2.1 Utiliser l’API pour obtenir des informations sur les comptes, des données de marché, des données K-line et des informations sur la profondeur du marché

Nous arrivons enfin au chapitre 2, et après avoir parcouru le chapitre précédent, nous devrions avoir une certaine compréhension des fonctions que les inventeurs quantifient.

• ### Utilisation de l’API pour accéder aux informations de compte

En supposant que nous ayons ajouté des administrateurs, des échanges, et bien sûr que nous ayons testé le code à l’aide de l’Inventor Quantitative Simulator Disk.

Tout d’abord, nous allons créer une stratégie, appelons-la test 1.

Interface d’édition de stratégie

Le code est le suivant :

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 看过API 文档后知道， exchange就是交易所对象，实际上策略有个全局变量
                                // exchanges 数组，这个数组存放的就是你创建机器人或者回测时添加的交易所（可以是多个）
                                // 添加1个交易所 exchanges 数组就只包含1个交易所对象，即添加的交易所对象。
                                // 那么 exchange 和 exchanges 是什么关系呢？ 其实 exchange 就是 exchanges[0] ,
                                // exchange 就是 exchanges 数组的第一个元素（这里这个元素是交易所对象）。
                                
                                // Log()函数应该也不陌生吧，这个API 就是输出一条日志，日志内容就是Log括号里面的参数。
}

La création d’un robot, également appelé Test 1, est liée à une stratégie appelée Test 1 de l’argile, utilisant l’inventeur quantifier les tests de disques simulés.

La stratégie s’est lancée instantanément et a affiché une information sur le compte.

Nous avons comparé les informations des comptes avec celles du simulateur.

• ### Obtenir des données de marché

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    while(true){ // 这里用一个无限循环的结构来不停的获取 交易所行情数据。
        Log("行情数据：", exchange.GetTicker()); // 哇！ Log() 函数的括号里面可以写2个参数，第一个参数是: "行情数据:"
                                               // 第二个参数是 exchange.GetTicker() 这个函数的返回值。就是主交易所的行情数据。
                                               // 注意 Log() 函数的参数要用 逗号分隔。
        Sleep(1000);   // 咦~ 这个又是什么？ 答：机器人程序 执行循环也需要休息！它可是执行很快的哦！（一秒N次）
                       // Sleep 函数的作用就是让程序暂停一会儿，括号里面的参数 1000 是 毫秒数， 1秒 = 1000毫秒。Sleep(1000);就是暂停1000毫秒。
                       // 不要小看这个参数，这个参数控制了程序的轮询频率，间接影响访问 交易所API 的频率，有些交易所API访问过于频繁可是会拒绝访问的。
    }
}

Remarque:Il est possible que certains chercheurs aient découvert que le prix maximum et le prix minimum des données obtenues par la fonction GetTicker sont très différents, ce qui signifie que le High, Low des données de tendance renvoyées par GetTicker est le prix le plus élevé et le plus bas de la période convenue par l’échange, en fonction des paramètres de l’échange. Le test ci-dessus est celui de l’inventeur quantifier le simulateur, l’inventeur quantifier le simulateur de disque est le prix le plus élevé et le prix le plus bas jusqu’à ce que le simulateur commence à fonctionner.

• ### Obtenir des données de ligne K

Pour commencer, jetons un coup d’œil à la description de la documentation de l’API:

GetRecords(Period)	返回一个K线历史, K线周期在创建机器人时指定, Record数组结构
不加参数, 默认返回添加机器人时时指量的K线周期, 但也可以自定义K线周期
支持: PERIOD_M1 指1分钟, PERIOD_M5 指5分钟, PERIOD_M15 指15分钟, PERIOD_M30 指30分钟, PERIOD_H1 指1小时, PERIOD_D1 指一天

Nous avons écrit un test de code pour obtenir les données de la ligne K avec un cycle par défaut de 5 minutes.

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    var records = exchanges[0].GetRecords();  // 按照默认周期获取K线数据
    Log("records:", records);  // 在日志中输出 获取到的K线数据。
}

Afficher la sortie: records: [{“Time”:1478260200000,“Open”:4765.14,“High”:4773,“Low”:4764.54,“Close”:4769.47,“Volume”:5211.539999999999}, {“Time”:1478260500000,“Open”:4769.47,“High”:4773.01,“Low”:4764,“Close”:4764.78,“Volume”:3742.250000000002}, {“Time”:1478260800000,“Open”:4764.78,“High”:4782,“Low”:4764,“Close”:4781.28,“Volume”:7929.090000000004}, {“Time”:1478261100000,“Open”:4781.28,“High”:4795,“Low”:4774,“Close”:4792.02,“Volume”:11793.540000000006}, {“Time”:1478261400000,“Open”:4792.02,“High”:4792.96,“Low”:4781,“Close”:4786.78,“Volume”:9204.90000000001}, {“Time”:1478261700000,“Open”:4786.51,“High”:4788.66,“Low”:4775,“Close”:4775.31,“Volume”:7722.3399999999965}]

