Stratégie HODL de percée d'oscillation de moyenne mobile
ChaoZhang
Cette stratégie consiste à observer la relation entre le prix et la moyenne à long terme (par exemple, la ligne de 200 jours), à prendre des positions plus élevées lorsque le prix dépasse la moyenne et à prendre des positions plus faibles lorsque le prix dépasse la moyenne. Elle fait partie de la stratégie d’opération de rupture des chocs de la longue ligne.
Le principe de la stratégie:
Calculer une moyenne mobile sur une longue période, avec un paramètre typique de la ligne de 200 jours.
Lorsque le cours de clôture franchit la ligne moyenne en dessous, effectuez une opération de multiplication.
Lorsque le cours de clôture tombe en dessous de cette ligne moyenne, une opération de vente ou de placement est effectuée.
Dans le cas d’une position de plus, la détention est maintenue jusqu’à ce que le prix tombe au-dessous de la ligne moyenne.
Les avantages de cette stratégie:
La ligne moyenne longue permet d’identifier efficacement les tendances de la ligne longue dans les prix.
La méthode de rupture permet d’attraper le renversement de la courbe des cours en temps opportun.
La réduction de la fréquence des transactions contribue à réduire les coûts et les risques des transactions.
Le risque de cette stratégie:
Le problème du retard de la ligne moyenne à long terme est plus grave et le temps d’entrée est moins bon.
Les pertes dues à la fluctuation de la rétroaction après la rupture ne peuvent pas être limitées.
Les petites secousses fréquentes peuvent entraîner de petites pertes successives.
En résumé, la stratégie HODL juge le moment de la tenue par les oscillations de la moyenne à long terme et réduit la fréquence des transactions. Cependant, il reste de la place pour l’amélioration des paramètres d’optimisation et des paramètres de stop-loss afin de contrôler les retraits et de générer des gains stables à long terme.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HODLBot", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=true, overlay=true)
//// Time limits
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(01, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2029, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
maPeriod = input(200, "MA Period")
smoothing = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"])
ma(smoothing, src, length) =>
if smoothing == "EMA"
ema(src, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(src, length)
//// Main ////
movingAverage = ma(smoothing, close, maPeriod)
plot(movingAverage, color=orange, style = line, linewidth = 4)
// very simple, price over MA? Buy and HODL
if (testPeriod() and close > movingAverage)
strategy.entry("HODL", strategy.long)
// Price under, close long
if (testPeriod() and close < movingAverage)
strategy.close("HODL")