Stratégie de trading avec seuil de jugement combiné Double HullMA
ChaoZhang
Cette stratégie utilise une combinaison de deux moyennes mobiles de Hull et une comparaison de la ligne K. Elle établit une courbe de jugement de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe.
Le principe de la stratégie:
Calculer la moyenne mobile double Hull et comparer la valeur actuelle avec la relation entre la taille de la période précédente.
Calculer le taux de variation du prix de clôture de la ligne K et définir la valeur limite de jugement à vide.
Faites plus lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente et que le taux de variation journalière est supérieur au seuil. Faites moins lorsque la ligne lente traverse la ligne rapide et que le taux de variation journalière est inférieur au seuil.
Définir un prix de stop-loss fixe. Placer activement la position lorsque le prix touche le stop-loss.
Vous pouvez également définir le nombre maximal de positions ouvertes.
Les avantages de cette stratégie:
Le double HullMA améliore la précision de jugement. Le taux de variation de la ligne K par jour confirme la direction du robinet.
Les réglages de seuil permettent d’éviter d’être affecté par des prix négatifs.
Le stop loss est un outil qui permet de bloquer les bénéfices et de contrôler les risques.
Le risque de cette stratégie:
Un seuil trop élevé ou trop bas vous fera rater une opportunité de trading.
Le prix du stop loss fixe ne peut pas être ajusté de manière flexible et il existe un risque de configuration déraisonnable.
Le HullMA et le taux de variation de la journée sont en retard.
En résumé, la stratégie peut améliorer la stabilité dans une certaine mesure grâce à des jugements bi-indicateurs et à des mesures de gestion des risques. Cependant, il faut toujours se concentrer sur l’optimisation des paramètres et rechercher la configuration optimale.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-02-21 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Hull_MA_cross & Daily_Candle_cross combination with TP$ & SL$ setting
// (new script reducing effect of repaint on results)
//
strategy("Decision Threshold", shorttitle="DT", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", step=1)
p=input(ohlc4)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', p)-security(syminfo.tickerid, 'D', p[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', p[1])
closelong = n1<n2 and p<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and p>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and p>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and p<n2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)