import datetime

def main() : exchange.IO(“trade_margin”) minStocks=0.0001 t=0 costprice=0 baseprice=0

Voici la première partie de mon code stratégique. Au début, il y avait un exchange.IO (“trade_margin”), mais à l’examen, il n’y avait aucun signe d’augmentation de la marge. La réponse est une bourse de BIC, la paire de transactions est BIC_USTD, et la fonction de commande est exchange.Buy ((Price, Amount))

J’aimerais vous demander si la rétro-analyse ne peut pas être testée avec un levier, ou si le levier ne peut être utilisé qu’avec un disque dur.