Cette stratégie intraday consiste à négocier le croisement d'une EMA rapide et lente pour le trading à haute fréquence.
La logique de la stratégie:
Définissez une période EMA rapide et lente, généralement 110 et 40.
Passez long lorsque l'EMA rapide dépasse l'EMA lente.
Faire du short lorsque l'EMA rapide dépasse l'EMA lente.
Définir un point d'arrêt de perte fixe pour contrôler les risques.
Utilisation pour les périodes à haute fréquence (1 minute) pour la négociation intradienne.
Les avantages:
Le croisement EMA rapide/lente évalue avec précision les tendances à court terme.
Le trading de rupture capte rapidement les pics courts.
Le stop loss fixe gère le risque commercial.
Les risques:
Le commerce à haute fréquence nécessite une capacité suffisante pour absorber les coûts de négociation.
Un stop-loss trop serré provoque des arrêts excessifs.
Les délais de croisement de l'EMA peuvent retarder les signaux.
En résumé, cette stratégie consiste à négocier des croisements rapides/lents de l'EMA pour des oscillations intradiennes à court terme.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Eli Strategy", overlay=true)
fastLength = input(110)
slowLength = input(40)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
if (crossover(emafast, emaslow))
strategy.entry("EMA2CrossLE", strategy.long, comment="long")
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "EMA2CrossLE", loss = 500, comment= "Rshort")
if (crossunder(emafast, emaslow))
strategy.entry("EMA2CrossSE", strategy.short, comment="short")
strategy.exit("Exit short", from_entry = "EMA2CrossSE", loss = 500, comment= "RLong")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)