Le parcours des crypto-monnaies et de l'investissement quantitatif des étudiants de premier cycle nés en 1998

1. Entrez dans le monde des crypto-monnaies

Je suis né en 1998 et je suis actuellement étudiant senior en informatique dans une école de premier cycle 985. Je poursuivrai mes études de troisième cycle dans la même école.

J'ai eu mon premier contact avec le monde des crypto-monnaies le 1er septembre 2017. Oui, je me souviens très bien de cette date car trois jours plus tard, c'était l'incident « 94 » qui a secoué le monde des crypto-monnaies. La banque centrale et cinq autres ministères ont publié conjointement un document pour prévenir les risques liés à l'ICO, le prix des crypto-monnaies a été réduit de moitié.

Le 1er septembre, j'ai vu une vidéo présentant Bitcoin sur un compte public WeChat (je crois que c'était la vidéo de Wang Ziru). J'étais très curieux à ce sujet, alors j'ai téléchargé Huobi et j'ai rechargé 100 yuans dessus. J'ai vu le prix du Bitcoin , qui était de plus de 30 000 RMB, ce qui m'a fait peur, alors j'ai acheté des LTC. À ce moment-là, cela semblait être autour de 120 RMB par LTC. J'ai passé toute la nuit à surveiller la fluctuation des quelques centimes et d'un yuan sur mon compte, et l'augmentation du prix du LTC. Regardez les gens discuter dans plusieurs groupes QQ de crypto-monnaie. Après l'avoir regardé toute la nuit, mes amis du groupe ont tous dit que le prix allait augmenter, mais j'ai senti que ce n'était pas assez excitant, alors j'ai rechargé plusieurs milliers de yuans. À cette époque, Huobi utilisait encore la recharge par carte bancaire. Après un Cela fait longtemps que l'argent n'est pas arrivé sur mon compte, alors j'ai paniqué. J'ai demandé de l'aide à mes amis du groupe et j'ai appelé le service client. Après un certain temps, l'argent est finalement arrivé sur mon compte, puis j'ai acheté tous les LTC encore.

Le 4 septembre, dès que la banque centrale a publié un document, le prix de la monnaie a chuté. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement vendu mes pertes et quitté le marché. J'ai ensuite vu le prix de la monnaie diminuer lentement de moitié. À ce moment-là , les échanges nationaux tels que Huobi n'ont pas pu être enregistrés. Les échanges nationaux et étrangers La différence de prix est énorme, ce qui a enrichi un groupe de personnes qui déplacent des briques.

Plus tard, j'ai retiré l'argent et je suis retourné à l'école, et je ne me suis pas précipité pour acheter au plus bas (les nouveaux investisseurs ne savent que chasser les prix en hausse et vendre les prix en baisse), mais j'ai quand même prêté attention aux tendances du cercle des crypto-monnaies et occasionnellement j'ai vérifié ce dont les gens parlaient dans plusieurs groupes QQ. C'était décembre, le mois le plus fou du marché haussier. Le TRON sur Binance a augmenté de plusieurs centaines de fois, et d'autres cryptomonnaies ont également doublé. Tout ce qui était inférieur à 50 % n'était pas considéré comme une fluctuation. J'ai été tenté, puis j'ai rechargé. Quelques milliers de dollars , et ensuite toutes sortes d'opérations étranges consistant à courir après les hauts et les bas, à regarder diverses devises monter en flèche mais sans gagner d'argent.

En janvier 2018, le marché haussier en plein essor a pris fin. J'ai enregistré OKCoin et j'ai commencé à jouer avec des contrats. Je dois dire que c'était vraiment excitant. Effet de levier 20x, doublement, liquidation, etc. J'ai regardé la ligne K et Je suis resté debout toute la nuit. .

Comme presque tous les joueurs sous contrat, je me suis retrouvé en situation de faillite. Mais je dois dire que cette expérience m’a beaucoup appris en matière de finances. Avant, je ne pouvais même pas reconnaître la ligne K.

2. Quantitatif

Après de nombreuses nuits blanches à observer le marché, en tant qu'étudiant en informatique, j'ai commencé à me demander s'il y avait un moyen de laisser un programme négocier pour moi afin que je puisse dormir paisiblement.

En fait, j'ai découvert fmz (appelé botvs à l'époque), mais j'étais trop novice à l'époque, et je n'arrivais pas à comprendre comment utiliser cette plateforme après un long moment, alors j'ai abandonné.

Plus tard, j'ai commencé à écrire des robots en me connectant à l'API OK (github : https://github.com/ccyanxyz/okex), et j'ai écrit quelques stratégies telles que les moyennes mobiles doubles et les grilles. Bien que je n'aie pas gagné beaucoup d'argent, c'est aussi moi qui ai franchi la porte de l'analyse quantitative, découvert divers indicateurs techniques et appris à utiliser la bibliothèque talib. Plus tard, à cause de beaucoup de travail scolaire, j'ai arrêté de le faire, le robot s'est arrêté et est revenu au mode de visualisation et de fonctionnement manuel, mais la fréquence était très faible et je n'ai fait qu'une ou deux opérations de temps en temps.

