Nous revenons à la probabilité dans nos investissements commerciaux. Beaucoup de gens pensent que si vous voulez gagner sur le marché, vous devez avoir un avantage de probabilité, si vous avez un taux de réussite de plus de 50% à chaque fois que vous gagnez le même montant de perte, vous gagnerez sur le long terme.
Dans nos transactions, en raison de l'imprévisibilité et de l'incertitude du marché, il n'est pas facile de réaliser une probabilité supérieure à 50%, que ce soit en faisant des longues ou des courtes lignes. Il y a souvent des situations où nous perdons de l'argent en regardant la tendance. Chaque jour, de nombreuses opportunités de trading semblent être fausses, souvent pour exécuter des positions de stop-loss, en particulier en faisant des transactions en espèces.
Et dans les transactions réelles, même s'il y a un avantage de probabilité sur le nombre de transactions, il n'est pas nécessairement rentable à long terme. Les profits ne sont souvent que moins que prévu, mais les pertes sont beaucoup plus importantes que prévu. Tout le monde ne prend pas trop de responsabilité, cela arrive souvent, c'est la nature humaine, l'une des faiblesses de l'humanité.
Je suis perdue!
J'ai commencé à réfléchir à la question de savoir pourquoi les pertes apparaissent dès les deux premières années dans la perplexité. J'ai lu des livres et des articles sur les transactions, dans lesquels il est mentionné que pour réaliser des profits à long terme, il faut établir son propre système de négociation, c'est-à-dire avoir sa propre méthode de négociation adaptée, entrer et sortir, avoir sa propre base. J'ai essayé pendant plus d'un an, et cette méthode semble toujours bonne, les unités strictement exécutées en conformité avec la discipline peuvent toujours maintenir un bénéfice global, sauf si certaines méthodes de négociation sont pratiquement mortelles en raison d'une indiscipline qui n'exécute pas les pertes prévues à chaque transaction, mais que les résultats de ces indisciplines sont presque toujours mortels, les grandes pertes ne sont pas des explosions.
Quand j'ai compris que ce n'est pas notre méthode qui est fautive, que nous sommes obligés de faire des erreurs, que nous sommes obligés de perdre, j'ai commencé à avoir confiance en la stratégie de stop-loss. J'ai eu l'expérience, et j'ai rencontré plusieurs clients très expérimentés, qui ont fait des actions pendant de nombreuses années, la discipline est très forte, les pertes systématiques consécutives, les fonds de compte se réduisent et la confiance est frappée.
Il y a aussi des gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent vivre avec des valeurs positives, comme les valeurs moyennes.
E=Xi*Pi ((i=1,2,3...), Xi est la valeur à chaque fois, Pi est la probabilité de cette valeur, X a plusieurs valeurs que j'enlève de 1 à plusieurs. Par exemple, si nous jouons à un jeu de dés, il y a six faces, les chiffres 1 à 6, et que la probabilité de chaque face est la même, c'est-à-dire 1/6, la valeur positive attendue pour un jet de dés est:
E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5
Nous sommes venus jouer au jeu de souris, nous vous donnons une souris de 1 à 6, chaque fois que vous lancez, vous avez besoin de 3 dollars (coût), selon le nombre de points que vous lancez, je vous donne l'argent correspondant (bénéfice), c'est-à-dire que vous me payez 3 dollars, si vous lancez 6 dollars, je vous donne 6 dollars.
Nous avons appliqué ce principe à nos transactions.
Imaginons simplement notre système de négociation: supposons que nous ayons mis en place un stop-loss de 6 $/oz en moyenne (l'unité de mesure de l'or en direct est le dollar/oz, pour simplifier les calculs, nous allons utiliser un point-virgule pour remplacer l'unité de mesure ci-dessous). La taille du stop-loss devrait être différente pour chacun, mais si elle est trop grande, cela signifie que les pertes sont très importantes, peu significatives, si elle est trop petite, l'exécution du stop-loss est élevée et inversement défavorable.
La valeur positive attendue par le système de négociation de chocs (approche) est:
E = X+*P+
Supposons que nous ayons un stop-loss de 6 points par transaction (incluant les frais de transaction) et que nous ayons 7 pertes et 3 gains sur 10 transactions, c'est-à-dire que nous cherchons une opportunité de profit avec 3 à 4 essais et erreurs. Nous sommes presque incapables d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, nous n'en avons que 60% environ, et nous prenons 20 pour calculer.0.3—60.8 = 1.2 ; c'est-à-dire que dans 10 transactions, nous avons gagné en moyenne 1.2 points par transaction, soit 12 points sur 10 transactions. Si nous allongons le temps et augmentons le nombre de transactions, nous pouvons théoriquement gagner. Dans une grande turbulence, combien d'opportunités commerciales existent réellement, cela varie selon les personnes. Avec l'accumulation de notre expérience, la probabilité de profit P + augmente, nous affinons notre mentalité, nous augmentons la probabilité de gain X + au maximum lorsque nous gagnons, et nous obtenons une amélioration qualitative.0.35—60.65 = 4.15! Dans 10 transactions, nous avons gagné en moyenne 4.15 points par transaction et 41.5 points sur 10 transactions. Nous pouvons voir que la différence entre nous et les bons joueurs est que les bons joueurs font un peu mieux que nous, mais le résultat est différent en qualité!
La logique est très simple, la théorie est belle, elle est aussi opérationnelle, 10 fois contre 3 fois, les exigences envers soi-même ne sont pas très élevées, n'est-ce pas? Mais la réalité? Réfléchissez à vos pertes antérieures. Après avoir gagné quatre ou cinq points, vous ne pouvez pas supporter un gain de l'équilibre, une perte est flagrante, la probabilité de profit P + n'est pas élevée, X + est petit, X est très grand, comment gagner?
Avec un système de négociation de valeur positive (méthode), vous pouvez commencer à négocier en toute sérénité, vous n'avez pas peur de perdre, vous savez qu'une ou deux pertes ne nuisent pas à la force principale, ni à la situation générale. Si vous considérez les transactions comme une carrière, comme des affaires, les pertes sont les coûts de faire des affaires. Aucun coût n'est payé, où y a-t-il un profit?
Résumé de l'épisode: