Stratégie de trading avec filtre de cassure haussière de l'EMA
ChaoZhang
Cette stratégie consiste à effectuer uniquement des opérations multiples, à construire des canaux avec l’ATR, à filtrer les faux signaux de rupture de l’EMA et à rechercher des transactions multiples stables. Cette stratégie appartient à la catégorie des stratégies de suivi de tendance.
Le principe de la stratégie:
Calculer la moyenne de l’EMA à n périodes, représentant une tendance à moyen et long terme.
Calculer l’ATR à n périodes pour construire un canal de portée en amont et en aval.
Lorsque le prix passe de bas vers le haut pour franchir le canal, effectuez plusieurs opérations.
Une position multiple est effectuée lorsque le prix a franchi la trajectoire descendante du canal de la hausse vers la baisse.
Le réglage du canal ATR permet de filtrer efficacement les fausses percées mineures ou de courte durée.
Les avantages de cette stratégie:
L’utilisation du canal ATR permet d’améliorer la fiabilité de la multiplication des signaux.
Il y a des gens qui ne sont pas d’accord avec ce que je dis, mais il y a des gens qui sont d’accord avec moi.
L’optimisation des paramètres est simple et permet de s’adapter facilement à différents types de marchés.
Le risque de cette stratégie:
Il n’y a pas d’excédent de profit qui ne peut être obtenu par le simple fait de faire plus.
L’EMA et l’ATR ont des retards et les entrées sont difficiles.
Il est difficile d’obtenir des signaux d’opérations continues dans un marché en perpétuel mouvement.
En résumé, cette stratégie est une simple stratégie de suivi de tendance qui permet d’obtenir de meilleurs résultats dans des situations à plusieurs têtes, mais il faut être vigilant contre les retards et les perturbations persistantes.
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)