3. Utilisez FMZ

Après avoir tourné en rond, je suis finalement revenu à fmz, mais comme j'avais déjà de l'expérience dans l'écriture de mes propres stratégies, j'ai pu démarrer avec fmz très rapidement cette fois-ci. J'ai découvert que FMZ s'est connecté à presque tous les échanges traditionnels et a unifié les opérations de transactions, de comptes, etc. Il est pratique et facile à utiliser. Vous pouvez écrire un code et l'exécuter partout. Pour quelqu'un qui a passé beaucoup de temps effort pour emballer manuellement l'échange, pour les personnes qui utilisent l'API, c'est comme trouver un sauveur.

J'ai trouvé le référentiel de stratégies publiques fmz sur GitHub (https://github.com/fmzquant/strategies). C'était comme trouver un trésor. J'ai passé une nuit ou deux à parcourir toutes les stratégies et les ai copiées pour les backtests. J'ai lu le J'ai déjà essayé de m'améliorer, mais je dois dire que je suis encore trop novice. Après avoir lu toutes les stratégies, je n'ai toujours pas écrit de « machine à imprimer de l'argent ».

Plus tard, je me suis calmé et j'y ai réfléchi attentivement. Le cercle actuel des crypto-monnaies n'est plus celui de 2017. Il n'y aura plus d'histoires mythiques de 2000 yuans à 20 millions de yuans. Pour un étudiant pauvre comme moi, c'est déjà trop difficile faire fortune en spéculant sur les crypto-monnaies. C'était un fantasme, j'ai donc renoncé à surveiller le prix de la monnaie et à courir après la hausse et la baisse, et j'ai également abandonné l'idée irréaliste d'essayer d'écrire une « machine à imprimer de l'argent » stratégie, et j'ai commencé à publier des annonces dans la zone de crowdsourcing sur FMZ. Prenez des commandes et aidez les gens à rédiger des stratégies, et gagnez honnêtement de l'argent durement gagné.

Jusqu'à présent, j'ai écrit de nombreuses stratégies pour d'autres. Le processus est en fait assez tortueux. Les gens viennent souvent me voir avec des idées ou des stratégies immatures qui ne peuvent pas du tout rapporter d'argent. Beaucoup de gens ne peuvent pas non plus décrire clairement leurs besoins et finissent par faire des erreurs. Après avoir testé la stratégie encore et encore, j'ai découvert qu'elle ne rapportait pas d'argent et j'ai dû me disputer avec d'autres, j'ai donc changé ma publicité pour celle ci-dessous, j'ai défini les règles et les normes d'acceptation des commandes et je me suis donné moins de soucis.

Au début, ma fréquence de commande diminuait de plus en plus, car j'avais beaucoup de choses à faire à l'école et je rejetais beaucoup de gens. Mais en février, fcoin s'est enfui et m'a pris la plupart de mes actifs (mais je n'avais pas beaucoup (argent). Récemment, j'ai dû commencer à accepter des commandes de tout le monde et à gagner de l'argent.

Ma bibliothèque de stratégie :

Aujourd'hui, alors que je naviguais sur fmz, j'ai trouvé quelque chose d'un peu déroutant. Une certaine « entreprise » qui acceptait les commandes a même plagié ma publicité de prise de commande. Voici sa publicité :

J'ai donc changé ma « familiarité » en « compétence », puis j'ai baissé le prix de départ (j'ai senti un soupçon de concurrence féroce).

Pourquoi n'ai-je pas dit que je suis « compétent » en FMZ ? Je ne sais pas si vous avez entendu la blague « Personne ne peut être compétent en C++ », hahahaha, donc j'ai l'habitude d'écrire « familier » en mon CV et d'autres présentations de compétences connexes.

4. Une idée d'arbitrage

J'ai récemment étudié certaines stratégies d'arbitrage, notamment la couverture au comptant, l'arbitrage futures-spot, l'arbitrage inter-périodes, l'arbitrage triangulaire, etc. Ces deux jours, j'ai vu une idée d'arbitrage que je n'avais jamais vue auparavant (je suis peut-être ignorant), donc J'aimerais le partager ici.

Supposons qu'il existe plusieurs paires de devises sur le marché des changes avec les prix suivants :

            
            
            
USDollar/BritishPound 0.5
BritishPound/FrenchFranc 10.0
FrenchFranc/USDollar 0.21

Dans ce cas, en ignorant les frais de transaction, si j'ai à l'origine 1 USD, je peux d'abord le convertir en livre sterling, puis en franc français, puis en USD. Au cours du processus, 1 USD devient 1x0,5x10,0x0,21= 1,05 USD, bénéfice 0,05 USD.

L'exemple ci-dessus présente une opportunité d'arbitrage, mais pas le suivant :

            
            
            
USDollar/BritishPound 0.5
USDollar/FrenchFranc 4.9
BritishPound/FrenchFranc 10.0
BritishPound/USDollar 1.99
FrenchFranc/BritishPound 0.09
FrenchFranc/USDollar 0.19

Alors, dans un marché aussi vaste, comment déterminons-nous s’il existe des opportunités d’arbitrage ?

