Stratégie de trading de rupture de volume et de prix triplement élevés
ChaoZhang
Cette stratégie permet de prédire si une rupture est possible le lendemain en déterminant si le prix et le volume de transactions ont formé des sommets trois fois plus élevés à la fin de la période.
Le principe de la stratégie:
Calculer la relation entre les trois sommets de la ligne K et déterminer s’il y a des sommets trois fois plus élevés.
Calculer la relation de 3 lignes K consécutives de la transaction pour déterminer si la transaction est élargie.
Les prix de clôture ont été positifs ou négatifs, avec des signes de forte hausse.
Dans les périodes critiques de la fin, si les conditions d’Above sont remplies, il est possible de prévoir une rupture de la faille le lendemain.
Opérations à fort effet de levier, poursuite de l’arrêt de la liquidation après la phase d’ouverture du trou.
Les avantages de cette stratégie:
Les jugements de prix à trois points élevés améliorent l’exactitude des prévisions.
Les opérations à des moments critiques peuvent augmenter les marges de profit.
Le temps d’arrêt est fixe, ce qui évite toute difficulté de décision.
Le risque de cette stratégie:
Les prévisions sont basées sur une simple forme de ligne K, qui est susceptible d’être inversée.
Les opérations à fort effet de levier sont extrêmement risquées, et la gestion des fonds est particulièrement importante.
Il n’y a pas de limite à la taille des pertes et il y a une grande possibilité de retrait.
En résumé, la stratégie tente de prédire le lendemain par la forme de la traîne, avec une probabilité certaine d’obtenir des opportunités de profit à forte marge, en supposant clairement un risque de retrait. Cependant, les investisseurs doivent rester très prudents.
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start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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strategy("3 Higher High Price & Vol", overlay=true)
volma = sma(volume, 20)
PriceHH = high > high[1] and high[1] > high[2]
VolHH = volume > volume[1] and volume[1] > volume[2]
Volma = volume > volma and volume[1] > volma[1] and volume[2] > volma[2]
Allgreen = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
PriceLL = low < low[1] and low[1] < low[2]
Allred = close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
Qty = 100
Buy = (PriceHH == true and VolHH == true and Volma == true and Allgreen == true) and time("15", "1515-1530")
Reversal = (PriceLL == true and VolHH == true and Volma == true and Allred == true) and time("15", "1515-1530")
plotshape(Buy, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.green, location=location.belowbar)
plotshape(Reversal, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.red, location=location.belowbar)
strategy.entry(id="L", long=true, when=Buy)
strategy.entry(id="R", long=true, when=Reversal)
// strategy.exit(id="LE", from_entry="L", profit=Profit, loss=Loss)
// strategy.close_all(when=(time("15", "1500-1515")) )