Cette stratégie consiste à négocier des ruptures consécutives de la barre à la hausse ou à la baisse, en jugeant si l'action récente des prix présente une persistance dans un sens.
La logique de la stratégie:
Vérifiez si la barre actuelle est vers le haut/vers le bas par rapport aux barres d'un lookback fixe, par exemple il y a 5 barres.
Entrez longtemps après que plusieurs barres se soient fermées plus haut qu'ouvertes.
Entrez court après plusieurs barres fermées plus bas que ouvert.
Utilisez des arrêts pour limiter les pertes.
Période de rétroessai personnalisable pour optimiser les paramètres.
Les avantages:
Les barres ascendantes et descendantes déterminent les tendances à court terme.
Des alertes en temps réel sont possibles pour la surveillance.
Une simple optimisation des backtests permet le trading en direct.
Les risques:
Aucun biais global à moyen ou long terme, risque de fléchettes.
Les arrêts serrés peuvent être prématurés.
Méfiez-vous des retours en arrière, soyez prudent pour tirer des profits.
En résumé, cette stratégie tactique à court terme a un potentiel basé sur des backtests, mais nécessite une prudence sur les renversements et une réduction disciplinée des pertes lors de la négociation en direct.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
BarsUp = input(1)
BarsDown = input(1)
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
if (close > open and open > close[BarsUp]) and time_cond
strategy.entry("BarUp", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (close < open and open < close[BarsDown]) and time_cond
strategy.entry("BarDn", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)