Le modèle de couverture bi-directionnelle a été remplacé par le modèle de couverture totale, qui a révélé des variations dans la valeur de la position et le solde disponible.

Dans un contrat de change, si vous choisissez le mode "position par position", la transaction ne donne pas la priorité au solde disponible par rapport aux variations de prix, et la garantie de détention ne change pas, il suffit de calculer la valeur de détention en utilisant la garantie de détention plus les bénéfices non réalisés.

Mais si vous choisissez la méthode de la position totale, le solde disponible augmente automatiquement avec les gains de la position et diminue automatiquement avec la garantie de la position. Cela pose le problème de savoir si le calcul de la valeur de la position a changé.

Par exemple, comment calculer avec précision le montant nécessaire à l'équilibrage des contrats USDT et BUSD pour BTC ?