Stratégie de trading croisée de moyennes mobiles TEMA
ChaoZhang
Cette stratégie utilise deux indicateurs TEMA de différentes périodes pour la négociation croisée afin de capturer les tendances de prix des périodes intermédiaires. L’indicateur TEMA permet de filtrer efficacement le bruit des prix et d’identifier les retournements de tendance.
Le principe de la stratégie:
Les paramètres typiques sont les cycles de 5 lignes rapides et de 8 lignes lentes.
Lorsque la ligne rapide franchit la ligne lente par le bas, effectuez plusieurs opérations.
Lorsque la ligne rapide franchit la ligne lente par le haut vers le bas, procédez à l’opération de blanchiment.
Il est possible de choisir de filtrer en fonction de la direction de l’entité de la ligne K, afin d’éviter les transactions inversées.
Il est possible de configurer des cycles de rétroaction pour simuler les signaux de trading historiques.
Les avantages de cette stratégie:
L’indicateur TEMA est un puissant filtrage du bruit des prix.
Le TEMA a été conçu pour capturer les tendances de la période intermédiaire.
Le filtrage de direction permet d’éviter les contre-attaques et d’améliorer la probabilité de gagner.
Le risque de cette stratégie:
TEMA est toujours en retard et risque de rater le meilleur moment pour l’entrée.
Les combinaisons de paramètres doivent être optimisées pour obtenir la meilleure correspondance.
Le réseau de la Musikschule a été perturbé par une secousse qui a rendu difficile l’accès à la radio.
En résumé, cette stratégie permet de suivre les transactions via deux croisements TEMA, ce qui permet de filtrer efficacement le bruit et d’améliorer la stabilité. Cependant, le problème du retard TEMA persiste et il est nécessaire d’optimiser les paramètres pour suivre le rythme du marché.
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Tema",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
tema_length_1 = input(5, "Fast TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow TEMA")
usedir = input(true, "Use bar's direction ?" )
dirtime = input(2,"direction bars")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
plot(tema1, color=color.green, transp=50)
plot(tema2, color=color.red, transp=50)
up = crossover(tema1, tema2)
down = crossunder(tema1, tema2)
long_condition = up and (usedir ? dir==1 : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = down
strategy.close('BUY', when=short_condition)