Ce problème peut être résumé dans un problème de plus court chemin de graphe orienté. Chaque devise est utilisée comme sommet et le prix de change est utilisé comme poids d'arête pour former un graphe orienté. Ensuite, à partir d'un sommet (tel que USD), trouvez un chemin circulaire qui peut être arbitré.

L'exemple ci-dessus provient d'un problème OJ (http://poj.org/problem?id=2240), et la solution peut être trouvée ici : http://hehejun.blogspot.com/2018/10/poj2240-arbitrage. html.

Je me suis récemment demandé si je pouvais élaborer une stratégie pour saisir les opportunités d'arbitrage et mener des arbitrages. J'ai cherché sur GitHub et j'ai découvert qu'elle avait déjà été mise en œuvre : https://github.com/wardbradt/peregrine. Ce projet résout cet arbitrage problème. Il est abstrait dans le problème du plus court chemin d'un graphe orienté avec des arêtes de poids négatif. La solution au problème OJ mentionné ci-dessus est différente. Le plus court chemin d'un graphe orienté avec des arêtes de poids négatif utilise l'algorithme de Bellman-Ford. sont intéressés peuvent l'étudier. Recherche.

J'ai également réalisé une implémentation simple sur fmz, en me référant aux idées de solution du problème OJ. Elle n'est pas encore terminée et son exactitude ne peut être garantie. Je la poste ici pour stimuler la discussion :

            javascript
            
            
var coins = {
    EMPTY: 0,
};
var price = {};

function get_coins() {
    for(var i = 0; i < exchanges.length; ++i) {
        var base = _C(exchanges[i].GetCurrency);
        var quote = _C(exchanges[i].GetQuoteCurrency);
        var len = Object.keys(coins).length;
        if(!coins.hasOwnProperty(quote)) {
            coins[quote] = len;
            len += 1;
        }
        if(!coins.hasOwnProperty(base)) {
            coins[base] = len;
            len += 1;
        }
    }
}

function get_graph() {
    var graph = [];
    for(var i = 0; i < exchanges.length; ++i) {
        var ticker = _C(exchanges[i].GetTicker);
        var base = _C(exchanges[i].GetCurrency);
        var quote = _C(exchanges[i].GetQuoteCurrency);
        graph.push({
            from: coins[base],
            to: coins[quote],
            weight: ticker.Buy
        });
        price[base + quote] = ticker.Buy;
        graph.push({
            from: coins[quote],
            to: coins[base],
            weight: 1 / ticker.Sell
        });
        price[quote + base] = 1 / ticker.Sell;
    }
    return graph;
}

function bfm(graph, initAmount, feeRate) {
    var dist = [];
    var pre = [];
    var i;
    var j;
    var fee = 0;
    for(i = 0; i < Object.keys(coins).length; ++i) {
        dist.push(0);
        pre.push(-1);
    }
    dist[1] = initAmount;
    for(i = 0; i < Object.keys(coins).length - 1; ++i) {
        for(j = 0; j < graph.length; ++j) {
            var from = graph[j].from;
            var to = graph[j].to;
            var rate = graph[j].weight;
            if(dist[from] * rate > dist[to]) {
                dist[to] = dist[from] * rate;
                pre[to] = from;
            }
        }
    }
    if(dist[1] <= initAmount) {
        return false;
    }
    var path = [];
    var top = pre[1];
    var coin_keys = Object.keys(coins);
    path.push({
        from: coin_keys[top],
        to: coin_keys[1],
        rate: price[coin_keys[top] + coin_keys[1]]
    });
    while(top != 1) {
        var temp = top;
        top = pre[top];
        path.push({
            from: coin_keys[top],
            to: coin_keys[temp],
            rate: price[coin_keys[top] + coin_keys[temp]],
        });
    }
    path.reverse();
    
    fee = path.length * feeRate * initAmount;
    if(dist[1] - initAmount <= fee || path.length == 0) {
        return false;
    }
    return path;
}

function onTick() {
    var graph = get_graph();
    var account = _C(exchanges[0].GetAccount);
    var balance = account.Balance;
    
    var path = bfm(graph, balance, 0);
    if(!path) {
        return;
    }
    Log(path);
    
    // buy & sell follow the path 
    ...
}

function main() {
    get_coins();
    
    while(1) {
        onTick();
    }
}

5. Résumé

Pour résumer, fmz est une bonne plateforme, simple d'utilisation et fiable, qui fait fortune tranquillement. J'espère que fmz s'améliorera de plus en plus. Quant à moi, je continuerai à étudier pour un master après l'obtention de mon diplôme (également dans la blockchain) (terrain), puis continuer à travailler sur fmz. Gagnez de l'argent de poche.

(Écrit l'après-midi du 7 mars 2020. Je viens de terminer la rédaction d'une stratégie pour quelqu'un et j'ai vu que mon solde FMZ était insuffisant, alors je suis venu ici pour tromper quelques royalties hahahaha)

WeChat : C790266922