Une brève discussion sur le taux de réussite et le ratio profits-pertes

Le guide de mathématiques: L’aventure se termine par la victoire de l’Empire des Chu, qui perdit bien plus que les Chu, mais qui remporte une bataille décisive, qui établit les fondements de la dynastie des Han. Pourquoi parler de cette histoire, dans le marché financier, personne n’est en mesure de gagner tout le temps, personne n’est né pour être un parasite, que ce soit le dieu de l’investissement en valeur Buffett ou le géant financier Soros, leurs personnages légendaires ont échoué, mais jusqu’à présent, ils ont été à la pointe de l’industrie.

Pourquoi ?

Plus de gains que de pertes.

Mais il y a aussi deux sortes de victoires: l’une est comme celle du jeu de cartes, bien que les pertes soient nombreuses, mais une partie est particulièrement gagnante, et l’autre est une victoire de nombreuses fois, une perte occasionnelle et une perte peu fréquente, mais le résultat final est toujours une victoire.

• ### Je ne sais pas si je suis un homme ou une femme.

Dans n’importe quelle transaction, l’objectif est toujours le même: gagner de l’argent.

Il y a généralement deux façons de progresser:

1. Augmenter le taux de réussite

2. Accroître constamment son ratio bénéfice/perte

• Résultats

  Ratio de victoire = nombre de victoires divisé par le nombre total de transactions x 100%

  En ce qui concerne les chances de gagner, je suis sûr que vous n’en doutez pas, j’aimerais que chaque transaction que je fais soit rentable, dans un rapport de gain et de perte de 1:1, et le plus élevé de mes chances de gagner, le résultat final est naturellement le plus grand profit que je reçois.

  Non, il y a aussi le profit/perte. Chaque fois que j’ai perdu de l’argent sur un marché de change, ça change toujours, peut-être que j’ai gagné 50 points cette fois, 60 points la prochaine fois, 100 points la prochaine fois.

• Les gains et les pertes:

  Qu’est-ce que le ratio de profit à perte ?

  Le ratio profit/perte = le montant moyen gagné / le montant moyen perdu.

  Nous prenons l’exemple suivant: ((sans tenir compte des coûts de transaction))

  Supposons qu’un trader de devises ait un record de transactions sur une année comme suit:

  Nombre total de visites 305

  Toutes les victoires 91,5 fois (une fois sans victoire et sans défaite)

  Toutes les entrées 213,5 fois

  Le montant moyen gagné 35 (gagnant = gagnant, perdant = perdant)

  Moyenne des pertes 8,15

  Total des gains et des pertes = le nombre total de victoires * le nombre moyen de victoires - le nombre total de défaites * le nombre moyen de défaites = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  Le taux de victoire = nombre de victoires / nombre total de victoires * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30%

  Ratio des gains et des pertes = Moyenne des gains / Moyenne des pertes = 35 / 8,15 = 4,3

  Ce qui est évident, c’est que le trader n’a que 30% de chances de gagner, mais sa perte totale est toujours rentable, car il a beaucoup perdu.

  Un autre exemple:

  Le nombre total de victoires est le même, le nombre de victoires et de défaites sont alignés, le montant moyen de victoires et de défaites est aligné.

  Nombre total de visites 305

  Toutes les victoires 213,5 fois

  Toutes les entrées 91,5 fois

  La moyenne des gains est de 8,15 (gains = gains, pertes = pertes)

  Moyenne des pertes 35

  Le gain total = le nombre de victoires * le nombre moyen de victoires - le nombre moyen de défaites = 213,5 * 8,15 - 91,5 * 35 = -1460

  Le taux de victoire = le nombre de victoires / le nombre total de victoires * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70%

  Le ratio des gains et des pertes = la moyenne des gains / la moyenne des pertes = 8,15 / 35 = 0,23

  On peut voir que même avec un taux de victoire de 70%, si le ratio de gains et de pertes est faible, on finit toujours par perdre.

• Quels sont les ratios de gains et de pertes nécessaires pour gagner ?

  Alors, quel est le ratio gagnant/perdant dont nous avons besoin pour être rentables ?

  Le ratio de victoire est élevé, le ratio de défaite est légèrement inférieur à 1, mais pas trop bas.

  Le ratio de gain/perte est élevé, le ratio de gain/perte peut être légèrement inférieur à 50, mais pas trop bas.

  Bien sûr, il y a un but.

  C’est-à-dire que la moyenne des gains est supérieure à la moyenne des pertes et que le nombre de gains est supérieur au nombre de pertes.

• Pourquoi le ratio profit/perte est-il important dans le trading réel ?

  Dans les transactions réelles, le taux de réussite est un aspect important, mais il ne faut pas ignorer que nous accordons de plus en plus d’importance au rapport bénéfice/perte.

  Pour chaque transaction effectuée, l’investisseur est déduit d’un frais de transaction. D’un point de vue spéculatif, même si la probabilité de gagner est de 50%, 5 transactions sur 10 sont rentables, 5 transactions sont déficitaires, et si le ratio de déficits est de 1:1, le capital investi est toujours dans un jeu de déduction et d’addition.

