Les chiffres sont en train d'être traduits: Une guerre de grande envergure, menée entre août 206 et début 202 av. J.-C. par les deux grands groupes du royaume de Han pour la conquête du pouvoir, historiquement appelée la bataille de Chu Han, s'achève par une victoire du royaume de Han. Pourquoi raconter cette histoire, dans les marchés financiers, personne ne peut être en train de gagner tout le temps, et personne ne peut dire qu'il est né avec un syndrome de déclin, que ce soit Buffett, le dieu de l'investissement en valeur, ou le géant de la finance, George Soros, leurs légendes ont échoué, mais jusqu'à présent, ils ont toujours été au sommet de l'industrie.
Pourquoi?
Il y a plus à gagner qu'à perdre.
En faisant une transaction, l'objectif est toujours le même: gagner.
Il y a généralement deux façons de progresser:
1.不断提高交易的胜率
2.不断扩大自己的盈亏比
Le taux de victoire est égal au nombre de fois où vous avez gagné x le nombre total de fois où vous avez gagné x 100%.
En ce qui concerne les chances de gagner, je suis convaincu que je souhaite que chaque transaction que je fais soit rentable, dans un ratio de gain et perte de 1 à 1, lorsque mes chances de gagner sont plus élevées, le résultat final est naturellement que je gagne plus.
NO, il y a aussi une autre chose, le ratio de gain et de perte. Dans le trading forex, chaque fois que je gagne et que je perds de l'argent change toujours, peut-être que j'ai gagné 50 points cette fois, gagné 60 points la prochaine fois et perdu 100 points la prochaine fois.
Qu'est-ce que le gain et la perte?
Le taux de gain et de perte = le montant moyen gagné / le montant moyen perdu.
Prenons l'exemple suivant: (sans tenir compte du coût de la transaction)
Supposons que le dossier d'un opérateur de change pour une année soit le suivant:
Nombre total de 305
Toutes les fois que vous avez gagné, 91,5 fois.
Il y a 213,5 fois toutes les pertes.
La moyenne des gains est de 35 (gains = gains, pertes = pertes)
La moyenne des pertes est de 8,15.
Le total des gains et pertes = le nombre total de fois où vous avez gagné * le montant moyen des gains et pertes - le nombre total de fois où vous avez perdu * le montant moyen des pertes = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460
Ratio des chances de gagner = le nombre total de fois où vous avez gagné * 100% = 91.5/30.5 * 100 % = 30 %
Le ratio bénéfices/perts = le montant moyen gagné / le montant moyen perdu = 35 / 8.15 = 4.3
Ce que l'on voit clairement, c'est que le trader a seulement 30% de chances de gagner, mais que sa perte totale est toujours bénéfique, car il a gagné plus que perdu.
Il y a aussi une autre histoire:
Le nombre total de fois n'est pas modifié, le nombre de fois gagné et le nombre de fois perdu sont ajustés, le montant moyen gagné et le montant moyen perdu sont ajustés.
Nombre total de 305
Le nombre total de fois où vous avez gagné est de 213,5.
Donc nous avons tous perdu 91,5 fois.
La moyenne des gains est de 8,15 (gains = gains, pertes = pertes).
Le montant moyen de la perte 35
Le total des gains et pertes = le nombre total de fois où vous avez gagné * le montant moyen de gains et pertes * le montant moyen de pertes = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = - 1460
Ratio des chances de gagner = le nombre total de fois où vous avez gagné * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70%
Le ratio de gain et de perte = le montant moyen gagné / le montant moyen perdu = 8.15 / 35 = 0.23
On peut voir que même si vous avez 70% de chances de gagner, si vous gagnez moins que vous ne perdez, vous finissez toujours par perdre.
Alors, quel est le taux de gain et de perte dont nous avons besoin pour gagner?
Les chances de gagner sont plus élevées, les gains et les pertes peuvent être légèrement inférieurs à 1, mais pas trop faibles ou peuvent être gagnants.
Les chances de gagner sont légèrement inférieures à 50, mais pas trop basses.
Bien sûr, il y a aussi des objectifs extrêmes.
C'est-à-dire que le montant moyen gagné est plus grand que le montant moyen perdu, et que le nombre de fois gagné est plus grand que le nombre de fois perdu.
Dans les transactions réelles, le taux de réussite est un aspect important, mais il ne faut pas oublier que nous accordons de plus en plus d'importance au taux de gain et de perte.
L'investisseur est déduit d'un frais de transaction pour chaque transaction. Du point de vue des investisseurs, même si la probabilité de gain est de 50%, 5 transactions sur 10 sont rentables, 5 sont perdantes, le ratio de gain et de perte est de 1:1, les transactions sont répétées chaque semaine, et les fonds investis sont toujours dans un jeu de somme décroissante.
