Stratégie de trading de l'indicateur AO d'oscillation moyenne mobile
ChaoZhang
Cette stratégie utilise un système de courbe uniforme et un indicateur d’oscillation AO pour identifier la direction d’une tendance et effectuer des transactions de tendance. Cette stratégie est du type de négociation de courte ligne oscillante, visant à capturer les occasions de revirement des prix de courte ligne.
Le principe de la stratégie:
Calculer les moyennes rapides EMA et les moyennes lentes SMA et construire un système de moyennes.
Calculer la ligne rapide et la ligne lente de l’indicateur d’oscillation AO et obtenir la différence.
Faites plus lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente et que le prix de clôture est supérieur à la ligne lente et que l’AO est en hausse.
Lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente et que le prix de clôture est inférieur à la ligne lente et que l’AO est en baisse, laissez un vide.
L’AO détermine le vide par une comparaison de valeurs différentielles, afin d’éviter les faux signaux.
Les avantages de cette stratégie:
Le système de ligne moyenne détermine les principales tendances, l’indicateur AO identifie les points de retournement.
L’AO peut filtrer efficacement les faux signaux par une comparaison de différence.
L’utilisation combinée d’indicateurs permet d’améliorer la précision du signal.
Le risque de cette stratégie:
Optimiser la moyenne et les paramètres d’AO en fonction des conditions du marché.
La ligne moyenne et l’AO sont en retard et risquent de rater le meilleur point d’entrée.
Les pertes dues aux tremblements de terre sont difficiles à régler et le risque de pertes est élevé.
En résumé, cette stratégie combine les avantages d’un système linéaire global et d’un indicateur AO pour négocier. La qualité du signal peut être améliorée dans une certaine mesure, mais il faut être vigilant sur les problèmes de retard et adopter une stratégie de stop-loss appropriée pour obtenir des gains stables à long terme.
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA&AO", overlay = true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "Month"), input(1, "Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
true
//Inputs
fast_ma = input(8, title="Fast EMA", minval=2)
slow_ma = input(20, minval=1, title="Slow SMA")
AO_fast = input(5, minval=1, title="Awesome Length Fast")
AO_slow = input(8, minval=1, title="Awesome Length Slow")
//MA
fast = ema(close, fast_ma)
slow = sma(close, slow_ma)
//AO
AO_1 = sma(hl2, AO_fast)
AO_2 = sma(hl2, AO_slow)
dif = AO_1 - AO_2
AO = dif>=0? dif > dif[1] ? 1 : 2 : dif > dif[1] ? -1 : -2
long = crossover(fast, slow) and close > slow and abs(AO)==1
short = fast < slow and close < slow and abs(AO)==2
long_condition = long and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = short
strategy.close('BUY', when=short_condition)
plot(fast, color=color.green)
plot(slow, color=color.red)