  Pour rester invincible dans un marché financier qui change constamment, il faut d’abord s’entraîner à deux choses: l’une est d’augmenter la probabilité de gagner; l’autre est de trouver le bon ratio de gains et de pertes.

  En général, les investisseurs considèrent généralement qu’un ratio profit/perte de 2:1 ou 3:1 est un choix plus raisonnable. Si le ratio profit/perte est de 2:1 (par exemple, 50 points de profit, 25 points de perte), cela signifie que chaque profit peut supporter 2 pertes (par exemple, 50 points de profit, deux pertes de 25).

  Dans ce cas, une garantie à long terme peut être obtenue si le taux de victoire est maintenu à 33%, soit un bénéfice moyen de 1 penny sur 3 transactions; si le taux de victoire est élevé à 33%, un bénéfice à long terme peut être réalisé.

  Bien sûr, le ratio de profit et de perte est un indicateur de retard, et après avoir fait beaucoup de transactions, vous avez calculé votre ratio de profit et de perte. C’est à ce moment-là que vous saurez quel est votre ratio de profit et de perte.

• 【TIPS】

  1: arrêtez-vous à temps pour limiter les risques à un petit nombre

  2: Augmenter les bénéfices

  3: Insistez sur l’utilisation d’un pourcentage fixe du capital total actuel (par exemple 3% à 5%) pour contrôler les pertes

  4: Insistez sur l’utilisation d’un pourcentage fixe (par exemple 9%) des fonds totaux actuels pour obtenir des bénéfices significatifs, les bénéfices et les pertes varient selon les personnes.

  (Ce billet contient des commentaires personnels, si ce n’est pas suffisant, n’hésitez pas à le compléter avec vos commentaires…)

• Système de négociation intra-journée avec une position surchargée, un faible taux de profit/perte, une faible fréquence et un taux de gain élevé

• Un taux de réussite élevé ne signifie pas un profit ?!

Pour commencer, il faut corriger une idée fausse répandue parmi les traders précédents: un taux de victoire élevé ne signifie pas un profit ?!

Mais la question est de savoir pourquoi un système de trading à fort taux de réussite doit nécessairement être assorti d’un stop loss ou d’un grand stop loss. Il est tout à fait possible d’obtenir un taux de réussite élevé avec un stop loss fixe plus faible. Bien sûr, il n’existe pas de système de trading dans le monde qui soit tout à fait comme on le souhaite.

En supposant un système de négociation avec un taux de réussite de 67% (ce qui, selon mes calculs à long terme, est le taux de réussite de base d’un système de négociation intrajournalier réussi, ajouté aux ajustements et filtrages ultérieurs, avec une augmentation de 10%), l’expérience personnelle a montré que le ratio de profit et de perte optimal correspondant à un taux de réussite élevé était de 1: 1, ce qui correspond à une fréquence de négociation normale d’environ 10 transactions par mois (en calcul simple, en notant 9 transactions), dans ce cas, 3 transactions par transaction, soit 2 succès par mois, 6 succès par mois, 3 échecs par mois, soit un gain total stable de 75 points par mois selon le critère de stop loss de 25 points.

Vous savez quoi ? La gestion des positions dans la gestion des fonds est basée sur l’équilibre d’un taux de profit raisonnable !

C’est la deuxième idée fausse que je veux corriger, beaucoup de gens qui ont négocié pendant des années avec une position très légère, ou avec une très petite somme d’argent, et après avoir obtenu des bénéfices constants pendant un certain temps, ou après avoir commencé à en tirer des bénéfices, pensent qu’ils ont réussi.

Mais en fait, les transactions qui ignorent le taux de rendement de l’argent sont des échecs, même si vous finissez par en tirer profit. 20% de rendement par an, c’est bien! Mais si vous n’investissez que 1000 dollars, même si votre système est stable, il vous faudra 28 ans pour atteindre 150 000 dollars (un million de yuans), demandez-vous quel âge vous aviez à l’époque? Alors vous direz sûrement que je peux trouver de l’argent pour le faire pour moi, ne plaisantez pas, quel riche homme avec un cerveau vous donnera une grosse somme d’argent en regardant votre compte de trading de 1000 dollars?

Les traders à petit capital doivent donc viser un taux de profit élevé dans des conditions de trading à effet de levier, sinon tout ce que vous faites sera inutile! Les traders à petit capital sont difficiles, les méthodes de trading faciles ne permettent pas de générer des taux de profit élevés, mais pour atteindre des taux de profit élevés, il faut trouver des méthodes de trading uniques et prendre des risques de levier énormes pour obtenir des taux de profit élevés, ce qui fait du repos la seule façon pour les traders à petit capital d’accéder au premier baril d’argent!

Bien qu’il n’y ait pas de critère unique, si le taux de marge annuel est de 120% sur une base mensuelle de 10% de profit moyen, cela devrait être considéré comme un critère raisonnable.

Comparer les transactions en position légère et les transactions en position lourde dans les transactions intrajournalières avec le modèle traditionnel de négociation classique, qui est basé sur un ratio de gain et de perte élevé, un taux de gain faible et une fréquence moyenne, selon le modèle de comparaison avec un ratio de perte de 3: 1, le taux de gain doit être maintenu au-dessus de 33% (trois bons et un mauvais) pour pouvoir maintenir le capital de base;

En effet, dans le trading d’une journée, le stop loss de 25 points est déjà une exigence plus basse pour éviter le bruit des fluctuations désordonnées du marché, et certains amis essaient de faire des pertes plus élevées en utilisant un stop loss plus bas, par exemple un stop loss de 10 points, mais un tel espace de stop loss est très facile à avaler par le marché, il n’est donc pas acceptable.

Alors, certains diront: “Je peux choisir un modèle de système à taux de victoire élevé, un système de trading léger, ce n’est pas de la merde, un système à taux de victoire élevé avec un stop loss standard, pourquoi le faire ?” La seule possibilité est que votre système de trading n’est pas mature, stable, ni même vérifié, pas sûr de lui !

Le modèle traditionnel classique de trading avec un taux de gain/perte élevé, un taux de gain/perte faible et une fréquence moyenne, est plus raisonnable pour une fréquence moyenne de 1 par jour, alors en calculant 21 transactions par mois, il faut échouer 14 transactions par mois avec une perte, et seulement 7 transactions par mois avec une réussite, mais en réalité, il est impossible de les atteindre, car le profit est limité par la valeur moyenne des fluctuations et par le bruit et la fluctuation désordonnée du marché pendant une longue période, après tout, il y a trop peu de chances de réaliser un profit de 75 points en peu de temps.

Pour un système de trading avec des pertes élevées, des fréquences moyennes et des taux de gain faibles, j’ai fait un système de trading avec des pertes élevées, des fréquences moyennes et des taux de gain faibles, car il y avait très peu de chances d’atteindre les pertes standard. Même si je mettais la plupart des transactions qui auraient dû atteindre les pertes standard à un niveau plat, le résultat final est que le taux de rendement du capital est resté stable pendant des mois.

J’aimerais également souligner que le plus grand obstacle aux modèles de négociation à jour avec des positions légères, un ratio de profit/perte élevé, un taux de gain faible et une fréquence moyenne est qu’il est difficile de maintenir la stabilité émotionnelle sur de longues périodes de détention (pour obtenir un ratio de profit/perte élevé, la plupart des états flottants nécessitent de très longues périodes de détention, de sorte que les fluctuations émotionnelles dans le processus de détention peuvent rendre la détention très instable);

Le modèle de système de négociation intra-journalier avec une position surchargée, un faible taux de perte, une faible fréquence et un taux de gain élevé, une anticipation de profit inférieure réduit le temps de maintien de la position et facilite la réalisation des gains, une faible fréquence aide à concentrer l’attention, un taux de gain élevé contribue à améliorer la confiance dans le commerce, et enfin une position surchargée peut augmenter les gains réels, en raison de la présence d’un faible stop-loss fixe, ce qui permet de contrôler le risque et de rendre les gains plus stables.

De la même façon, pour 50000 dollars, les transactions en position légère peuvent être ouvertes à 4 euros par dollar en fonction d’une perte de 25 points ne dépassant pas 2% du capital, les transactions en position lourde peuvent être ouvertes à 24 euros par dollar en fonction d’une perte de 25 points n’excédant pas 12% du capital; sans parler des obstacles graves dans les transactions en position légère sur une base mensuelle de 21 unités, le taux de victoire est de 33% et le ratio de profit / perte est de 3:1, ce qui donne un taux de profit / profit mensuel de 14% . Et si le taux de victoire est inférieur à 33%?

C’est un problème réel, dans la réalité, les modèles de systèmes de négociation intra-journalière à taux de profit et de perte élevé, le taux de victoire est généralement inférieur à 33%, le taux de profit et de perte moyen théorique doit être inférieur à 3: 1, mais le taux de profit et de perte des transactions réelles peut être augmenté à plus de 3: 1 par l’expérience, mais l’augmentation n’est pas un profit, mais une diminution de la perte moyenne.

C’est donc un exploit remarquable que de pouvoir maintenir un profit mensuel de 5% ou plus, dans des conditions difficiles, si l’on ne peut pas trouver de traders à risque léger qui réussissent.

Le taux de gain est de 67%, et le taux de profit est de 9 transactions par mois. Le taux de profit est de 75 points par mois pour une transaction de 50000 dollars et 24 euros. Le taux de profit réel est de 18000 dollars.

Si l’on calcule le taux de profit mensuel à 18%, si un petit commerçant commence à 1000 dollars, il ne lui faudra que 4 ans et 4 mois pour atteindre l’objectif de 150 000 dollars (un million de yuans); si l’on calcule selon la théorie du mois à 36%, si un petit commerçant commence à 1000 dollars, il ne lui faudra que 3 ans pour atteindre l’objectif de 150 000 dollars (un million de yuans), n’est-ce pas suffisant ?

Il a été publié dans la revue WeChat Public.