• #### Probabilité, cotes et valeur espérée positive dans le trading à long terme

Si vous avez un taux de réussite de plus de 50% à chaque fois que vous perdez, vous gagnerez à long terme. La raison pour laquelle nous continuons à faire nos devoirs, à apprendre l’analyse technique, l’analyse de la ligne K, l’analyse de l’information, l’analyse fondamentale, l’accumulation d’expérience, c’est pour améliorer la probabilité de réussite de notre commande.

Dans nos transactions, en raison de l’imprévisibilité et de l’incertitude du marché, il n’est pas facile de faire des transactions à plus de 50%, qu’il s’agisse de longues ou de courtes lignes. Il y a souvent des situations où nous perdons de l’argent en raison de la tendance.

Et dans le commerce réel, même s’il y a un avantage de probabilité sur le nombre de transactions, il n’est pas nécessaire de faire des profits à long terme. Le montant des profits est souvent inférieur à ce qui était prévu, mais le montant des pertes est beaucoup plus important que prévu. Personne n’a besoin de trop se blâmer, de telles situations surviennent souvent, c’est l’une des faiblesses de la nature humaine.

La confusion ! La confusion !

J’ai commencé à réfléchir à la question de la perte dès deux ans dans la confusion. J’ai lu des livres et des articles sur le trading, dans lesquels il est mentionné que pour être rentable à long terme, vous devez créer votre propre système de trading, c’est-à-dire avoir une méthode de trading qui vous convient, entrer et sortir. Après avoir essayé cette méthode pendant plus d’un an, la sensation était bonne, les transactions effectuées strictement selon la méthode de discipline du marché ne pouvaient pas maintenir la rentabilité globale, à l’exception de certaines transactions qui n’ont pas été exécutées conformément au plan de perte, mais le résultat de ces transactions était presque mortel, pas une perte importante.

Quand j’ai compris que ce n’était pas notre méthode qui était en cause, que nous allions faire des erreurs, que nous allions perdre, j’ai commencé à être convaincu de la stratégie de stop loss. Souvent, la stop loss systématique peut aussi être fatale, j’ai eu cette expérience et j’ai rencontré plusieurs clients très expérimentés qui ont fait des actions pendant de nombreuses années, la discipline est également très forte, la stop loss systématique continue, les fonds des comptes diminuent, la confiance est fortement affectée.

Pour rappel, la moyenne positive attendue, aussi appelée moyenne, est la moyenne de l’année scolaire.

E=Xi*Pi (i=1,2,3…) est la probabilité que Xi apparaisse à chaque fois, et Pi est la probabilité que cette valeur apparaisse. Si X a plusieurs valeurs i, on prend de 1 à plusieurs. Par exemple, si nous jouons au dés, et que nous avons six faces, les nombres 1 à 6, chaque fois que nous lançons le dés, la probabilité de chaque face est la même, c’est-à-dire ¹⁄₆.

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5

  　　

Nous allons jouer au jeu des dés, en vous donnant un dés de 1 à 6, chaque mise coûte 3 dollars (coût), selon le nombre de points que vous lancez vous donne l’argent correspondant (revenu), c’est-à-dire que vous me payez 3 dollars d’abord, si vous avez mis 6 points, je vous donne 6 dollars. Vous ne jouez pas ? Bien sûr que oui.

Nous appliquons ce principe à nos transactions.

Imaginons simplement notre propre système de négociation: ou prenons l’or liquide comme exemple, supposons que nous ayons mis en place un stop loss moyen de 6 dollars / once (l’unité de mesure de l’or liquide est le dollar / once, pour simplifier les calculs, nous remplacerons l’unité de mesure par le point de repère ci-dessous). Quelle est la taille du stop loss, en fonction de votre position et de votre degré d’acceptation psychologique, chacun devrait être différent, mais le réglage trop grand signifie des pertes importantes, peu significatives, trop petit, le stop loss est élevé, au contraire, c’est mauvais pour nous.

Le système de négociation de choc (méthode) a des attentes positives:

E=X+*P+—X–*P - où X + est la moyenne des profits, P + est la probabilité de profits, X - est la moyenne des pertes, P - est la probabilité de pertes.

Si nous faisons un stop de 6 points pour chaque transaction (incluant les frais de transaction) et que nous avons 7 pertes et 3 gains sur 10 transactions, c’est-à-dire que nous cherchons une opportunité de profit avec 3 ou 4 tentatives. Il est presque impossible d’acheter au plus bas et de vendre au plus haut, nous ne prenons que 60% environ de ceux-ci, soit environ 18-30 points, nous prenons 20 points pour calculer.*0.3—6*0.8 = 1.2 ◦ soit, en 10 fois, le gain moyen est de 1,2 point pour chaque transaction, 12 points pour 10 transactions ◦ allongez le temps, le nombre de transactions varie, théoriquement nous pouvons gagner ◦ dans une grande secousse, combien d’opportunités de transaction, cela varie selon les personnes ◦ avec l’accumulation de notre expérience, la probabilité de profit P + augmente, l’amélioration de l’état d’esprit, le profit maximal de la marge de profit X +, nous aurons une amélioration qualitative ◦ par exemple, la probabilité de victoire change de 0,35, le profit moyen change de 23, E = 23*0.35—6*0.65 = 4.15! 10 fois, en moyenne chaque fois un profit de 4.15 points, 10 fois un profit de 41.5 points. De là, nous pouvons voir que la différence entre nous et les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs sont un peu mieux que nous, mais le résultat est différent de qualité!

La logique est simple, la théorie est belle, elle est également pratique, faire 3 paires sur 10 n’est pas trop exigeant pour soi-même, n’est-ce pas? Mais qu’en est-il de la réalité? Réfléchissez à votre situation antérieure de perte. Après avoir gagné quatre ou cinq points, vous ne pouvez pas supporter les gains de l’offre, les pertes sont attendues, la probabilité de gain P + n’est pas élevée en soi, X + est petite, X - très grande, comment pouvez-vous profiter?

Si vous considérez le trading comme une entreprise, comme une entreprise, la perte est le coût de l’entreprise. Il n’y a pas de coût, où peut-il être rentable? L’essence de la méthode de négociation est l’essai et l’erreur, avec une capacité insuffisante, le coût est naturellement élevé, quelle branche de quelle branche n’est-ce pas?

Il a été publié dans la revue de l’université d’Ottawa.