Le marché -- acheter et vendre • Taille de l'entrée -- combien acheter et vendre? · Entrer sur le marché -- quand acheter et vendre • Stop-loss -- quand vendre des actions qui ont perdu de l'argent · Off-market -- quand vendre des actions qui sont rentables · Stratégie -- Comment acheter et vendre
L'ATR est l'amplitude moyenne d'une action sur les 20 derniers jours de négociation. Dans la plupart des logiciels de marché, la formule personnalisée simple est la suivante: TR:MAX ((MAX (((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
Le nombre d'actions achetées et vendues est calculé selon la formule suivante:
Nombre d'actions achetées une seule fois = 1% du compte / ATR
Par exemple: le montant du compte est de 500 000 yuan, une part de seulement 15 yuan a une moyenne de 20 jours de fluctuation de 0,6 yuan, alors le nombre d'actions achetées et vendues = 500 000 * 1% / 0,6 = 8333 actions, soit 8300 actions. Avec 15 yuan acheté, la position est de 24,9%; si la moyenne de fluctuation est de 0,45 yuan, vous pouvez acheter 11100 actions, position 33,3%; si la moyenne de fluctuation est de 1 yuan, achetez seulement 5000 actions, position 15%.
La formule de calcul des positions est la suivante: CW: CLOSE/ATR*100%
Comme la volatilité des marchés boursiers nationaux est nettement plus forte que celle des marchés matures, les positions uniques sont généralement comprises entre 10% et 20%.
Pour les comptes à petit capital (moins de 500 000), 3 actions suffisent et les positions peuvent être augmentées progressivement selon les règles.
Modifier la taille des fonds du compte
Chaque fois qu'un compte perd 10% de son actif, il réduit sa taille de 20% jusqu'à ce qu'il atteigne sa valeur nette initiale. Si nous perdons encore 10%, nous réduisons la taille de notre compte de 20% et ainsi de suite. En revanche, si nous gagnons 10%, nous ne pouvons pas ajouter plus de 20% de fonds.
Les marins choisissent des actions avec deux systèmes associés, tous deux basés sur le système de rupture de canal de Donchian.
Les marins ont reçu deux règles de système de rupture différentes mais liées, que nous appelons système 1 et système 2. Nous sommes totalement libres de choisir le système sur lequel nous allons placer notre valeur nette à notre guise. Certains d'entre nous choisissent le système 2 pour échanger toute la valeur nette, d'autres choisissent le système 1 avec 50% de leur valeur nette, d'autres choisissent le système 2 avec 50% de leur valeur nette, et d'autres choisissent une combinaison différente.
Les marins font toujours des transactions au moment de la rupture de la journée et n'attendent pas la clôture de la journée ou l'ouverture de la journée suivante. Dans le cas d'une ouverture supermarquée, les marins achètent des actions dès l'ouverture si le marché ouvre et dépasse le prix de la rupture.
Si la dernière rupture a conduit à une transaction gagnante, le signal d'entrée de marché de la rupture du système 1 est ignoré. Remarque: pour vérifier ce problème, la dernière rupture est considérée comme la dernière rupture sur un produit, qu'elle soit effectivement acceptée ou ignorée en raison de la loi. Si le prix après la rupture est tombé de 2ATR 10 jours avant la sortie du marché de la rupture gagnante, alors cette rupture est considérée comme une rupture ratée. Je ne sais pas. La direction de la dernière percée n'a rien à voir avec cette loi. Par conséquent, plusieurs percées à la perte feront en sorte que de nouvelles percées ultérieures seront considérées comme des percées efficaces. Je ne sais pas. Cependant, si la rupture de l'entrée du système 1 est ignorée parce que les transactions précédentes ont été rentables, il est possible d'entrer sur le marché à la rupture du 55e jour pour éviter de manquer les fluctuations majeures. Cette rupture du 55e jour est considérée comme un point de rupture d'assurance automatique (" failsafe breakout point ").
Les marins n'établissent qu'une position d'une unité au moment de la rupture et augmentent la position à un intervalle de 1/2 ATR après la création de la position. Cet intervalle de 1/2 ATR est basé sur le prix de transaction réel de l'ordre précédent. Par conséquent, si l'ordre de rupture initial diminue de 1/2 ATR, la nouvelle instruction est l'augmentation de l'intervalle de 1 ATR après la rupture plus l'unité normale de 1/2 ATR. Je ne sais pas. C'est bien avant d'atteindre le nombre maximum d'unités autorisées. Si le marché fluctue rapidement, il est possible d'augmenter le nombre jusqu'à quatre unités en une journée.
Le prix le plus élevé d'une action au cours des 20 derniers jours est de 15 yuans, la fluctuation quotidienne moyenne au cours des 20 derniers jours est de 0,7 yuans, le fonds du compte est de 500 000 yuans (marge libre). Alors, lorsque le prix de la action dépasse 15 yuans, achetez 7 000 actions (la formule est de 500 000 * 0,01/ 0,7, intégrée vers le bas), en supposant que le prix de la première achat soit de 15,05 yuans; puis achetez 7 000 actions respectivement à 15,4, 15,75 et 16,1 yuans pour chaque hausse de prix de 0,35 yuans (la moitié de l'ATR), pour un total de 28 000 actions.
海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
Puisque la fluctuation du prix 1ATR représente 1% de la valeur nette du compte, la plus grande perte de 2%, qui permet le risque, est la fluctuation du prix 2ATR.
Afin de minimiser le risque de l'ensemble des positions, si une unité supplémentaire est ajoutée, le stop de l'unité antérieure augmente de 1/2 ATR. Cela signifie généralement que le stop de l'ensemble des positions sera placé à 2 ATR de l'unité la plus récente. Cependant, le stop est différent si l'unité postérieure est placée à un intervalle plus grand en raison d'un "skid" trop rapide causé par les fluctuations du marché ou d'un bond d'ouverture.
Le requin a été initié à une stratégie de stop-loss optionnelle qui apporterait de meilleurs gains, mais elle est plus difficile à exécuter car elle entraîne plus de pertes et donc un taux de gains et pertes plus faible. Cette stratégie est appelée le double coup. Je ne sais pas. Contrairement à un risque de 2% par transaction, un stop-loss est placé à 1/2 ATR, soit 1/2% du risque du compte. Si une unité a été stoppée et que le marché est revenu à son prix d'achat initial, la position est rétablie. Je ne sais pas. Les doubles pertes ont également l'avantage supplémentaire de ne pas avoir à changer les stops de pertes des unités d'origine lors de l'ajout de nouvelles unités, car le risque total ne dépasse jamais 2% pour un maximum de 4 unités.
Système de sortie: le prix actuel est le plus bas de 10 jours. Si le prix tombe jusqu'à une rupture de 10 jours, toutes les actions se retirent. Je ne sais pas. Système d'ouverture: le prix actuel est le plus bas de 20 jours. Si le prix tombe jusqu'à une rupture de 20 jours, toutes les actions se retirent.
Il a été publié par le blogue de Faruto