Sur le marché des crypto-monnaies, les données constituent toujours une base importante pour les décisions commerciales. Comment voir la lumière dans des données complexes et découvrir des informations précieuses pour optimiser les stratégies de trading a toujours été un sujet brûlant sur le marché. À cette fin, OKX a spécialement planifié la rubrique « Insight Data » et a coopéré avec les principales plateformes de données telles que AICoin et Coinglass et les institutions associées pour partir des besoins communs des utilisateurs, dans l’espoir d’explorer une méthodologie de données plus systématique pour la référence et l’apprentissage du marché.

Dans ce numéro de « Insight Data », l’équipe de stratégie OKX et l’agence Inventor Quantitative (FMZ) ont exploré en profondeur le concept de trading quantitatif et ont eu une discussion détaillée sur la manière dont les gens ordinaires peuvent se lancer dans le trading quantitatif. J’espère que ça aide.

Équipe de stratégie OKX:L’équipe de stratégie OKX est composée d’un groupe de professionnels expérimentés dédiés à la promotion de l’innovation dans le domaine des stratégies mondiales d’actifs numériques. L’équipe réunit des experts dans de multiples domaines tels que l’analyse de marché, la gestion des risques et l’ingénierie financière. Grâce à leurs connaissances professionnelles approfondies et à leur riche expérience des affaires, ils apportent un soutien solide au développement stratégique d’OKX.

Équipe quantitative FMZ:Inventor Quant est une société qui se concentre sur la fourniture de solutions professionnelles pour les utilisateurs de trading quantitatif de crypto-monnaie. Inventor Quant fournit non seulement aux utilisateurs une gamme complète de fonctions de trading quantitatif telles que la rédaction de stratégies et le backtesting, les moteurs de trading quantitatif, les services de trading algorithmique et les outils d’analyse de données, mais dispose également d’une communauté de développeurs active où les utilisateurs peuvent communiquer et partager leurs expériences.

1. Qu’est-ce que le trading quantitatif ?

Équipe de stratégie OKX:Le trading quantitatif est essentiellement un moyen d’exécuter automatiquement des stratégies de trading via des programmes utilisant des modèles mathématiques et des méthodes statistiques. Contrairement au trading manuel, qui repose sur la prise de décision personnelle, le trading quantitatif s’appuie sur des données historiques, des algorithmes et des indicateurs techniques pour analyser le marché, trouver des opportunités de trading et trader automatiquement. Le robot de stratégie d’OKX fournit des outils de trading automatisés puissants et flexibles, prend en charge plusieurs stratégies (telles que la grille, la stratégie Martingale, etc.) et peut également effectuer des backtests de stratégie et des simulations de trading pour aider les utilisateurs à trouver les outils les plus adaptés dans différents environnements de marché.

Équipe quantitative FMZ:Le trading quantitatif est également appelé trading programmé, et il n’a rien de mystérieux en soi. Lorsque les utilisateurs opèrent sur le site Web ou le logiciel de la bourse, qu’il s’agisse d’obtenir des informations sur le marché, de vérifier des comptes, de passer des commandes, etc., ils sont connectés au serveur de la bourse via l’API correspondante afin que le serveur puisse renvoyer les données requises par l’utilisateur. L’API peut être vaguement comprise comme l’accès à un lien réseau spécifique pour obtenir des informations de retour, comme l’ouverture de https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP dans un navigateur. Vous obtiendrez :

{“code”:“0”,“data”:[{“fundingRate”:“0.0001510608984383”,“fundingTime”:“1717401600000”,“instId”:“BTC-USDT-SWAP”,“instType”:“SWAP”,“maxFun

“fundingRate”: “0,0001510608984383” est le taux de financement actuel du contrat perpétuel BTC-USDT. Modifiez instId=BTC-USDT-SWAP dans le lien vers d’autres devises pour obtenir les informations sur le taux de financement correspondant. De même, nous devons simplement accéder au lien API correspondant et remplir les paramètres appropriés pour terminer les opérations que nous effectuons sur le site Web ou l’application. Si tous ces processus sont contrôlés par un programme pour atteindre nos objectifs prédéfinis (trading ou autres), il s’agit également de trading quantitatif.

En bref, toutes les décisions d’acquisition d’informations et de passation d’ordres étaient initialement prises par notre cerveau. Désormais, tout ou partie de ce processus peut être confié à un programme pour qu’il l’exécute.

2. À quel type d’utilisateurs convient-il ?

Équipe de stratégie OKX：En prenant OKX comme exemple, nos outils de trading quantitatif conviennent aux utilisateurs ayant des antécédents/préférences différents. Les utilisateurs novices et avancés peuvent rapidement se lancer dans les stratégies. • Pour les utilisateurs novices (traders avec peu ou pas d’expérience en trading quantitatif), nous proposons actuellement :

1. Interface facile à utiliser et stratégies prédéfinies. Vous pouvez choisir les stratégies prédéfinies de la plateforme, telles que la stratégie de grille, la stratégie d’investissement fixe, etc. Ces stratégies ne nécessitent généralement pas de paramètres complexes ni de connaissances approfondies du marché. Les utilisateurs n’ont qu’à sélectionner et configurer un petit nombre de paramètres. Démarrez sans programmation ni connaissances techniques approfondies.
2. Simulez le trading et le backtesting pour comprendre les performances potentielles des stratégies sous différents paramètres et réduire les risques dans le trading réel. Ces fonctionnalités aident les utilisateurs à acquérir de l’expérience avant d’investir réellement de l’argent.
3. Pour les utilisateurs avancés (traders avec une certaine expérience de trading quantitatif ou des capacités techniques), les robots de stratégie d’Ouyi ont également des stratégies hautement personnalisées, telles que les stratégies de grille et de Martingale qui fournissent une multitude de paramètres avancés, ou peuvent exécuter la stratégie de signal de Trading View PineScript convient aux utilisateurs avec des capacités de programmation et d’analyse de données.

Équipe quantitative FMZNous entrons souvent en contact avec les quatre types d’utilisateurs suivants :

• Commerçant professionnel. En tant que trader professionnel, le trading est la base de la vie et il faut maîtriser tous les outils avancés pour s’aider. Par conséquent, le trading quantitatif est presque une nécessité pour eux. Les traders professionnels ont souvent des stratégies matures et rentables. En programmant leurs stratégies, elles peuvent être appliquées à davantage de bourses et de produits de trading, multipliant ainsi l’efficacité du trading.
• Passionné de programmation. Pour les traders individuels ayant une formation en programmation, les outils de trading quantitatif offrent une excellente opportunité de combiner les compétences en programmation avec le marché des devises numériques. Ils peuvent personnaliser les stratégies de trading, développer des outils de trading en fonction de leurs besoins et optimiser les résultats de la stratégie grâce au backtesting. Cela permet de gagner beaucoup de temps d’apprentissage au début.
• Les commerçants qui ont besoin d’une stratégie efficace. Certains traders n’ont peut-être pas encore de stratégie de trading stable, et les outils de trading quantitatifs peuvent également les aider. Ces outils incluent généralement des bibliothèques de stratégies et des marchés de stratégies, où les traders peuvent tester d’autres stratégies open source et trouver des stratégies qui leur conviennent grâce à l’analyse des données et aux méthodes d’optimisation du backtesting.
• Un commerçant ordinaire avec la capacité d’apprendre. Même les traders ordinaires sans formation en programmation peuvent bénéficier des capacités d’automatisation fournies par les outils de trading quantitatif. En utilisant des plateformes de trading quantitatives prêtes à l’emploi telles que FMZ Quant, ils peuvent facilement mettre en place des stratégies de trading et utiliser la fonction de backtesting pour évaluer l’efficacité des stratégies, améliorant ainsi l’efficacité du trading et réduisant les erreurs humaines dans les opérations réelles.

3. Quels sont les avantages et les inconvénients par rapport au trading manuel ?

Équipe de stratégie OKX:L’avantage du trading quantitatif est qu’il est plus systématique et objectif. Il exécute les transactions via des algorithmes et des règles prédéfinis, évitant ainsi l’interférence des émotions dans la prise de décision. L’efficacité commerciale est également très élevée. Il peut traiter de grandes quantités de données et effectuer des transactions à haute fréquence, saisissant ainsi les opportunités du marché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les utilisateurs peuvent également tester et optimiser les stratégies grâce à des données historiques pour améliorer la fiabilité et la testabilité des stratégies.

Mais le trading quantitatif n’est pas parfait. Tout d’abord, il présente un certain degré de complexité, et certaines stratégies avancées nécessitent des connaissances statistiques et financières professionnelles, et le seuil est relativement élevé. Deuxièmement, le trading quantitatif peut s’appuyer trop sur les données historiques pour optimiser les paramètres de stratégie, alors que les performances réelles du marché peuvent ne pas être celles attendues. Étant donné que les prix du marché évoluent selon l’hypothèse de la marche aléatoire, les performances passées n’indiquent pas nécessairement un potentiel de profit futur, ce que l’on appelle le surajustement de la stratégie. Enfin, les performances des stratégies de trading quantitatives peuvent fluctuer dans différentes conditions de marché et nécessiter un ajustement et une optimisation constants pour s’adapter aux changements du marché.

Équipe quantitative FMZ:En fait, le trading manuel et le trading quantitatif ne sont pas contradictoires. Un bon trader quantitatif est souvent aussi un trader manuel qualifié. Ces deux méthodes de trading peuvent se compléter et apporter de plus grands avantages lorsqu’elles sont utilisées en combinaison. Les bons traders quantitatifs doivent avoir une compréhension approfondie du marché. Le marché est complexe et changeant. Bien que le trading quantitatif repose sur des données et des algorithmes, la base de ces données et algorithmes reste une compréhension approfondie du marché. Ce n’est qu’en comprenant les mécanismes de fonctionnement du marché, les facteurs d’influence et la relation entre les différents actifs que les traders quantitatifs peuvent concevoir des stratégies de trading efficaces. Par conséquent, les traders en ratio de volume doivent avoir une solide connaissance du marché, qui est généralement accumulée grâce au trading manuel.

D’après notre expérience, il y a trois avantages :

1. Automatisez l’exécution des politiques et évitez les interventions manuelles. Parfois, la stratégie elle-même est rentable, mais une intervention humaine constante entraîne des pertes. Le trading algorithmique peut exécuter automatiquement des stratégies de trading prédéfinies sans intervention humaine. Cela signifie que les traders peuvent définir des conditions d’achat et de vente, et le programme négociera automatiquement lorsque les conditions seront remplies, évitant ainsi les fluctuations émotionnelles et les erreurs humaines. Le programme fonctionne 24 heures sur 24 sans interruption, éliminant ainsi le besoin de surveiller le marché pendant de longues périodes.
2. Il peut répondre aux besoins des transactions qui reposent sur une faible latence, une fréquence élevée et des calculs complexes. Le trading manuel est limité par la réaction humaine et la vitesse de calcul, qui est loin d’être comparable à l’exécution d’un programme. Ces exigences ne peuvent être satisfaites que par le trading quantitatif.
3. Le trading quantitatif peut utiliser des données historiques pour tester et optimiser les stratégies de trading. Évaluer l’efficacité d’une stratégie en simulant ses performances passées sur le marché. Cette méthode peut aider les traders à optimiser leurs stratégies avant le trading réel et à augmenter la probabilité de rentabilité. De nombreux traders manuels négocient en fonction de leurs sentiments, consacrant beaucoup de temps et d’argent aux essais et aux erreurs dans le trading réel. En fait, la plupart des stratégies quantitatives sont issues de l’analyse des données.

Bien sûr, le trading quantitatif n’est pas parfait et présente certains inconvénients :

1. Exigences techniques élevées : Par rapport au trading manuel, le trading quantitatif nécessite des compétences supplémentaires en programmation et en analyse de données, et a un seuil plus élevé. Il faudra sans aucun doute beaucoup de temps aux débutants en méthodes quantitatives pour apprendre, et il n’y a aucune garantie de retour sur investissement.
2. Coût plus élevé : Le coût de mise en place et de maintenance d’un système de trading quantitatif est élevé, en particulier pour le trading à haute fréquence, qui nécessite une grande quantité de matériel et de ressources de données. Ces coûts fixes sont des dépenses obligatoires, que la stratégie génère un bénéfice ou une perte.
3. Risque de marché : Bien que le trading quantitatif puisse réduire les erreurs humaines, les risques de marché existent toujours et l’échec de la stratégie peut entraîner de graves pertes. Cependant, les stratégies quantitatives sont écrites à l’avance et testées rétrospectivement par rapport aux données historiques, qui présentent certaines limites et ne peuvent pas suivre les changements en dehors du marché. Les traders manuels peuvent rapidement porter des jugements complets sur diverses informations du marché et sont plus sensibles aux changements des conditions du marché.

4. Comment les utilisateurs novices peuvent-ils démarrer ?

Équipe de stratégie OKX:En général, le trading quantitatif est un défi pour les novices, mais il n’est pas impossible de démarrer. Voici quelques suggestions pour aider les utilisateurs novices à mieux maîtriser le trading quantitatif :

1. Apprenez les bases : tout d’abord, comprendre les principes de base de la stratégie et l’impact des différents paramètres sur les performances de la stratégie est la première étape vers le succès.
2. Choisissez un robot de stratégie approprié : Choisissez un robot de stratégie approprié en fonction de votre jugement des conditions du marché. Par exemple, dans un marché volatil, une stratégie de grille peut être un bon choix.
3. Commencez par des stratégies simples : commencez par les stratégies de trading les plus basiques, apprenez-les et mettez-les en œuvre étape par étape, puis introduisez progressivement des stratégies plus complexes.
4. Concentrez-vous sur la gestion des risques : apprenez à établir et à mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des risques et de stop-loss.

Équipe quantitative FMZ:En ce qui concerne le trading algorithmique, de nombreuses personnes pensent que le seuil est élevé et que la technologie est compliquée. En fait, il est désormais devenu très facile d’apprendre le trading algorithmique. La bourse intègre des stratégies communes et des équipes quantitatives telles que FMZ Quant fourniront des services à guichet unique. Associés à de grands modèles de langage comme ChatGPT pour aider à la programmation, il existe des chemins très réalistes et réalisables pour les utilisateurs novices pour se lancer et même maîtriser le trading programmatique . Le seul obstacle est la capacité d’agir. Si vous êtes un trader débutant avec beaucoup d’idées de trading, l’apprentissage du trading algorithmique vous donnera un coup de pouce supplémentaire. Voici les étapes que nous pensons adaptées aux traders de crypto-monnaies qui n’ont aucune expérience en programmation :

1. Connaître les stratégies quantitatives de base : Comprendre comment utiliser le module de trading de stratégie de la bourse OKX vous aidera à avoir une compréhension préliminaire du trading de stratégie. Pour la plupart des traders, ces fonctionnalités sont suffisantes. Si vous avez d’autres idées à mettre en œuvre, vous pouvez continuer à étudier en profondeur.
2. Apprendre un langage de programmation : Il est recommandé d’apprendre Javascript (JS) et Python, et vous n’avez besoin de maîtriser que l’utilisation de base. Lorsque vous écrivez des stratégies, vous vous améliorerez rapidement en apprenant et en pratiquant en même temps. Le langage de programmation JS est relativement simple et il existe de nombreuses stratégies open source, des plus simples aux plus complexes, disponibles pour référence sur la plateforme FMZ. Python est le langage le plus couramment utilisé pour le traitement des données et il est très pratique d’effectuer des analyses statistiques en combinaison avec Jupyter Notebook. Durant cette période, vous pouvez également apprendre à analyser des données. Il existe de nombreux livres et tutoriels sur Python. Je recommande « Utiliser Python pour l’analyse des données »). En fonction de la base de vos études, il vous faudra environ 1 à 2 semaines pour étudier 4 heures par jour.
3. Lisez des livres de base sur le trading quantitatif : Il existe de nombreux livres sur le sujet, vous pouvez les rechercher vous-même. Vous pouvez lire à une vitesse relativement rapide et comprendre les types de stratégies, le contrôle des risques, l’évaluation des stratégies, etc. Le trading quantitatif implique la finance, les mathématiques et la programmation, et possède un contenu très riche. Les stratégies qui peuvent réellement être appliquées au marché ne se trouvent pas directement dans les livres. La lecture de livres, de rapports de recherche et d’articles pertinents est un long processus.
4. Étudiez la documentation de l’API Exchange et les exemples associés, et appliquez des stratégies de déploiement en temps réel : Il est recommandé de commencer par la plateforme quantitative FMZ. La documentation et les exemples riches réduisent considérablement le seuil de négociation réel. Cette étape nécessite de maîtriser le cadre politique de base et de résoudre les problèmes courants, tels que la gestion des erreurs, le contrôle de la fréquence d’accès, la tolérance aux pannes des politiques, le contrôle des risques, etc. Écrivez quelques modules simples, tels que Price Push, Iceberg Order, etc., pour exercer la capacité d’écrire des stratégies en temps réel. Backtester certaines stratégies de base, telles que la grille, les stratégies d’équilibrage, etc. Rejoignez des groupes pertinents, apprenez à poser des questions correctement et à rechercher des publications pertinentes.
5. Vérifiez les stratégies grâce à des backtests et à des simulations de trading, améliorez-les en continu et démarrez enfin un trading réel : Les traders expérimentés ont déjà leurs propres idées stratégiques et peuvent vérifier et améliorer leurs stratégies grâce à des tests rétrospectifs et à des simulations de trading, et enfin commencer à trader réellement. La joie de finaliser une stratégie complète et de voir les commandes être automatiquement passées est indescriptible. Si vous n’avez pas encore votre propre stratégie, vous pouvez d’abord effectuer un arbitrage de backtesting de stratégies open source, de stratégies de grille pour plusieurs paires de trading, etc., pour exercer vos capacités de programmation en temps réel.
6. Continuez à lire, à réfléchir, à communiquer, à analyser, à tester et à pratiquer : Au fur et à mesure que la difficulté augmente et que l’apprentissage devient plus approfondi, vos capacités continueront de s’améliorer.

