le retour positif d’une hausse des prix conduit les investisseurs à continuer à acheter, ce qui est la base de base du choix dynamique des actions. L’effet de la dynamique est que les actions précédemment fortes continuent à être fortes pendant une période future.
  • 6 Stratégies de suivi des tendances L’achat d’actions lorsque le cours des actions est en hausse et la vente lorsqu’il est en baisse sont essentiellement des stratégies de poursuite de la baisse. De nombreux marchés ont une tendance à la hausse en raison de l’efficacité du troupeau.

• Le moment est venu Le choix quantitatif désigne l’utilisation d’une méthode quantitative pour déterminer le point d’achat et de vente. Si le jugement est à la hausse, on achète et on garde; si le jugement est à la baisse, on vend et on liquide; si le jugement est à la baisse, on effectue une perte de valeur. Les méthodes couramment utilisées pour choisir le moment sont: le moment de la quantification de la tendance, le moment de la quantification de l’émotion du marché, le moment de la quantification du capital effectif, le moment de la quantification du SVM, etc.

• Gestion des positions La gestion de position est la technique qui vous permet de décider de la manière d’entrer et de quitter un portefeuille d’actions. Les méthodes de gestion des positions couramment utilisées sont les suivantes: gestion des positions en forme de tunnel, gestion des positions en forme de rectangle, gestion des positions en forme de pyramide, etc.

• Arrêt de l’arrêt Stop loss, comme son nom l’indique, c’est la vente à temps des actions en cas de perte d’actions afin d’éviter des pertes plus importantes. Un stop-loss rapide est un moyen efficace d’obtenir des gains stables.

• Le cycle de vie de la stratégie Une stratégie passe souvent par plusieurs étapes: concevoir, mettre en œuvre, tester, exécuter et échouer.

• Des idées N’importe qui peut, à tout moment, avoir une idée de stratégie, basée sur sa propre expérience d’investissement ou sur le succès d’autres personnes.

• Une stratégie à mettre en œuvre L’idée de la stratégie de mise en œuvre est la plus grande étape, la stratégie de mise en œuvre peut se référer à ce qui a été mentionné ci-dessus. Qu’est-ce qu’une stratégie de quantification complète?

• Stratégie de vérification Après la mise en œuvre de la stratégie, il est nécessaire de vérifier les données historiques et les transactions simulées, ce qui est un élément clé avant la mise en service, en sélectionnant les stratégies de qualité et en éliminant les stratégies de mauvaise qualité.

• Travaux sur disque Investir, tester l’efficacité des stratégies de marché, prendre des risques et en tirer des bénéfices.

• La stratégie a échoué Le marché est volatile et nécessite une surveillance en temps réel de l’efficacité des stratégies, et si une stratégie échoue, il est nécessaire de l’arrêter ou de l’optimiser davantage.

• Éditeur des risques potentiels

Les transactions quantifiées sont généralement vérifiées par des tests de simulation de données volumineuses et des opérations simulées, et le positionnement et la configuration des fonds sont effectués en fonction d’un certain algorithme de gestion des risques, afin de minimiser les risques et de maximiser les gains. Cependant, il existe souvent des risques potentiels, notamment:

• 1. l’intégrité des données historiques; 2. l’incomplétude des données de marché peut entraîner une incompatibilité entre les modèles et les données de marché; 3. la conversion du style des données de marché elle-même peut entraîner des défaillances du modèle, telles que la liquidité des transactions, l’amplitude des fluctuations des prix, la fréquence des fluctuations des prix, etc., ce qui est difficile à surmonter dans les transactions quantifiées.
• 1. La conception du modèle ne tient pas compte de la position et de la disposition des fonds, et l’évaluation des risques et des précautions de sécurité n’ont pas été prises, ce qui peut entraîner un déséquilibre entre les fonds, les positions et le modèle, ce qui peut entraîner une rupture de position.

• 3/ Les pannes de réseau et les défaillances matérielles peuvent également avoir une incidence sur le volume des transactions.[1]

• 4/ Le risque que les modèles homogènes génèrent des transactions concurrentielles.

• 5/ Les risques imprévisibles liés à une seule variété d’investissement.

Pour éviter ou minimiser les risques potentiels liés à la quantification des transactions, les stratégies suivantes peuvent être utilisées: assurer l’intégrité des données historiques; ajuster les paramètres du modèle en ligne; choisir le type de modèle en ligne; surveiller et éviter les risques en ligne.

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