Stratégie de trading de l'indicateur Quadruple EMA
ChaoZhang
Cette stratégie utilise une moyenne EMA de quatre paramètres différents pour créer un système de jugement de tendance plus clair et plus facile à lire.
Le principe de la stratégie:
Les deux ensembles d’EMA rapides et lents sont calculés, la combinaison de paramètres typique étant l’EMA rapide 72 et l’EMA lente 44.
L’opération d’achat est effectuée lorsque la ligne rapide franchit la ligne lente de bas en haut.
Lorsque la ligne rapide dépasse la ligne lente de haut en bas, procédez à la vente.
Les signaux d’achat et de vente sont marqués par des couleurs.
Il est possible d’effectuer des transactions en temps réel en réglant le cycle de rétroaction.
Les avantages de cette stratégie sont:
Les quatre courbes EMA forment une posture polyvalente et claire.
Les combinaisons d’EMAs rapides permettent de suivre efficacement les tendances à long terme.
Il est facile de contourner la loi de la croisée des chemins et d’éviter les échanges fréquents.
Les risques de cette stratégie sont:
L’EMA est en retard sur la moyenne et risque de manquer le point de basculement.
Les paramètres sans perte ne peuvent pas limiter la taille des pertes individuelles.
Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des transactions fréquentes ou des signaux incohérents.
En résumé, la quadruple stratégie de croisement EMA utilise un système de rupture pour le trading mécanique en utilisant des paires rapides et lentes. L’interface graphique de la stratégie est intuitive et convient aux joueurs visuels. Cependant, compte tenu du retard de l’EMA et de l’absence de pertes, les investisseurs doivent toujours faire preuve de prudence dans la gestion de leurs fonds et les mesures de contrôle des risques pour obtenir des rendements stables à long terme.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// strategy(title = "Cuathro EMA Strategy", shorttitle = "Cuathro EMA",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
// based on OCC by @JayRogers
emaSlowPeriod = input(defval = 44, title = "EMA Slow, always < EMA Fast - low short term, high long term ", minval = 1)
emaFastPeriod = input(defval = 72, title = "EMA Fast - low short term, high long term ", minval = 1)
len = input(defval = 14, title = "Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
closeSeries = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, len) - ta.ema(ta.ema(close, len), len) )
openSeries = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close[1], len) - ta.ema(ta.ema(close[1], len), len) )
slowema = ta.ema(closeSeries - openSeries,emaSlowPeriod)
fastema = ta.ema(closeSeries - openSeries,emaFastPeriod)
plot(slowema, color=color.blue)
plot(fastema,color=color.red)
bgcolor(slowema< fastema ? color.red : na, transp=90)
bgcolor(slowema> fastema ? color.blue : na, transp=90)
bgcolor(ta.crossover(slowema, fastema) ? color.blue : na, transp=40)
bgcolor(ta.crossunder(slowema, fastema) ? color.red : na, transp=40)
strategy.order("BUY", strategy.long, 1, when = ta.crossover(slowema, fastema))
strategy.order("SELL", strategy.short, 1, when = ta.crossunder(slowema, fastema))