La stratégie Martingale, un pari du destin ?

La combinaison des stratégies de Martin et de Fibonacci, l’ajustement dynamique des facteurs de risque tels que l’intervalle de prise de position et les multiples, est un domaine de recherche qui mérite d’être étudié en profondeur.

En théorie, le charme de la stratégie de trading Martingale réside dans le fait qu’avec suffisamment d’argent, vous gagnez à cent pour cent, et que la programmation Forex fonctionne 24 heures sur 24 et vous permet de gagner le monde entier.

En ce qui concerne la stratégie de négociation de Martin, c’est l’une des stratégies de négociation les plus durables depuis des siècles dans le domaine de la spéculation financière. La prise et la déposition de positions programmées, le retrait et les bénéfices préalablement calculés avec précision, sans égard à l’entrée et à la sortie, la plupart des conditions de marché, c’est une bonne idée!

Aucune stratégie de trading n’a jamais été aussi controversée que celle de Martin. Derrière les profits exorbitants et les victoires sans précédent, il y a une amplification exponentielle du risque et un choc soudain mortel. Il a rendu difficile la vie des plateformes de change, a fait monter en flèche les guerres de capitaux, a fait courir les chevaux de trait, et a laissé derrière lui d’innombrables légendes.

• ### 1 Un simple démarrage de la stratégie de Martin

Le principe de base de la stratégie de Martin est de parier sur un marché bilatéral où l’on peut acheter et perdre, en général seulement sur un côté, et si cela ne marche pas, on augmente régulièrement. Jusqu’à ce que le marché revienne à la normale et récupère toutes les pertes précédentes.

Ici, je vais partager avec vous, étape par étape, un calcul manuel pour évaluer la performance de la plus simple des stratégies de retraite de Martin.

Voici un exemple: Il y a des gens qui ont un compte en banque, qui ont un compte en banque, qui ont un compte en banque, qui ont un compte en banque. La première fois que vous avez ouvert une position, vous avez 0.1 main. Chaque fois, vous avez 15 points d’intervalle pour augmenter la position de manière proportionnelle. La marge est fixée à 1 point pour l’euro contre 1 point pour le dollar. Les niveaux sont définis comme étant de 20 niveaux. C’est-à-dire que dans le cas d’un grand monoplace du marché, le contrecoup augmente de 20 fois.

Nous allons analyser le retrait de la stratégie la plus simple de Martin.

Ce graphique montre une stratégie de trading inverse de la position à distance égale couramment utilisée par les traders de niveau intermédiaire de forex, la stratégie inverse de Martin.

Les traders qui ont fait une rupture de position ont essentiellement plusieurs niveaux de revers de la position.

Nous voyons que lorsque nous atteignons le 20e niveau, le nombre de détenteurs est de 2 mains, avec 275 points de résistance inverse, et un gain de 2870 dollars. Si vous voulez ramener le gain de 2870 dollars à l’état initial, vous devez revenir à 143,5 points.

En supposant qu’il n’y ait pas de reprise et que les traders cessent d’augmenter le nombre de couches, nous mesurons le risque qu’il continue à être négatif.

La position de l’unité de marche est définie comme une unité de marche de 400 points complète. Les 20 niveaux supérieurs ont 275 points de contrepartie et 125 points de contrepartie unilatérale. Les 2 mains ont déjà perdu 2870 dollars, plus 125.*20 est égal à 2870 + 2500 = 5370 $. La position de la deuxième main est remboursée à 5370 dollars et doit attendre 260 pour être remboursée. C’est une chose très délicate.

Ce n’est que la plus simple des stratégies d’entrée de gamme de Martin. En évaluant cette stratégie, nous pouvons voir que, dans le cas d’une hausse de 20e niveau, il est nécessaire de retirer 50% de la résistance. En fait, il est très difficile de retirer 50% rapidement dans une situation de surpuissance, ce qui réduit inévitablement l’efficacité de la stratégie.

Si l’on veut augmenter la vitesse de la reprise rapide, il faut augmenter le nombre de fois que la position est placée, par exemple en multipliant la position par 1,5 ou par 2 par rapport à la période de reprise. Mais cela entraîne une augmentation rapide de la position et, si elle n’est pas bien gérée, la volatilité et les pertes s’accélèrent rapidement. C’est pourquoi nous disons souvent que le risque potentiel de Martin est très élevé.

• ### Plusieurs facteurs de risque dans la stratégie de Martin

Nous voyons que la stratégie de Martin a plusieurs variables à étudier, que nous appelons les facteurs de risque.

La position initiale: cette influence n’est pas grande, elle est linéaire, bien mesurée et calculée.

La distance de mise: soit à 15 points de distance, soit à 30 points de distance, soit à une distance dynamique proportionnelle, affecte directement le risque potentiel de Martin. Si ce facteur est transformé en une mise à distance dynamique, par exemple en une mise à distance inversée selon le ratio de Fibonacci, le calcul devient très complexe.

Le multiplicateur d’hypothèques: est-ce un multiplicateur de hypothèques au rapport de 1:1, ou un multiplicateur d’hypothèques de 1:1,5 ou 1:2, ou un contrôle du multiplicateur d’hypothèques selon le ratio de Fibonacci, qui affecte directement le nombre total de positions et la complexité du calcul.

Le modèle de calcul devient très compliqué lorsque la distance d’hypothèque et le multiplicateur d’hypothèque sont des courbes dynamiques. La courbe de risque de la stratégie de Martin devrait être centrée sur l’utilisation de la programmation informatique pour aider au calcul.

• ### La stratégie de Martin pourrait engendrer plusieurs super-variétés

Voici ce que j’en pense: Pour contrôler le risque, vous pouvez choisir d’ouvrir la position avec un espace plus long au bas de la bande. Par exemple, après avoir augmenté de 60 points depuis le bas, vous pouvez commencer à faire un vide inversé et augmenter progressivement la position de Martin inversée. Cela élimine certains des facteurs de risque accumulés au bas.

Les piles peuvent choisir de s’associer à des martinis et à d’autres indicateurs techniques, par exemple en position de 30°, 60°, 200°, etc. ou à des rails en ligne de la ceinture de Brin pour s’associer à différentes positions de martinis dynamiques.

A. Dans certaines positions, il est possible de choisir stratégiquement de couvrir une partie de la position de manière dynamique afin de réduire les dommages mortels causés par Martin par une super unilatéralité. Les positions couvertes peuvent également être couvertes de manière inverse avec la stratégie de Martin.

La combinaison des stratégies de Jean-Martin et de Fibonacci est un domaine de recherche qui mérite d’être étudié en profondeur. Si les facteurs sont soigneusement calculés et bien contrôlés, il est possible de produire des super-Martins.

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