Stratégie de canal basée sur l'indicateur de volatilité ATR
0
Follow
18
Followers
- Nom : Stratégie de canal basée sur l'indicateur de volatilité ATR
- Idée : Stratégie de canal adaptative, stop-loss fixe + take-profit flottant
- Période de données : Multi-périodes
- OKEX Futures
- Contrat : this_week (semaine en cours)
- Site officiel : www.quantinfo.com
-
Graphique principal :
Tracer UBAND, formule : UBAND^^MAC+MATR;
Tracer DBAND, formule : DBAND^^MAC-MATR; -
Graphique secondaire :
Aucun
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);Strategy parameters
Related strategies
Comment
All comments (0)
No data
- 1