Stratégie de trading de rupture de canal de bande de Bollinger
ChaoZhang
Cette stratégie consiste à négocier en observant les bris de la courbe de Bourin. La courbe de Bourin permet de définir efficacement la zone de fluctuation des prix, dont les bris peuvent servir de signal de conversion de tendance.
Le principe de la stratégie:
Calculer la moyenne, la bande supérieure et la bande inférieure de la bande de Bryn. La moyenne est une moyenne mobile simple de n jours et la bande passante est plusieurs fois plus grande que la différence standard de n jours.
Quand le prix monte, faites plus; quand le prix baisse, faites moins.
Le stop-loss est placé sur la ligne de la ceinture de Brin dans la direction opposée pour le contrôle du risque.
Les stops suivent les tendances et permettent de verrouiller plus de profits, mais aussi d’opter pour des stops fixes.
Il est possible de régler l’exclusion pour les ordres de commande multiples, afin d’éviter que plusieurs ordres ne soient disponibles simultanément.
Les avantages de cette stratégie:
La rupture de la ceinture de Brin permet d’identifier efficacement les points de changement de tendance.
La mise en place d’un stop sur la bande de Brin est utile pour une sortie en temps opportun de la tendance.
Les ordres mutuels permettent d’éviter la couverture sur les transactions parallèles.
Le risque de cette stratégie:
La moyenne et le décalage standard de la ceinture de Brin sont à la traîne et risquent de manquer le meilleur point d’entrée.
Les tremblements de terre peuvent provoquer de fréquentes fausses ruptures.
Les paramètres standard ne peuvent pas s’adapter aux fluctuations du marché.
En résumé, la stratégie consiste à négocier en jugeant les cas de rupture de la ceinture de Brin, ce qui est typique de la stratégie de rupture de passage. Il y a encore de la place pour l’amélioration des paramètres d’optimisation et de contrôle des risques, mais l’idée générale est simple et fiable.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-27
// RSI - BTCUSDT - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(45, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")