Stratégie de trading à long terme avec moyenne mobile et momentum
ChaoZhang
Cette stratégie consiste à observer la dynamique de la ligne moyenne en continu et à effectuer des opérations de suivi continu pendant les phases de hausse. Cette stratégie appartient à la catégorie des stratégies de suivi de la tendance et vise à capturer en permanence la dynamique de la hausse des mouvements à plusieurs têtes.
Le principe de la stratégie:
Les moyennes mobiles pondérées sont calculées pour refléter la dynamique des prix.
Les entrées supplémentaires sont effectuées lorsque la moyenne mobile pondérée est en hausse pendant 5 jours consécutifs.
Lorsque la moyenne mobile pondérée est en baisse pendant 4 jours consécutifs, effectuez une sortie multiple.
Il est préférable d’évaluer les tendances à long terme en fonction du nombre de jours de hausse, afin d’éviter d’être renversé par des ajustements à court terme.
Définir un maximum de stop-loss et contrôler le maximum de pertes en une journée.
Les avantages de cette stratégie:
Le but est de capturer les points chauds de la tendance en permanence.
Le nombre de jours consécutifs est un bon moyen de contourner les chocs d’ajustement à court terme.
Le paramètre de stop-loss maximal limite le risque de queue.
Le risque de cette stratégie:
Les pertes de rappel ne peuvent pas être limitées après une augmentation continue.
Si la profondeur de l’ajustement est importante, cela peut entraîner des pertes plus importantes.
Les stop-loss sont trop laxistes, et il y a un risque de pertes excessives.
En résumé, la stratégie permet de capturer efficacement les points chauds de la tendance, en effectuant un suivi après avoir jugé que la hausse se maintient. Cependant, il est nécessaire d’être attentif à la profondeur du risque de rétrocession, d’ajuster les paramètres de stop-loss et de bien gérer le risque.
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start: 2023-01-01 00:00:00
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basePeriod: 1d
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)