Pour être à l'aise sur les marchés financiers en constante évolution, il faut d'abord s'entraîner dans deux domaines: l'un est d'améliorer les probabilités de profit; l'autre est de trouver le bon ratio de profit et de perte.
En général, les investisseurs considèrent généralement qu'il est plus raisonnable de définir un ratio de profit/perte de 2:1 ou 3:1. Si le ratio de profit/perte est de 2:1 (par exemple, 50 points pour un profit, 25 points pour une perte), cela signifie que chaque gain peut supporter 2 pertes (par exemple, 50 points pour un gain, 25 points pour une perte).
Dans ce cas, il est possible de réaliser des économies à long terme si le taux de réussite est maintenu à 33%, soit un profit moyen de 1 pi de chaque 3 transactions; si le taux de réussite peut être augmenté au-dessus de 33%, un profit à long terme peut être réalisé.
Bien sûr, le taux de gain et de perte est un indicateur de retard, et après avoir fait beaucoup de transactions, vous avez calculé votre taux de gain et de perte. C'est alors que vous saurez quel est votre taux de gain et de perte. C'est pourquoi nous sommes entrés, il est difficile de guider le taux de gain et de perte.
1: Arrêtez les pertes en temps opportun pour maîtriser les risques dans une petite plage
Deuxième étape: augmentez les profits.
3: S'il vous plaît, utilisez un pourcentage fixe de votre capital actuel (par exemple, 3% à 5%) pour contrôler vos pertes.
4: S'il vous plaît, tenez-vous-en à utiliser un pourcentage fixe (par exemple 9%) du capital total actuel pour obtenir un bénéfice considérable, les ratios de gains et pertes spécifiques varient d'une personne à l'autre.
(L'article contient des points de vue personnels, si vous avez des défauts, vous êtes les bienvenus pour les compléter..)
Tout d'abord, il faut corriger une idée fausse qui est courante chez les traders, c'est-à-dire qu'un taux de réussite élevé n'est pas synonyme de profit?!
Mais le problème est, pourquoi un système de trading à haut taux de gain doit-il être basé sur le fait qu'il n'y a pas de stop-loss ou de grand stop-loss? Il est tout à fait possible de réaliser un taux de gain élevé avec un stop-loss fixe inférieur! Bien sûr, il n'existe pas de système de trading parfaitement conforme à ce que l'on souhaite dans le monde.
Supposons un système de trading avec un taux de réussite de 67% (ce qui, selon mes estimations à long terme, est le taux de réussite fondamental d'un système de trading intraday réussi, avec une augmentation de 10% par rapport à la suite des ajustements et des filtrages), dans mon expérience personnelle, le ratio de gain/perte optimal correspondant à un taux de réussite élevé est essentiellement de 1: 1, correspondant à une fréquence de trading normale généralement d'environ 10 positions par mois (pour un calcul simple, en 9 records), dans ce cas, 3 positions par transaction, soit 2 succès, 6 succès, 3 échecs par mois, et un gain total stable de 75 points par mois, selon un standard de stop-loss de 25 points.
Tu sais quoi? Dans la gestion de fonds, la gestion des positions est basée sur l'équilibre des taux de rentabilité raisonnables!
C'est la deuxième idée fausse que je vais corriger: beaucoup de gens ont négocié pendant des années avec des positions très légères ou avec très peu de fonds, et après avoir réalisé des bénéfices constants pendant un certain temps, ou après avoir finalement commencé à les réaliser, ils pensent qu'ils ont réussi.
Mais en réalité? Les transactions qui ignorent le taux de rendement des fonds sont des échecs, même si vous en avez profité. 20% de profit par an, c'est bien! Mais si vous avez investi seulement 1000 dollars, même si votre système est stable, il vous faudra 28 ans pour atteindre 150 000 dollars.
Donc, les traders à petit capital doivent viser des taux de rentabilité élevés dans les conditions d'un trading à effet de levier, sinon tout ce que vous faites sera inutile! Les traders à petit capital travaillent dur, les méthodes de trading faciles ne donnent pas de taux de rentabilité élevés, et pour atteindre un taux de rentabilité élevé, il faut trouver des méthodes de trading uniques, et il faut aussi assumer un risque d'effet de levier énorme pour obtenir un taux de rentabilité élevé, ce qui rend le Heavyweight le seul moyen pour les traders à petit capital de se diriger vers le premier baril d'argent!
Bien qu'il n'y ait pas de norme uniforme, les transactions en jour sont considérées comme raisonnables si elles sont basées sur un taux de rentabilité mensuel moyen de 10% et un taux de rentabilité annuel de 120%, ce qui signifie que le taux de rentabilité calculé sur 6 ans peut dépasser les 150 000 USD.
