Cette stratégie est conçue d'après la théorie du stop dynamique de M. Kase. Elle calcule la plage de fluctuation dynamique des prix pour déterminer les niveaux de stop-loss et de take-profit optimaux, atteignant ainsi un équilibre entre gains et pertes.

Principe de la stratégie :

1. Calculer les indices de plage de fluctuation dynamique des prix RWH et RWL.
2. À partir de RWH et RWL, obtenir l'indice d'écart des prix Pk.
3. Lorsque Pk > 0, calculer le niveau de stop-loss en fonction de l'écart. Lorsque Pk < 0, calculer le niveau de take-profit.
4. Il est possible de choisir le multiple de l'écart pour le stop-loss et le take-profit, généralement entre 1 et 3 fois l'écart-type.
5. Lorsque le prix touche le niveau de stop-loss ou de take-profit, effectuer une opération inverse.

Avantages de cette stratégie :

1. Calcul dynamique des points de stop-loss et de take-profit, pouvant s'adapter aux fluctuations du marché.
2. Les points de stop ne sont ni trop proches ni trop larges.
3. La méthode de calcul mathématique permet d'éviter l'influence des émotions subjectives sur les décisions.

Risques de cette stratégie :

1. Le calcul du niveau de stop-loss présente un retard, pouvant faire manquer le meilleur moment pour stopper.
2. Le paramètre du multiple de l'écart doit être optimisé pour équilibrer stop-loss et take-profit.
3. Il n'est pas possible de limiter la perte individuelle, ce qui expose au risque de pertes importantes.

En résumé, cette stratégie peut, dans une certaine mesure, optimiser intelligemment le réglage du stop-loss et du take-profit, mais son efficacité doit encore être validée par des backtests. Elle ne peut pas éliminer complètement le risque subjectif, et les investisseurs doivent rester prudents.