Stratégie d'achat le lundi et de prise de bénéfices le mercredi
ChaoZhang
Cette stratégie est conçue autour d’une règle de trading cyclique, qui consiste à acheter à la fin du lundi et à se retirer avant l’ouverture du mercredi, afin de capturer la tendance des prix dans cette tranche.
Le principe de la stratégie:
Chaque semaine, avant la clôture du lundi, effectuez des opérations d’achat et d’achat pour ouvrir des positions multiples.
Exécuter un stop-loss chaque mercredi avant l’ouverture du marché et quitter une position à plusieurs.
Il est recommandé de définir un pourcentage de stop-loss pour éviter que les pertes ne s’accroissent.
Il s’agit d’un système de gestion de l’argent qui permet de gérer les profits et les pertes.
La ligne de stop-loss est un graphique qui montre les pertes et les profits.
Les avantages de cette stratégie:
Le trading cyclique est moins risqué et a une meilleure performance historique.
Les règles sont claires et précises, ce qui facilite l’exécution des transactions algorithmiques.
Le réglage Stop Loss est simple et pratique.
Le risque de cette stratégie:
L’incapacité à s’adapter à l’impact des événements sur les modèles cycliques.
Les délais de clôture des pertes sont limités.
Il n’y a pas de suivi après le verrouillage des bénéfices.
En résumé, la stratégie utilise une méthode de trading cyclique mécanisée, dont l’effet de rétroaction est significatif, mais qui est difficile à gérer en cas de mutation du modèle cyclique et que les investisseurs doivent utiliser avec prudence.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")