La comparaison entre les transactions légères et les transactions lourdes dans les transactions journalières est basée sur le modèle traditionnel classique de négociation avec un ratio de gain et perte élevé, un faible taux de victoire et une fréquence moyenne. Selon le modèle standard, le ratio de gain et perte est de 3:1, le taux de victoire doit être maintenu au-dessus de 33% (trois succès uniques) pour pouvoir maintenir un capital de base.
Dans les transactions quotidiennes réelles, un stop-loss de 25 points est déjà une exigence plus faible pour éviter le bruit des fluctuations désordonnées du marché. Certains amis tentent d'obtenir un ratio de profit et perte plus élevé avec un stop-loss plus bas, comme un stop de 10 points, mais un tel espace de stop-loss est facilement englouti par le marché et n'est donc pas acceptable.
Alors, quelqu'un dira sûrement, je peux choisir un échantillon de système à taux de gain élevé, le trading léger, ce n'est pas de la merde, vous pouvez faire un taux de gain élevé avec un stop-loss standard, pourquoi être léger?
Les modèles classiques traditionnels de taux de profit et de perte élevés, de faible taux de réussite et de moyenne fréquence, où la fréquence moyenne est raisonnable pour un seul jour, alors en calculant 21 titres par mois, il faut échouer et perdre 14 titres par mois, et seulement 7 titres réussis, mais en fait, il est tout à fait impossible d'atteindre, car les bénéfices sont limités par la volatilité moyenne, le bruit du marché à long terme et les fluctuations désordonnées. Après tout, il est trop rare de réaliser un profit de 75 points en peu de temps.
Le système de trading que j'ai utilisé avec des taux de profit et perte élevés, une fréquence moyenne et un faible taux de réussite en une journée est dû au fait que les chances d'atteindre le taux de profit et perte standard sont si faibles que, même si j'ai arrêté la plupart des transactions qui auraient dû atteindre le taux de stop-loss standard, le résultat final est que le taux de rendement sur le capital reste stable pendant plusieurs mois consécutifs.
Je tiens également à souligner que les modèles de négociation avec des positions légères, des taux de profit et de perte élevés, des taux de réussite faibles et des fréquences moyennes sont les plus difficiles à maintenir une attitude stable pendant de longues périodes (pour obtenir des taux de profit et de perte élevés, la plupart des échanges à flot nécessitent de très longues périodes de tenue, de sorte que les fluctuations de l'humeur pendant la tenue rendent la tenue très instable);
Le modèle d'un système de négociation intraday avec des positions lourdes, des taux de profit et de perte faibles, une faible fréquence et des taux de gain élevés, une faible attente de profit réduit le temps de possession, des profits faciles à réaliser, une faible fréquence aide à concentrer l'attention, un taux de gain élevé aide à améliorer la confiance dans les transactions, et enfin, les positions lourdes peuvent augmenter les profits réels, ce qui permet de contrôler les risques et de rendre les profits plus stables.
De même, 50 000 dollars, les opérations légères calculées selon une perte de 25 points n'excédant pas 2% du capital, peuvent être ouvertes à 4 euros USD, les opérations lourdes calculées selon une perte de 25 points n'excédant pas 12% du capital, peuvent être ouvertes à 24 euros USD; sans parler des obstacles graves dans les opérations légères mensuelles, selon 21 commandes par mois, un taux de victoire de 33%, un taux de gain et de perte de 3 à 1 calculé, un taux de profit mensuel de 14%; et si le taux de gain est inférieur à 33%?
C'est un problème qui existe dans la réalité, dans les modèles de systèmes de trading journaliers avec des taux de profit et de perte élevés, le taux de victoire est généralement inférieur à 33% et le ratio de gain et de perte moyen théorique est inférieur à 3:1, mais les taux de gain et de perte des transactions réelles peuvent être augmentés par l'expérience à plus de 3:1, mais ce n'est pas le profit qui est augmenté, mais la perte moyenne est réduite.
C'est pourquoi, dans des conditions difficiles, le fait de pouvoir maintenir un taux de profit mensuel de 5% ou moins est déjà une réalisation remarquable.
Les transactions sur les titres importants au cours de la journée ont un ratio de gain et perte de 1:1, un taux de victoire de 67%, 9 transactions par mois, un profit de 75 points par mois pour une transaction de 50000 USD et 24 euros par mois, un profit de 18000 USD, correspondant à un taux de rentabilité de 36% du capital.
Si l'on se base sur ce taux de 18% de profit mensuel, si un trader de micro-capital commence à 1000 dollars, il faut seulement 4 ans et 4 mois pour atteindre l'objectif de 150 000 dollars; si l'on se base sur ce taux de 36% de la théorie mensuelle, si un trader de micro-capital commence à 1000 dollars, et encore moins en 3 ans pour atteindre l'objectif de 150 000 dollars, cette croissance n'est-elle pas suffisante?
Le site officiel de WeChat a été mis à jour.
dash.yuanJ'aimerais savoir comment le taux de réussite est calculé pour le test de la plateforme?