On peut voir que la variable records est une structure de l’arrangement de l’ordre chronologique K de l’extrémité de l’index 0 à l’extrémité de l’index 1 (records.length - 1). En passant, voyons les lignes K: ((certains graphiques sont représentés par le rouge pour les rayons solaires, le vert pour les rayons négatifs, et d’autres par les couleurs opposées.)) Regardez le diagramme d’exemple de la ligne K de la plate-forme avec des cycles de 5 minutes. Avis:Une fois qu’un cycle de K lignes est terminé, sa valeur est déterminée. Dans l’application réelle, nous appelons var records = exchanges[0].GetRecords(); retourne le dernier élément de l’arrayon de données records, à savoir: records[records.length - 1] , qui change continuellement jusqu’à la fin de son cycle. Il est même possible qu’il change de côté à la dernière seconde.

La fonction GetRecords renvoie les données selon la période par défaut définie par la stratégie sans ajouter de paramètres. Il est également possible de transmettre des paramètres pour spécifier la période de la ligne K. Actuellement, le système de rétroaction prend en charge la transmission de paramètres GetRecords pour spécifier la période (en renvoyant les données selon la période par défaut sans ajouter de paramètres), ce qui permet d’utiliser simultanément des périodes différentes lors de la rétroaction de la stratégie.

• ### Obtenir des informations détaillées sur le marché

GetDepth renvoie une structure de Depth

function main() {
    var depth = exchanges[0].GetDepth();   //获取市场深度信息，  返回订单薄信息，一个对象包含2个属性，每个属性是一个对象数组。
    Log("depth:", depth);    // 日志中输出，一下的输出是 整理过的格式，是方便读者理解，实际上是所有内容都在一行显示的。
}

Le résultat de cette analyse de code est le suivant:

depth: 
{"Asks":[{"Price":4726.07,"Amount":15},   // 卖单数组，回测时，数据都是模拟出来的，所以Amount 都是 15，索引为0的是卖一，依次类推。
         {"Price":4726.08,"Amount":15},
         {"Price":4726.09,"Amount":15},
         {"Price":4726.1,"Amount":15},
         {"Price":4726.11,"Amount":15},
         {"Price":4726.12,"Amount":15},
         {"Price":4726.13,"Amount":15},
         {"Price":4726.14,"Amount":15},
         {"Price":4726.15,"Amount":15},
         {"Price":4726.16,"Amount":15},
         {"Price":4726.17,"Amount":15}],
"Bids":[{"Price":4726.05,"Amount":15},   //  买单数组，索引为0的是买一， 向后依次类推。
        {"Price":4726.04,"Amount":15},
        {"Price":4726.03,"Amount":15},
        {"Price":4726.02,"Amount":15},
        {"Price":4726.01,"Amount":15},
        {"Price":4726,"Amount":15},
        {"Price":4725.99,"Amount":15},
        {"Price":4725.98,"Amount":15},
        {"Price":4725.97,"Amount":15},
        {"Price":4725.96,"Amount":15},
        {"Price":4725.95,"Amount":15}]
}

Les ordres correspondants sont minces comme ceci: ((Voici les données réelles d’OKCoin)). L’information sur la profondeur du marché dans le processus réel ((les ordres sont minces) change rapidement, les camarades intéressés peuvent s’inscrire à OKCoin, puis se connecter pour voir.

Les données d’inventaire sont très utiles, par exemple pour les menus (et bien sûr pour les menus).

function main() {    
    var depth = exchanges[0].GetDepth();    // 获取市场深度
    Log("depth:", depth);                   // 日志输出显示
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 输出 吃单前的 账户信息
    var buyPrice = depth.Asks[0].Price;     // 设置吃卖单的价格，即卖一，
                                            // 有时为确保吃单成功，这样处理：var buyPrice = depth.Asks[0].Price + slidePrice;
    var buyAmount = depth.Asks[0].Amount;   // 吃卖单的量
    exchanges[0].Buy(buyPrice, buyAmount);  // 执行买入操作， 吃掉卖一 这个单子
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 显示买入后的  账户信息，对比初始账户信息。可以对比出 买入操作的成交的数量。
}

Résultats de la simulation par inventeur: