Stratégie de trading Swing Breakout
ChaoZhang
Cette stratégie consiste à identifier les hauts et les bas des fluctuations des prix et à effectuer des transactions de rupture de tendance. Cette stratégie appartient à la catégorie des stratégies de suivi de tendance et vise à capturer les fluctuations des prix causées par les tendances de la ligne moyenne et longue.
Le principe de la stratégie:
Calculer le swing high et le swing low d’une période donnée.
L’opération d’achat est effectuée lorsque le prix dépasse le point de basculement.
Il est possible d’effectuer une opération de vente lorsque le prix est en dessous de son basse oscillation.
Le stop loss est défini comme le point bas de la précédente oscillation (plus de billets) ou le point haut de la précédente oscillation (billets vides) pour contrôler le risque.
Le stop-loss se retire de la position lorsque le prix revient au-dessus du point de rupture.
Les avantages de cette stratégie sont:
L’identification des points d’oscillation permet de déterminer efficacement la tendance. La négociation de tendance est une opération à fort taux de victoire.
Les points de rupture permettent d’accélérer les comportements des prix et de suivre la tendance.
Le point d’arrêt est placé à la résistance de support clé, permettant de contrôler le risque.
Les risques de cette stratégie sont:
L’identification des points de basculement est souvent retardée et peut manquer les meilleurs points d’entrée.
Les points de rupture sont trop proches et peuvent être affectés par des chocs de marché.
La rupture est susceptible d’entraîner un effet de tête, et le stop doit être réglé pour répondre à la rétroaction.
En résumé, la stratégie de rupture de point oscillant consiste à suivre la tendance de la longueur moyenne et à effectuer des opérations de rupture de tendance. La stratégie permet d’obtenir un taux de victoire plus élevé, mais il faut faire attention au choix du moment d’entrée et au paramètre du point de rupture afin d’optimiser l’effet de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Swing Points", overlay=true)
leftBars = input(1)
rightBars=input(1)
sl = pivotlow(low, leftBars, rightBars)
sh = pivothigh(high, leftBars, rightBars)
last_sh=na
last_sh:= sh!=0 ? sh : nz(last_sh[1])
last_sl=na
last_sl:= sl!=0 ? sl : nz(last_sl[1])
EMA = ema(close,55)
longCondition = sh and high > EMA
shortCondition = sl and close < EMA
exitLongCondition = sl < sh[1]
exitShortCondition = sh > sl[1]
if longCondition
strategy.entry("swinghigh", strategy.long, stop=last_sh)
if shortCondition
strategy.entry("swinglow", strategy.short, stop=last_sl)
if exitLongCondition
strategy.exit("stoplong", "swinghigh", stop = last_sl )
if exitShortCondition
strategy.exit("stopshort", "swinglow", stop = last_sh )
plot(EMA,linewidth = 4)