5. À quoi devez-vous faire attention lorsque vous utilisez le trading quantitatif ?

Équipe de stratégie OKX： En fait, nous pensons que les utilisateurs doivent prêter attention aux trois points suivants lorsqu’ils utilisent le trading quantitatif :

1. Le trading quantitatif est forcément rentable : Beaucoup de gens pensent que le trading quantitatif repose sur des algorithmes complexes et une analyse de données, il générera donc certainement des bénéfices stables. Cependant, le trading quantitatif ne garantit pas de profit. Bien que les stratégies quantitatives optimisent les décisions de trading grâce aux données et aux algorithmes, des facteurs tels que l’incertitude du marché, les erreurs dans les hypothèses du modèle et le surajustement de la stratégie peuvent entraîner des pertes. Le trading quantitatif est toujours confronté aux risques du marché et au risque d’échec de la stratégie. La clé est de choisir des stratégies de trading appropriées dans différentes conditions de marché et de définir raisonnablement les paramètres des stratégies correspondantes.
2. Le trading quantitatif ne convient qu’aux grandes institutions et aux utilisateurs fortunés : Les investisseurs individuels peuvent également participer au trading quantitatif en utilisant des plateformes de trading quantitatif et des outils open source disponibles sur le marché. Par exemple, les outils de stratégie de grille, de stratégie Martin et de stratégie de signal fournis par OKX sont tous gratuits. Bien que le HFT nécessite des capitaux importants et des compétences techniques, les types de stratégies décrites ci-dessus ne nécessitent pas nécessairement d’énormes quantités de capitaux.
3. Les résultats des backtests représentent les performances futures : Le backtesting n’est qu’un moyen parmi d’autres d’évaluer une stratégie, mais il ne constitue pas une garantie de performance future. Les changements dans l’environnement du marché, les écarts par rapport aux hypothèses du modèle et le surajustement de la stratégie (suroptimisation basée sur des données historiques) peuvent tous entraîner des résultats de trading réels inférieurs aux attentes. Les résultats des backtesting doivent être évalués pour leur fiabilité à la lumière des conditions réelles du marché et d’une gestion rigoureuse des risques.

Équipe quantitative FMZ:En fait, la plupart des gens n’ont pas une compréhension suffisamment approfondie du trading quantitatif, ce qui peut facilement conduire à des malentendus. Nous avons résumé ces malentendus courants et les avons partagés avec les lecteurs :

1. Le trading quantitatif est-il vraiment rentable ? De nombreux traders se tournent vers le trading quantitatif après avoir perdu de l’argent dans le trading manuel, dans l’espoir de réaliser un profit rapide et le considèrent comme une bouée de sauvetage. Cependant, la rentabilité dépend davantage de la logique de la stratégie de trading que de l’outil lui-même. Même si une stratégie de trading automatique idéale est développée, divers problèmes inattendus peuvent survenir lors du trading réel, entraînant des résultats de stratégie insatisfaisants. Le trading programmatique n’est donc pas une garantie de rentabilité, mais nécessite une optimisation et un ajustement continus des stratégies.
2. Le trading quantitatif ne fera pas d’erreurs ? Bien que le trading quantitatif réduise l’erreur humaine, il peut également introduire d’autres erreurs. Par exemple, la fuite d’une clé API peut conduire à des opérations malveillantes sur les fonds du compte. De plus, des bugs dans la stratégie ou des exceptions non gérées peuvent conduire à des transactions erronées, voire à des conséquences catastrophiques. Pour éviter ces problèmes, les traders doivent prendre des mesures de sécurité strictes et effectuer des tests et des vérifications suffisants avant de déployer des programmes de trading pour garantir la robustesse et la fiabilité des programmes.