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Une question de backtesting étrange, donnez-moi quelques conseils s'il vous plaît !
Created 2020-09-20 17:24:10
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- la stratégie de futures BTC d'OKex, qui utilise deux cycles de données 1D et 1H;
- sélectionnez 1D pour le cycle de retour de la ligne K, sélectionnez 1H pour le cycle de retour de la ligne K inférieure, et sélectionnez le résultat de retour de retour de 2018.1-2020.9;
Si vous choisissez 1D, 15M ou 5M, le résultat n'est pas idéal.
Je ne sais pas ce qui ne va pas.
Est-ce un problème de données, de code ou de paramètres de retour ?
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